REAL TRADE

KAORIGUSA

2022年1月31日 13:11

目的

１．実際のトレードでバックテストの結果との乖離や相関性を検証する。

２．実トレードにおけるバックテストの再現性の検証をする。

検証方法は取引結果をグラフ化して比較する。

上記の検証を行う上で、実際のトレードとバックテストの差異とは主に、

価格：　使用する証券会社のレート vs Dukascopy社のレート
スプレッド：　DD方式は原則固定 vs NDD変動制
スリップページ：　滑りあり vs 滑りなし
注文にかかる時間：　手動なのでタイムラグあり vs 自動なのでタイムラグなし

などがあり、これらの要因によって結果にズレが生じてくる。
ここでは主に価格の違いによる影響と手動操作によるタイムラグでの影響を調べるため、取引量を少額に設定し、スリップページによる影響を小さくしている。

スプレッドに関しては、検証にDDの国内業者の口座を使用するため、基本的には有利にと見ていいので検証はしない。

取引量によるスリップページ増減に関しては別に検証する。

実績　（スクリーンショット）

注：複数のシステムが混じっています。

2023年6月の実績

2023年5月の実績

2023年4月の実績

2023年3月の実績

2023年2月の実績

2023年1月の実績

2022年12月の実績

2022年11月の実績

2022年10月の実績

2022年9月の実績

2022年8月の実績

2022年7月の実績

2022年6月の実績

2022年5月の実績

2022年4月の実績

2022年3月の実績

2022年2月の実績

2022年1月の実績

2021年12月の実績

2021年11月の実績

2021年10月の実績

GoalGame ＜DC U/J＞

設定

期間：2021/10/04　〜　前月の末日まで

コンセプト：デイトレード　リピート系ではない。週末の「ポジション and 注文」持ち越し無し

取引口座：検証用口座（国内で少額取引ができる証券会社）

実トレード取引量：500通貨

バックテスト　（スクリーンショット）

2023年6月

2023年5月

2023年4月

2023年3月

2023年2月

2023年1月

2022年12月

2022年11月

2022年10月

2022年9月

2022年8月

2022年7月

2022年6月

2022年5月

2022年4月

2022年3月

2022年2月

2021年10月4日〜2022年1月31日

実績とバックテストの比較

最大ドローダウン

全期間の最大ドローダウン：
実トレード　796.7 Pips
バックテスト　684.6 Pips

全期間の約定スリップページ

ドローダウン期に入ったか？

相関性問題なし。取引継続。

23/07/03

相関性問題なし。取引継続。

23/06/02

相関性は問題なし。取引継続。

23/05/02

相関性は問題なし。取引継続。

23/04/02

前週の金曜日に週末ポジションクローズを忘れたため、週明けの窓あけで大幅な利確になった。今回はプラスに働いたので運が良かった、、、

スリップページの最大値の更新 7.8pips→14.3pips
2/3の新規失業保険申請件数時に14pips滑った。

相関性は問題なし。取引継続。

23/03/03

相関性は問題なし。取引継続。

23/02/01

相関性は問題なし。取引継続。
ドローダウン期を脱出。

23/01/04

相関性は問題なし。取引継続。

22/12/01

相関性は問題なし。取引継続。
ドローダウン期に入ったか？

22/11/02

先日の日銀の為替介入でストップロスの決済逆指値が9pips滑っています。
相関性は問題なし。取引継続。
利益が2000pipsを突破。
イギリスも相当ですが、日銀の矛盾政策がひどい。
金融緩和で円安誘導しつつ為替介入で円高って、、、

22/10/01

スリップページの最大値の更新 5.1pips→7.8pips
米 7月消費者物価指数で滑っています。
スリップページの平均が0.31pipsなので、スプレットの0.2pips（原則0.2銭）と合わせると、実質のコストは１注文あたり　0.51pips　となる。
相関性は問題なし。取引継続。

22/09/01

先日の暴落をしっかり捉えてます。
相関性は問題なし。取引継続。

22/08/01

スリップページの最大値の更新 2.2pips→5.1pips
月１恒例の米雇用統計で滑ってます。こればかりはどうしようもない。
取引継続。
利益が1000pipsを突破。今年は相場が一方向によく動くので利益を取りやすい。日銀の世界と逆行した政策のおかげでもあるんですが、円の価値が下がるのは将来的にはよろしくない気がします。

22/07/01

約240pipsの乖離が出ているが、原因は5/18日の定時決済のし忘れによるもの。今回はプラスに働いたので運が良かった。
スリップページの最大値の更新 1.8pips→2.2pips
連続ではないのでよしとする。
最大ドローダウン値も更新。
ドローダウン期に入った可能性あり。注視していく。
取引継続。

22/06/01

相関性は問題なし。取引継続。
JForexのチャートデータの欠落が発生した。（復旧済み）
22年4月のTickデータが欠落していたので、バックテストができなかった。
幸いにもデータの欠落による実トレードへの影響はなかった。

22/05/02

相関性は問題なし。取引継続。

22/04/01

相関性は問題なし。取引継続。
先日大きめのスリップページが発生した。
戦争や紛争などの要因で為替が不安定に上下しているときは、スリップページが大きくなりやすい。
今後も不安定な情勢が続くと予想されるので、注視していく。

22/03/01

トレード数の違いによる誤差（約80pips）が出ている。今後プラスマイナスでこのくらいの誤差が出る可能性あり。
相関性は問題なし。取引継続。
スリップページは先月と変わらず問題なし。

22/01/31

グラフからも分かる通り、乖離も相関性も運用するのに問題ないレベルで推移している。
また、同じように再現性においても問題なし。
スリップページの平均が0.1pipsなので、スプレットの0.2pips（原則0.2銭）と合わせると、実質のコストは１注文あたり　0.3pips　となる。

21/12/31

GoToBi ＜DC U/J＞