2023年9月5日、ノートレード、日経4時間足A4.1システムの魔改造～A5誕生＝＞追記9月6日　どうやら幻だった

■日経平均：始値32,941円、終値33,036円、前日比円+97円
日経平均は上昇。5MA上抜き、5MA上向き。
ボリバン1σと2σの間。ロウソク足は下ひげのある陽線。
これで7営業日連続上昇。

■ショートストラドルDH
昨日、ナイトセッションで遂に上昇ヘッジが入ってしまった。
案の定、ヘッジ後は下落。ホントに思った通りの動きで笑う。
ただ、下落してもヘッジが外れるほどの下落では無く、再び上昇してきたので、まあマシな動き。
SQ前日で1000円幅程度利確できれば御の字だが、32500を割れて下落する動きがあると、ヘッジが損切りとなり、利益が吹き飛ぶ。

■システムトレード

■日経4時間足A4.1システムの魔改造～A5誕生
先日来書いているとおり、日経4時間足A4.1を改造してきた。
一旦改造ができあがったので、テスト運用を開始する。何もMSQ週に運用開始する必要も無いのだが、せっかく出来上がったので、早く試したい。

とはいえ、かなり乱暴な動作をするので先物マイクロで実験運用する。

改造のコンセプトだが、A3からA4,A4.1に改良した際に、トレンドが出た場合は利益を伸ばす様な仕組みを組み込んだ。今回は、更に、利確後も同一方向のトレンドが継続した場合には、再度エントリする仕組みを組み込んだ。

これまでのシステムは、エントリに関しては、買転換、売転換時点でのみエントリするようになっていた（所謂ドテンエントリのみ）。結果、トレンドが続いていても、一旦利確されるとその後のトレンドは指をくわえて見ているだけになる。もちろん、A3からA4への改良により、トレンドが続く場合は利確を先送りする仕組みを組み込んでいるが、押し目的な下落があると決済され、その後はノーポジとなっていた。

今回の魔改造では、トレンドが続く限り、一時的な下落で利確（損切り）されても、再度ポジションを取り直すようになり、エントリ回数が激増している。所謂押し目買い的な動作となる。
で、肝心の損益スペックだが、驚くべきことにA4.1の1.77倍、実にA3の6倍を達成。（ホントなのか？？？）

日経4時間足A5スペック　2016-2023/8/30

日経4時間足A5　資産チャート　2016-2023/8/30

勝率が大きく向上。50％－＞86％となった。また、PFも若干向上している。つまり、エントリ回数が増加していることを示している。
A4.1は2016-2023/8の期間で約900回エントリされたが、A5は桁違いの約4100回エントリされる。損益計算では、手数料を厳密に考慮していない（約定ロスと絡めての簡易的な考慮はあり）が、それを含めても圧倒的なパフォーマンスになる（はず）。

繰り返すが、本当に正しく動作するのか未だに半信半疑のところもあるので、先ずは実験運用からスタートする。

追記　9/6　どうやらシミュレーションと実際の動作に乖離があることが判明。つまり幻の結果であって、現実はもっとショボいようだ。詳細は更に検討必要。

今日は以上。