巷に溢れる...ナンピンEAの真実『5話』

【ナンピンマーチンEAの真実】
  ナンピンマーチンEAのバックテスト検証の仕方について

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こんにちは、たっくんです。

今回はナンピンマーチンEAのバックテストの仕方について
書いてみようと思います。

これまでナンピンマーチンEAは月利10％だろうが
月利100％だろうと破綻ありきだと述べてきました。

破綻ありきである以上、バックテストしても破綻することがあります。
場合によってはテストして3日後に破綻するということもあります。

それだと評価がしにくいです。

また、ナンピンマーチンEAは含み損を抱えながら増えていくEAです。

バックテストで破綻していなかったとしても、その過程で含み損が
最初の証拠金を超えていることがあります。

そうなると、その日から稼働していた場合、破綻することになります。

それらを防ぐためのバックテストの方法をお伝えします。
正直やり方は単純です・・・

①    証拠金の設定を大きい金額にします
②    ロット設定を推奨ロットにする。
③    推奨ロットに対しての推奨証拠金を損切設定にする
 
以上です。

このやり方でバックテストすると推奨証拠金で損切されていくので、
破綻した場所がわかります。

たっくんは、この方法でバックテストし、プロフィットファクター 1
近くあればいいEAだと判断しています。

プロフィットファクター1だとトントンじゃないかと言われそうですが、
バックテストでは指標等は停止できないということもあるので実際は
もう少しプラスにできると思います。

しかし、このやり方には１つ欠点があります。

実際で動かす場合、10から18万まで増えて破綻した場合、
18万すべて失います。（出金していなかった場合）

しかし、今回紹介しているバックテストの方法だと10万円しか
損切されないため、8万円は利益として残ってしまうという
デメリットがあります。

そして、もう一つのデメリットとして損切設定がないEAの場合は
この方法はできないということになります。

その場合の方法として、証拠金を推奨証拠金に設定し、
ロットの設定を推奨ロットに設定しバックテストします。

そして、破綻したらその翌日からバックテストを開始します。

逆に推奨証拠金の倍になったら、そこでバックテストを停止して
翌日からバックテストを開始します。

この方法でテストすれば、元金回収した回数と破綻した回数がわかります。

この方法もデメリットがあり、
まず何度もバックテストしないといけないことと手動でバックテストを
停止したり、破綻した日時、元金回収した日時を記録しなければなりません。

また、10時に破綻（元金回収）した場合、翌日からまたバックテストするので破綻した後からテストができないということがあります。

今回2つの方法を紹介しました。

2つの方法それぞれデメリットがありますが、
今のところ、この2つの方法が一番評価しやすい方法なのでは
ないかと思っています。

是非、皆さんも試してみて下さい。
 

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最後までご覧いただきありがとうございました！

次回は『実際にバックテストをやってみた』を書いてみようと思います。

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