2023年8月15日のトレード

■日経平均：始値32,372円、終値32,238円、前日比円+178円
日経平均は上昇。5MA下抜き、5MA下向き。
ロウソク足は陰線。ボリバン-1σとゼロの間。陰の陰ハラミのように見える。底値圏で出現し翌日上寄り、もしくは陽線つつみ足になると相場上昇のサインらしい。とはいえ、レンジの動きなので仮に上昇してもすぐに落ちてくるかも。想像してもあたらないが。

■裁量ポジション＆オプション
昨日の残りの先物マイクロは今日の上昇で建値離脱。実際上昇しなかったので、離脱で正解。もしこの手のポジションをとるなら、現状、32000付近買、33000付近売みたいなパターンじゃないとダメのよう。
●NK225U　L　32300=>32310

■ショートストラングルダイナミックヘッジ
昨日投入したポジションは特筆すべき変化無し。ヘッジも無し。

ショートストラングルDHのバックテストとして、2011年、2020年～2023年8月を完了。この範囲では、自分のルール＆パラメータにおいて、爆発的な損失を被る状況は発生しなかった。ただし、オプションのプレミアムをすべて取得しバックテストするのは非常に手間（と多少のお金）がかかるので、簡易的な方法を用いている。なので完全なバックテストでは無く、傾向を確認するレベルと思われる。

現在、2007年7月～2009年に取りかかっている。
つまり、リーマンショック、東日本大震災、コロナショック、コロナバブル上昇、今年の4月から6月の急上昇、等の相場変動でシステムがどのように振る舞うか確認している。これらの状況でも今回のルール＆パラメータが壊滅的なダメージを受けずに使えれば、本格的に投入しても良いと考えている。

■システムトレード

今日は以上。