2024年2月29日のトレード、2月先物系シストレ結果

■日経平均：始値38,935円、終値39,166円、前日比-41円　
NT倍率14.64(-0.02)、VI 19.23(+0.01)
日経平均は僅かに下落。5MA下抜き、上向き。
VIは僅かに上昇。ボリバンは+2σと+1σの間。
ロウソク足は上下ひげのある実体の陽線。

5MAの下で終わったが、2月中旬の一服でも、5MAの下で終わった翌日に大陽線で上昇した。昨日記載したとおり、2月中旬の動きに似ているので、今晩のアメリカPCEで爆上げというパターンに注意か。ただ、と思わせておいての暴落、何も動かないという流れもあるので、結局、レンジブレイクした方に動くということになる。

・ZigZagチャート分析週足・日足：上、4時間：上、1時間：？
1時間足の下落平行チャネルが一旦上にブレイクされている。ただ、ブレイクと見せかけてのダマシもあるので、どうなのだろうか。

■裁量ポジション＆オプション
上述の下落平行チャネルを利用したトレードをしてみた。

今朝の底値が見事にチャネルのサポートライン付近だった。平行チャネルが機能するのは『アンカリング効果』（思い込みによる認知バイアスにより、トレンドラインで株価が反応する状態を何度も見ると、次もそうなるのでは無いかと思い込む）とのことらしい。

トレンドラインでのトレードをする人がそんなに多い（人だけで無く、プログラム含めて）のがちょっと不思議な感じ。自分が少数派なのかもしれない。チャートにお絵かきするのは好きだが、それを利用したトレードはあまりしていない気がする。だから裁量トレードが下手くそなのか。。。

というわけで、平行チャネルの上限付近でショートしてみた。
下図の緑の線が平行チャネルだが、その内側に2本黄色線と1本の白線が引けた。なので、上の黄色線でショートして2番目の黄色線でセコク利確。
その後、一旦上にレンジブレイクしているのでセコくて正解だった。

●NK225M　S　39195＝＞39150

■ショートストラングルダイナミックヘッジシステム
先日コール売りを損失固定しているが、そのタイミングに関してバックテストを再度見直した。結果、正しいことを確認。

■先物系システムトレード
4時間足システムのパラメータを修正した。
元々のパラメータは絶対値設定（利確ポイントなど、例えば100円上がったら利確とか）にしていた。これはバックテストの結果が比率設定より絶対値設定の方が優秀だったため。しかし、昨今の急激な相場上昇で流石に比率設定にしないとマズいと判断。で、すべてのパラメータを比率設定に置き換えた。結果、利確や損切りの位置が大分変更になったのと、その時々で変動することになる。

今日で2月が終了。2月の先物系システムトレードは久々に良い成績だった。日足ロングシステムのおかげが大きい。4時間足も調子を戻しつつありそう。

実現利益合計　1,020円、含益合計　1,673円、トータル　2,693円
　　　　　　　実現利益内訳
　　　　　　　日経4時間足システム   525円
　　　　　　　日足ロングシステム　 495円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（先物ミニ換算　x100）

今日は以上。