NASDAQ100日足ロングシステム

■モチベーション

今年1月末に投入した日経先物日足ロングシステムが2月3月と良い仕事をしている。

そこで、他の指数にも適用出来ないか調べてみた。
結果、S&P500とダウはイマイチだったが、ナス100には適用出来そうだったので、ナス100に最適化して実用化した。

■システムの概要

・ナスダック100CFDを（取引日足：8時前後～翌6時前後）でトレードする。
・朝寄付でポジションのエントリ、決済を実行。利確とロスカットは想定価格到達時点とする。
・トレードはロング専門とし、ショートエントリは行わない。

■スペック

バックテストに関して、4本値データをTradingViewからエクスポートした関係で、対象データが存在する2014年7月末からとしている。
損益チャートの通り、下落トレンド発生時には損益が横ばいとなっている。これは事実上トレードが停止している状態。相場変化を分析してロング戦略に不利な状況ではエントリしないようになっている。

日経先物日足ロングシステムは、下落トレンドでもエントリして利益をだしている。しかし、本システムではナス100の下落トレンドでは、ロングエントリが明確に不利となるためエントリしないような動作となっている。

NAS100CFD日足ロングシステムスペック

NAS100CFD日足ロングシステム損益チャート

■まとめ

・ナスダック100CFDを利用した日足ロングシステムを開発した。
・下落トレンド時にはエントリされず損益悪化を防ぐ。

・課題としてどの証券会社のCFDを活用すべきか。CFDのコストとして、手数料（無料の場合が多いが）以外に、金利調整金と呼ばれるコストが発生し、これはバカにならないほど大きい。
・どの証券会社を選んだとしても、このようなコストは発生するが、証券会社によって課金タイミング等が異なる。例えばGMOクリック証券の場合は、3ヶ月に一度特定の日にロングポジションを持っていると、まとめて課金されるが、普段は課金されない。つまり、特定の日だけポジションを持たないように制御すれば、調整金を払わずに済む。一方で、毎日課金される方式や、さらに、ロング・ショート両方とも課金される会社もある。
・この辺の説明がどの会社も分かりにくく、後でビックリするパターンもあるので、注意が必要。

以上です。