2023年8月10日のトレード、8月限SQ日、オプション売＋DHシミュレーション結果

TK2049

2023年8月10日 16:49

■日経平均：始値32,015円、終値32,473円、前日比円＋269円
8月限SQ値：32013.86

SQ日の日経平均は大きく上昇。5MA上抜き、5MA上向き。
ロウソク足は大陽線。ボリバンゼロラインで止まった。
昨日までのチャート的にはどちらかというと弱いイメージだったが、この強さは何だろうか。まあ考えても無駄なのだが。

■オプション売＋ダイナミックヘッジ8月限のシミュレーション
5種類のシミュレーションが終了。
結果的には全体にイマイチな結果だった。苦労の割には利が少ない（損失の場合も）。それぞれスタート時期が若干違うので、平等に比較は出来ない。

8月限期間は相場が上下に動きまくったので、ヘッジが入りまくり損益を悪化させていると思われる。なので今回だけでシステムの善し悪しは判断は出来ないと思う。現在バックテストを別途やり始めているが、色々と面倒くさくて時間がかかりそう。

シミュレーション前提条件
・1時間毎にデルタ0.1の変化で先物ミニ1枚ヘッジ
・先物ミニポジションは途中決済せずすべて追加、返済は終了時点でまとめてするイメージ
・手数料、約定のズレは含まず
・シミュレータは開始当初はスマホアプリ「オプション戦略」を利用したが、途中からエクセル（VBA）＋RSSで自作したシミュレータを利用

以下にまとめを載せる。それぞれの詳細はエクセルのコピーを後ろに添付。なお、シミュレーションシステムの不調でエクセルは一部データに誤差あり。また、シミュレータからの転記ミスもあるかも。ただし、最終損益はほぼあっているはず。（シミュレータのバグで以前の記事のエクセルは一部間違いありです。この記事のエクセルが正しいはずです）

・ATMコール売　ダイナミックヘッジ
　7/20 17:00スタート　先物価格32400
　08C32500 500円1枚売、NK225M08　32400　5枚買
　最終損益+668円（66,800円）

・ATMコール売　ダイナミックヘッジ
　7/19 15:00スタート　先物価格32990
　08C33000 565円1枚売、NK225M08　32990　5枚買
　最終損益-176円

・OTMコール売　ダイナミックヘッジ　
　7/19 15:00スタート　先物価格32990
　08C33250 455円1枚売、NK225M08　32990　4枚買
　最終損益+289円

・ショートストラドル　ダイナミックヘッジ
　7/13 15:00スタート　先物価格32540
　08C32500　690円1枚売、08P32500　595円1枚売
　最終損益+34円

・アイアンコンドル　ダイナミックヘッジ
　7/6 10:00スタート　先物価格32950（位）
　08C33750　370円1枚売、08C34750　150円1枚買
　08P32000　355円1枚売、08P31000　170円1枚買
　最終損益+832円

■32500コール売デルタヘッジシミュレーション