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自分で期待値が高いパターンを見出し常にアップデートされた優位性を担保する考え方

R.の板読み特化note

お疲れ様です、R.です。
8月も明けて、9月に入りました。急に涼しくなってきましたが、季節の変わり目体調を崩しやすいのでお気をつけください~

さて、今回は「自分で期待値が高いパターンを見出し常にアップデートされた優位性を担保する考え方」についてつらつらまとめています。

同時くらいにリリースしている「直近で期待値の高い場中1分足パターン」が具体的な事例で、今回のテーマは"抽象的"な考え方というか再現性を持って相場に対応するための攻略本みたいな感じの位置付けですね。

その流れ、"期待値循環"の全体像としての概要として「短期資金の流れとシーズン投資法について_A」も同時に出していると思いますから、併せて見てもらうと必然的にトレードが勝ちやすくなる道筋の理解度がさらに上がってくるかなと思います。


前提:期待値循環

期待値がなぜ循環するのか、というのはまあ早い話が経済が循環しており、
大きい流れとして"セクターローテーション"という波が発生しているからですね。

セクターローテはご存知の通り、大きめの流れ、時間軸も長めの話ですし、セクターの粒度です。このローテーションを1つの発生源として"相場"という海に波が発生します。
発生した波は大小色々な場所に影響を与えます。
結果的に「手法の粒度」「銘柄特性の粒度」みたいな部分まで落ちてきます。


もう一方の見方をすれば、「相場ではみんなが儲かることはない」というのがあるかも知れません。
厳密にはそのようなシーンもありますが、基本的に短期のトレードはゼロサムゲームなので、参加者全員が常に"トレードに優位性"を求めて動きます。

優位性を付与する項目はほぼ無限にありますが、私がこれまでカテゴライズしてきた部分で言うと、
「テーマトレンド」「銘柄タイプ」「手法」「情報」「インフルエンサー」「材料性向」「規制関連」「相場の時間帯」などが代表的かなと思っています。

ここの細かい部分やどのような項目に着目すれば、
高期待値環境にのみ資金を乗せられるのかというテーマで「短期資金の流れとシーズン投資法について_A」をまとめていますから、個別詳細の話はそちらでやってもらうとして・・・

まず持って相場では大小問わず、期待値が循環しているよ。というのは抑えておきましょう。

ちなみに私のnoteを続けて読んでくださっている皆さんなので、"期待値"に関する理解はもう問題ないかなと思いますが、念の為(復習の為)期待値に関してのツイートを乗っけておきますから、ざっくりとしか理解していないという方は今一度。という感じで。


プレイヤーの1割、資金の2~3割

検証することがそもそも難しいので、確実なデータを出すのはほぼ無理なんですが、
感覚的にはタイトル通り「プレイヤーの1割、資金の2~3割」しか"気づいていない"・"見出せていない"内容にこそ"優位性"があると思ってやっています。
プレイヤー(トレーダー)が1割なのに対して資金が2~3割なのは、
大口のトレーダー1人=小口の個人投資家100名以上に資金量で匹敵するからですね。

なので、(あくまでも感覚的な話ですが)プレイヤーの1割で資金としては2~3割が気づいている内容が高期待値な手法だと思って良い。

さらにそのバランスからわかるように、主に循環する期待値、短期トレードにおける「ムーブメント」「最近これが強い」を生み出しているのは
他でもない"大口さん"達と言うのがよくわかるかなと思います。

大口の思考としては、常に同程度の資金力のあるトレーダーが同じベクトルで参加してくれるとほぼ持っていきたい方向に持っていけるので、
大口は大口を好む傾向にあります。

一方で小口投資家に対しては、自分たちの"後"に(自分たちと同じベクトルで)入るなら無論OKで、"先"に入るならアウトです。笑
これは散々Aさん、Bさんの話でやってますね。
だから、逆説的に言えば、信用買い残がパンパンに溜まっている上値しこりの重い銘柄や"前のめり"銘柄は高期待値のシーズンで出現することはないんですね。(ちょっとややこしいかも知れないですが、ここの理解は重要ですので、しっかり理解してくださいね)

で、冒頭の「プレイヤーの1割、資金の2~3割」の話に戻るんですが、
前のめり状態と言うのは言ってしまえば、
この「プレイヤーの1割、資金の2~3割」を超えて相場で"有名になりすぎて"しまっている状態から起因している現象とも取れる訳で、
例えば、twitterや掲示板なんかで既に話題になっていることは、(特定のインフルエンサーにあやかる手法は除く)高期待値循環に乗りようがないと思ってます。

