BACK TEST COMBO ＜DC G/U＞

名称

COMBO DayClose GBP/USD（COMBO ＜DC G/U＞）

設定

コンセプト

• デイトレード（リピート系ではない）

• 週末の「ポジション and 注文」持ち越し無し

最適化

• 期間：2004/01/01　〜　2020/12/31

• 例外：クリスマスの12月25日は新規注文はしない。年末の注文持ち越しはしない。１月１日は取引しない。

• テスト口座：MT5

• テストデータ：Dukascopy社のTickデータを変換

• モデル：1分足OHLC

バックテスト共通項目

• テスト口座：JForex

• テスト足：Tick

• テスト精度：全てのティック

• 取引量：固定

• TakeProfit & StopLoss：固定

• グラフはPython（Plotly）で作成

結果

期間：2004/01/01　〜　2020/12/31

最適化期間の結果1

期間：2021/01/01　〜　2021/12/31

最適化期間後の結果2

期間：2022/01/01　〜　2022/10/18

最適化期間後の結果3

期間：2004/01/01　〜　2022/10/18

上記バックテストの結果の合算

コメント

表示が誤っていいたので修正。
本年度のバックテスト結果を追加。
バックテストの結果の合算を更新。

バックテストの最大ドローダウン（BTDD）を更新中。
仮にトレードしていた場合、
トレード一時中止値PIPS＝BTDD/２+BTDD
　　　　　　　　　　　＝1305.5/2+1305.5
　　　　　　　　　　　＝1958.25 pips
運用終了値PIPS＝BTDD＊２
　　　　　　　＝2611 pips
とし、現在のドローダウンが1958.25 pipsになった場合はトレードを一時中止し、2611pipsになったら、この手法の運用を諦める。
一時停止後、現在のドローダウンが1305.5 pipsまで回復した場合は運用を再開する。その後再び1958.25 pipsに至った場合は、この手法の運用を諦める。

22/10/19

結果１のグラフから見て分かる通り、「苦手な相場では勝ち負けを繰り返し横ばいに推移し、得意な相場では一気に上昇していくこと」を繰り返している。結果２のグラフでは最適化を実施したシステムのその後の推移を表している。最適化後にドローダウン期に突入している。

結果１と２の合算で、この時点（2021/12/31）でのドローダウンは　847.6 pips　である。全バックテスト期間18年間の最大ドローダウンは　1305.5 pips　なので、仮に運用していた場合は運用継続で、ドローダウン期を抜けるのを待つ。

全期間のトレード数が5132回（4836+296）、全バックテスト期間18年間で年間の平日が約260日なのでトレード可能日は約4680日（260*18）。平均トレード回数は約　1.09 回/日　なので、おおよそ１日に１回は約定があるとわかる。

22/02/10