2023年8月14日のトレード、ショートストラングルDHスタート

■日経平均：始値32,456円、終値32,059円、前日比円-413円
日経平均は大きく下落。5MA下抜き、5MA下向き。
ロウソク足は大陰線。ボリバン-1σを割れている。
木曜は強そうに見えたが、結局32000に戻ってきた。
なんか上下動激しいレンジの動き。

■裁量ポジション＆オプション
今日は性懲りも無く逆張りしてみたが、すべて玉砕。ダメだ。
練習でマイクロなので金額は大したことないが。。。

●NK225U　L　32400=>32240、-160円
●NK225U　L　32320=>32240、-80円
●NK225U　L　32300
●NK225U　L　32040=>32010、-30円

■ショートストラングルデルタヘッジ
2020年～2022年をバックテストした。さらにバックテスト継続中。
一旦、とりあえず使えそうなパラメータを見つけたので、その内容で投入してみることにする。もちろん、リスクが大きいので、ミニオプション＋マイクロ先物で最小単位の投入にする。
なお、パラメータは先週末にアップしたシミュレーションとは大きく変更した。シミュレーションのパラメータではイマイチだったので。。。

で、早速実戦投入してみた。
ただ、今日は色々あって、本来のタイミングとは違うタイミングで投入してしまった。本来取るべきポジションから少しズレてイマイチなスタート。とはいえ、SQまでの期間でみれば誤差かも知れないので、このまま行く。

また、スタート時点では自動トレードするほどのクリティカルさがないので、手動でトレードする。ヘッジポイントはあらかじめ逆指値注文を入れておく方法にする。

●09P31250M S1 180円、09C33250M S1 180円

■システムトレード
先週金曜ナイトと今日の日中、立て続けに日経4時間足A3が利確された。
驚愕だったのは、今日の寄り付きの売りポジションが利確されたこと。
正直言って、朝一の売りポジは最悪に見えた。実際、現物始まると、32600まで上昇し、ほれ見たことか、と思った。
が、その後大きく下落して利確。自分の感覚は全く当てにならないことが再び証明された。やはりシステムは放置するのが一番良い。

今日は以上。