FX戦略検討～フィルターその2
たけパパです。
前回の記事では、仕掛けに使うフィルターとして、シンプルな移動平均線の向きによるフィルターの有効性を検討しました。
今回の記事では、純粋なフィルターからちょっとずれますが、ボリバンの逆張りをベースとした戦略であることを踏まえて、
・価格が2σを超えたら、ダウトレンドが逆転するのを待ってエントリー
・長期トレンドの方向に沿ってトレードする
・3σに達したら利確
というトレード戦略に修正し、効果を見てみようと思います。
記事の記載内容には十分注意しておりますが、誤記や認識間違い等あるかもしれませんのでご容赦ください。また、投資助言や勧誘にあたるものではありません。本記事の内容に基づいた投資結果については、一切の責任は負わないものとします。投資は自己の判断のもと、自己責任でお願い致します。
結果
長期トレンドのフィルターとしては単純移動平均線の向きを用い、1時間足20～200SMAの向きでフィルターをかけた結果を見てみました。
順張りの結果です。
一番左のベースライン戦略に比べて、利益やゲインペインレシオ、いずれも悪化しています。100SMAくらいまでの短期～中期トレンドに追随するほうが少しマシなようにも見えます。勝率は60%で変わりませんが、トレード数もベース戦略に比べて少なくなっています。
経験的には良さそうな戦略だと思いますが、結果はあまり良くないようです。
逆張りにしてみたり、色々改善の余地はありそうですが、ひとまずベースのロジックを今回検討した戦略に入れ替えることはせず、これまでのボリバン戦略をベースとして進めていこうと思います。
まとめ
仕掛けのフィルターの一環として、ダウトレンドの転換を待ってからエントリーする戦略を検討してみました。
良さそうな戦略だと思いましたが、あまり良くない結果のようです。
今回の戦略は一旦脇に置き、これまで通りのベース戦略に基づいて、引き続き他のフィルターについて検討していこうと思います。
短いですが、今回の記事は以上です。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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