ちょっと難しいと思うので、具体(マシタン解除法)で話すと、
例えば、


①マシタン解除法を"大口"(「プレイヤーの0.5割、資金の1割」くらい)仕掛けているシーズン⇨期待値やや高い(儲かる)
②マシタン解除法に"上手いトレーダー"や"他の大口"が気づき乗っかってきたタイミング(「プレイヤーの1割、資金の2~3割」)
⇨期待値かなり高い(めちゃくちゃ儲かる)
③マシタン解除法がほんのり相場で有名になってきて、snsやネットで話題になってくるタイミング(「プレイヤーの2~3割、資金の4~5割」)
⇨期待値は1前後(ほとんど儲からない)
④マシタン解除法がかなり有名になってきて素人もイナゴ的に参加し始めるタイミング(「プレイヤーの6~8割、資金の8割」)
⇨大口や上手いトレーダーは既に逆の売買(空売り)をして儲ける、個人は損失を食らう

こんな感じ。
①~④の移行は、2~3週間ずつくらいが多い。
（個人投資家の視聴者が多いインフルエンサーがyoutubeやtwitterで取り上げるとその変化スピードは加速する傾向があるので大口や機関の担当者含めて、上級トレーダーもインプレッションの高いデイトレ系のyoutubeは監視していると私は思っている。)


簡単に全体像をまとめると、

①相場には大小期待値の循環がある
➡︎
②短期トレードの文脈で高期待値の循環(シーズン)を仕掛けているのは基本"大口"
➡︎
③"大口"の利益最大化を個人が邪魔する構造(信用買い残、前のめり玉)の場合は高期待値パターンになりようがない。むしろ反対売買で潰される

リアルにこんな感じ。

なので、重要なのは、
①で気づいて、②で稼ぐ。③の兆候で手を引いて、④はノーポジで鑑賞。
これをひたすら繰り返す。

それぞれのタームに2~3週間(早いやつや過去に仕掛けられている既定パターンだと1~2週間程度も存在)くらいあるので、毎日相場で研究をしていれば全然間に合う。

では、具体的に①で気づいての部分をどのように行うのか、「自分で期待値が高いパターンを見出し常にアップデートされた優位性を担保」するのかを
次の章でまとめる。


①の探し方

①マシタン解除法を"大口"(「プレイヤーの0.5割、資金の1割」くらい)仕掛けているシーズン⇨期待値やや高い(儲かる)

利益を最大化するためには、ここの段階で見つけたい訳だが、基本的には観測法と経験則法しかないと思う。
なので、ひたすら仮説を立てながらデータを積んでいく他ない。

ただ、シーズンは必ず循環しているので、データをとっていけばどんどんどんどん有利になっていく。
「テーマ材料」がどんな感じで狙われていく。とか関連(連動)銘柄の狙われ方、売り禁の絞られ方、N計算値法がかなり効くシーズン、IPOパターン、マシタンで需給をしぼめずむしろ強くなるシーズンなど、
ちょっと敏感になればわかるし、結構パターン化されているのにすぐに気付くことが大半。
というよりも、本気で勝ちに行っている専業トレーダーはいちいち言語化する前に脳内で上記のような処理は既にやっているのかなと思います。

一応、私のおすすめというか、私が実際にやっている方法(言える範囲)だと
最近は上昇率ランキングと下落率ランキング、出来高ランキングは全部見ていますね。毎日。
グロース、スタンダードは必須で余裕があればプライムも。という感じ。

楽天証券の場合は、
「〇〇ランキング×上位30銘柄×(上場)区分」なので相当な量監視していますが、毎日どんな感じの銘柄がどういう理由で大きく動いているのか、どのような材料で動いているのがよくわかります。
加えて一回動意があった銘柄はお気に入りのホルダーに格納して行って、しばらくの間基本監視します。

材料起点に関しては、rokuさんのtwitterは毎回タイムリーに整理されているのでいつも拝見しています。もっと詳しく調べる場合は、カブタンと日経で新規開示内容を深堀りしたりと当たり前のことを当たり前のように粛々とやっています。

そこから期待値がありそうなパターンをカテゴリーで区分しながら分析します。本来需給に上乗せできるようなタイプもあれば、循環期待値単体で十分戦えるレベルのパターン(連動銘柄・テーマ材料先取りなど)もありますから上記のようなことをやってみたことがない方はまずは3ヶ月くらい、
期待値が高くなっているパターンを分析する。あるいはそのためのデータ収集を行うと良いと思います。

まずはしっかりとデータを取ることから始めてください。
(具体的なシーズン(循環期待値)投資法で使えるカテゴリーは「短期資金の流れとシーズン投資法について_A」でまとめています)

では、今回はこんな感じで~お疲れ様でした--














オープンな場で認知が取れ出したら旬




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