2024年3月11日のトレード、日経大幅下落、SSDH4月限エントリ

■日経平均：始値39,232円、終値38,820円、前日比-868円　
NT倍率14.56(+0.00)、VI 21.96(+0.01)
日経平均は窓開け大幅下落。5MA下抜き、下向き。
VIは下落。ボリバンはゼロラインと+1σの間。
ロウソク足は下ひげがある陰線。

MSQの金曜は大きく動かなかったが、夜に発表されたアメリカ雇用統計で相場は大きく下落。ただ、今日は14時半からかなり戻して終わったので、明日以降どうなるか。もう少し日足レベルの調整があれば、株の買い場となるのだが。

・ZigZagチャート分析
週足・日足：上、4時間：下、1時間：下
日足レベル調整になっている。下げ止まったところが買い場と思われる。が、ここで切り返すと困る、まだ買ってない。

■裁量ポジション＆オプション
金曜のナイトで日経先物（ミニ相当）日足ロングシステムがエントリになった。 サスガにヤバそうだと思い、プット買でヘッジすることにした。 その際、もし予想通り下落した場合、どこでプット買を決済すれば良いのか迷う。
（1）システムがロスカットしたときに、同時にプット買を利確する。
（2）システムがロスカットしても、更にプット買の利益を追いかける。

上記（1）を想定するなら、あらかじめシミュレーションでプラマイゼロになるオプションを選定してエントリすることが重要と考えた。また、（2）を想定する場合、よくあることとしてシステムのロスカットポイントが相場の底で、プット買をキープしていると結局プレミアムが剥がれて二兎追うものは。。。となる。

なので、今回は（1）を追求することに。月曜（セータ分考慮）にシステムロスカットとなる場合、その先物価格において、プレミアムがロスカット損を相殺できそうな行使価格プットを選定（P38000）した。

で、金曜夕方にプット買。幸い、プットエントリ時点で先物ロング側に含み益があったので、若干余裕のポジションになった。 で、今日の朝実際に相場下落でシステムがロスカット。ほぼ同時に（若干遅れて）プット買を利確。 無事にプラマイゼロを達成。スケベ根性ガマンしてプットを予定通り利確したのを褒めたい（ちょっと、かなり、モヤモヤするが）。
●04P38000M　L　340=>630

■ショートストラングルダイナミックヘッジシステム
10時過ぎに一旦IVが下がってくる感じがしたので、ルールより早めにエントリした。売るポイントもルールより若干遠目にしてマージンを高めた。それでも取得プレミアムは高め。
エントリー後、相場が更に下落したのでアレレ？と思ったが、引けにかけて上昇したので今日は結果オーライ。ただ、下がりかけたIVは戻ってしまった。

スマイルカーブを自作してみている

■先物系システムトレード
日足ロングシステムがロスカットに。上述したとおりプットロングで相殺出来ている。この表はシステムトレードの状況のみを記載しているので、損失計上している。

今日は以上。