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【A級ボッター記念！】 機械学習自動売買ボットの完全解説 〜執行方針, 特徴量エンジニアリングから richmanbtcさん型MLボットの改良方法まで〜
こんにちは、rog_peterです。 2022年5 月次は、目標だったA級ボッター（＞月次100万円）になれました！そこで今回はA級記念としてこれまで自分が学んだ機械学習ボットに関する知見を可能な限りすべて公開したいと思います。 機械学習自動売買ボットとは寝てるだけでお金が増える、そんなツールが存在したら誰もが欲しがるでしょう。仮想通貨のバブルのたびに話題になる（？）仮想通貨自動売買ボットもそんな夢のツールを目指して作られているものです。 一口に、自動売買ボットといっても
【機械学習自動売買ボットの改善案】 richmanbtcさんのチュートリアルの改良 〜特徴量の定常性と定常化〜②
こんにちは、rog_peterです。 以前の記事で、特徴量の定常性と定常化について大雑把に説明したわけですが、実際チュートリアルで紹介されているTalibから生成される特徴量をどう処理していけばよいのか、について解説します。 なぜ定常性や定常化が重要なのかについて詳しく知りたい方は以前の記事をご覧ください。 特徴量の定常性を調べることに関しては、richmanbtcさんのチュートリアルの上級部分であるnon_stationary_score.ipynbに実装が載っており
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【機械学習自動売買ボットの改善案】 richmanbtcさんのチュートリアルの改良 〜特徴量の定常性と定常化〜
こんにちは。rog_peterです。 今日は、特徴量の定常性と定常化について書いてみたいと思います。richmanbtcさんのチュートリアルでは、特徴量としてTa-libから計算したテクニカル指標が使われていますが、これらは目的変数であるリターン（y_buyやy_sell）に対して適切な特徴量となっているでしょうか？ この疑問に取り組むために「終値」を特徴量として採用した場合に関して、リターン（ここでは簡単のためにリターンを次の足の始値と終値の差分とします）を予測する上で
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【2022年版】 仮想通貨MLBOT作成のためにPythonを最速で習得する方法 〜Pythonの基礎からEDA＆機械学習モデリングまで〜
こんにちは。rog_peterです。最近オライリーから「Pythonからはじめるアルゴリズムトレード」というPythonでの自動売買についての詳細な解説本が発売され、自動売買の参入障壁がますます下がり、仲間が増えそうで嬉しい一方、現在のエッジが消失してしまうのではないかと戦々恐々している今日このごろです。 今回は、そんな中で「仮想通貨MLBOT作成のためにPythonを最速で習得する方法」についてご紹介したいと思います。要は上の本に至るまでの入門と上の本の例で紹介されている
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【Pythonで仮想通貨自動売買ボット@GMOコイン】 richmanbtcさんのチュートリアルで複数のMLボットの並列運用 とATR指値の最適化（学習済みモデル付き）
こんにちは。richmanbtcさんのチュートリアルベースのボットを現在GMOコインでここ数ヶ月間運用中している、B級ボッターのrog_peterと申します。 この記事ではrichmanbtcさんのチュートリアルベースのボットの並列運用と執行方針であるATR指値の最適化について書いてみたいと思います。 本記事の有料部分には、GMOコイン用のボットの並列運用スクリプトとATR指値の最適化を行ったモデルが含まれています。 【追記 2022/04/28】 好評につき値上げさせ
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