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★日経225『 アノマリー 1』 システムトレード
アノマリー とは、
一般的な市場理論や経済学の理論では説明が難しい、
特定のパターンや傾向のことを指します。
日経225先物は、株価指数ですので基本上昇します。
2016年1月04日 終値 18,390
2024年5月29日 終値 38,490( 20,100上昇 )
上がったり下がったりしますが、長がー---い目で見ると
上昇します。
じゃー-- 毎日寄りで買って、引けで売れば勝てるんじゃない??
と思われますよね!
ハイ、その通り・・・・・ですが
ナンチャラショックと言われる下落トレンドが何時起こるかもしれません
2ヶ月、3ヶ月と毎日下落する中、毎日寄りで買う事って
普通出来ませんよね!
そこで、何か 特異性 があるのではないか?
と色々集計を取った処
アノマリー的特異性 を発見しました。!!!
理由?
そんなの判りません。
でも特異性が有ることは確かです。
8年5ケ月(2016年~2024年5末)という膨大なデータから
明らかに特異は有ります。
過去データの特異現象が未来永劫続かないかもしれません。
但し、見つけたのは半年前で、それからデータを取ってますが
アノマリーは継続されています。
アノマリー1
■セッション毎に無条件にロング(寄りロング⇒引け決済)
デイセッション(8:45~15:15)
1049勝 990敗 勝率51.4%
PF 1.00 損益 ▲885(mini1枚換算 ▲8.9万円)
ナイトセッション(16:30~翌06:00)
1107勝 930敗 勝率54.3%
PF 1.14 損益 18.050(mini1枚換算 +180.5万)
結論:日経225先物は、ナイトで上昇し、昼間は下落かちょい上がる
ナイトセッションを毎日ロングすれば 勝率54%という
過去データが出ています。
日経平均は ギャップアップ で始まる事が多くないですか? 所謂 窓開け です。夜間に先物が上昇しているので
朝一 窓を空けて日経平均が寄り付くんですね!!!
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【後だしなら何とでも・・・・】
と思われるかもしれませんが
ナイトの4本値から瞬時に判断しており
一切の嘘や装飾はありません。
システム名 『 Miyaji 』
シグナル判断ロジックに興味のある方は
下記を参照下さい。
◆日経225先物 3年間で 137万の利益
https://note.com/shiny_laelia449/n/n049eb2454392
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