2024年6月14日のトレード、6月限SQ

■日経平均：始値38,587円、終値38,814円、前日比+94円　
NT倍率14.13(-0.04)、VI 16.29(-0.86)
6月限SQ値：38,535.35円

日経平均は上昇。5MA下抜き、上向き。
VIは下落。ボリバンはゼロラインの少し上。
ロウソク足は上ひげの長い陰線。

昨日日中の急落は夜になっても続き、一時38400を割れた。おかげで日足ロングシステムがロスカットの憂き目に。。。
今日は日銀金融政策の発表があり、既に織り込み済み的な内容だったが、一時39000を超える上昇となった。
上がるなら下がるなよ、といいたい相場。

また、今限月はMSQだったが、結局、凪相場で終わった。これだったら、SSDHシステムの本運用をスタートすれば良かった。最近調べたところ、実は6月は勝率が高い月だった。7月は勝率が少し低めなのでどうするか悩むところ。

・ZigZagチャート分析
週足：上、日足：？、4時間：下、1時間：下
短期足は引き続き下向き。このままだと日足の高値更新は難しそうだ。となるとこのままレンジ相場か、下落か。とはいえ、日足レベルで下落転換するには37600付近を割れてくる必要があるので、1000円下の世界になる。
週足下落転換は更に下で36700付近。

■裁量ポジション＆オプション
SQ日のクジ引きポジションは残念ながらハズレ。
●06C39000M 78円=>0

なので、今日の朝、日銀クジ引きポジションをエントリ。こちらは当たり。
もっと大当たりを狙っていた。先物が39000を超える想定は当たったが、プレミアムは思ったほど伸びず。670円で利確指値下が刺さらず、結局600円で終了。15時15分時点では570円程度なので、まあ利確出来て良かった。
●07C39000M 480円=>600円

■先物系システムトレード
昨日大損害を出した4時間足システムだが、昨夜はショートポジションがなんとか利確された。連敗は止まってDDも少し改善した。
一方で、上述の通り日足ロングシステムはロスカットに。
日足ロングシステムのロスカットは頻繁にあるのでこれは定常運転と思う。

ところで4時間足システムの不調の原因だが、結局、レンジ相場において、レンジ上限で買う、レンジ下限で売る、という動作が発生することによる。
なぜこのような動きになるのかは、相場のリズムとシステムのリズムがズレているといえばそれまでだが。。。以前からこの現象を改善すべく色々フィルタを入れたりしているが、モグラたたき的な状態の気もする。

ただ、レンジブレイクする場合には、フィルタが逆効果になるので、運用の気持ちよさと長期間での総合損益のバランスを取る必要がある。

後は、昨日も書いたが、過剰最適化になっている可能性もある。もしそうなっていたら最悪なので見極めが必要だが、さてどうするか。

今日は以上。