バイナリーオプション用のバックテストを取得してみた。②RSI_MTF編

こんにちは、レオです。

前回に引き続きRSIのバックテスト結果を公開していきます。
前回は5分足STFのバックテストを取得していきましたが、今回は5分足と1分足のMTFでバックテストを取得していきます。
シグナルツールとして使用する場合は、5分足STFのほうが使いやすいですが、高勝率のロジックを作るうえではMTFのほうが遥かに作りやすいので、今回はMTFで60％超えのロジックを作成していきたいと思います。

まずは前回の条件に1分足の制御を加えていきます。

バックテスト取得情報
2010年5月1日～2020年5月1日（10年間）
ヒストリカルデータ FXCM有料版
取得通貨 EUR/USD
エントリー条件
HIGHエントリー
・2本前5分足のRSIが30以上かつ1本前の5分足RSIが30以下
・1本前の1分足RSIが25以下
・1本前の1分足実体が20ポイント以上
・1本前の1分足が陰線
LOWエントリー
・2本前5分足のRSIが70以下かつ１本前の5分足RSIが70以上
・1本前の1分足RSIが75以上
・1本前の1分足実体が20ポイント以上
・1本前の1分足が陽線

短期判定

取引回数 : 3871
勝数 : 2304
負数 : 1567
引分数 : 0
勝率 : 59.52%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 8
最大連勝購入日時 : 2018/08/03 11:15:00
最大連敗購入日時 : 2011/02/22 11:56:00
平均連勝数 : 2.49
平均連敗数 : 1.70
PF : 1.24978
最大DD : -22200
総損益 : 391400
1日平均取引回数 : 1.24
月間平均期待値（円） : 3261
平均取得Pips数 : 5.93
平均取得Pips数（勝ち） : 43.95
平均取得Pips数（負け） : -49.97

中期判定

取引回数 : 4121
勝数 : 2399
負数 : 1722
引分数 : 0
勝率 : 58.21%
最大連勝数 : 12
最大連敗数 : 9
最大連勝購入日時 : 2018/02/02 13:35:00
最大連敗購入日時 : 2018/11/28 18:12:00
平均連勝数 : 2.41
平均連敗数 : 1.73
PF : 1.18418
最大DD : -32550
総損益 : 317150
1日平均取引回数 : 1.32
月間平均期待値（円） : 2642
平均取得Pips数 : 5.88
平均取得Pips数（勝ち） : 57.54
平均取得Pips数（負け） : -66.09

長期判定

取引回数 : 4117
勝数 : 2317
負数 : 1800
引分数 : 0
勝率 : 56.28%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 10
最大連勝購入日時 : 2015/06/11 12:31:00
最大連敗購入日時 : 2018/11/27 16:01:00
平均連勝数 : 2.32
平均連敗数 : 1.80
PF : 1.09414
最大DD : -43100
総損益 : 169450
1日平均取引回数 : 1.32
月間平均期待値（円） : 1412
平均取得Pips数 : 3.56
平均取得Pips数（勝ち） : 68.21
平均取得Pips数（負け） : -79.66

回数は当然ながら、減りましたが、勝率は非常に高くなりました。
短期判定にいたっては、59％とかなりいい結果となりました。
次に前回うまく制御できていなかったボリンジャーバンドを1分足で使用していきたいと思います。60％出るのか！？

バックテスト取得情報
2010年5月1日～2020年5月1日（10年間）
ヒストリカルデータ FXCM有料版
取得通貨 EUR/USD
エントリー条件
HIGHエントリー
・2本前5分足のRSIが30以上かつ1本前の5分足RSIが30以下
・1本前の1分足RSIが25以下
・1本前の1分足実体が20ポイント以上
・1本前の1分足が陰線
・1本前1分足の終値が1分足ボリンジャーバンド期間20、-2シグマ以下
LOWエントリー
・2本前5分足のRSIが70以下かつ１本前の5分足RSIが70以上
・1本前の1分足RSIが75以上
・1本前の1分足実体が20ポイント以上
・1本前の1分足が陽線
・1本前1分足の終値が1分足ボリンジャーバンド期間20、+2シグマ以上

短期判定

取引回数 : 3181
勝数 : 1902
負数 : 1279
引分数 : 0
勝率 : 59.79%
最大連勝数 : 14
最大連敗数 : 7
最大連勝購入日時 : 2015/07/23 01:15:00
最大連敗購入日時 : 2011/02/22 11:56:00
平均連勝数 : 2.55
平均連敗数 : 1.72
PF : 1.26403
最大DD : -19300
総損益 : 337700
1日平均取引回数 : 1.02
月間平均期待値（円） : 2814
平均取得Pips数 : 7.00
平均取得Pips数（勝ち） : 45.14
平均取得Pips数（負け） : -49.73

中期判定

取引回数 : 3358
勝数 : 1947
負数 : 1411
引分数 : 0
勝率 : 57.98%
最大連勝数 : 12
最大連敗数 : 8
最大連勝購入日時 : 2018/02/02 13:35:00
最大連敗購入日時 : 2017/03/07 09:54:00
平均連勝数 : 2.38
平均連敗数 : 1.73
PF : 1.17289
最大DD : -26550
総損益 : 243950
1日平均取引回数 : 1.07
月間平均期待値（円） : 2032
平均取得Pips数 : 6.35
平均取得Pips数（勝ち） : 58.40
平均取得Pips数（負け） : -65.47

長期判定

取引回数 : 3354
勝数 : 1890
負数 : 1464
引分数 : 0
勝率 : 56.35%
最大連勝数 : 14
最大連敗数 : 9
最大連勝購入日時 : 2015/06/11 12:31:00
最大連敗購入日時 : 2013/02/14 10:00:00
平均連勝数 : 2.29
平均連敗数 : 1.77
PF : 1.09734
最大DD : -40500
総損益 : 142500
1日平均取引回数 : 1.07
月間平均期待値（円） : 1187
平均取得Pips数 : 3.26
平均取得Pips数（勝ち） : 67.89
平均取得Pips数（負け） : -80.18

短期判定で59％後半は出ましたが、60％には届かず、、、
圧倒的に短期判定が勝率もPFも連勝、連敗のバランスも良いため、短期判定に絞ってもいいかもしれませんね。
次は確実に勝率が上がる、髭制御を加え60％超えを目指します！！

バックテスト取得情報
2010年5月1日～2020年5月1日（10年間）
ヒストリカルデータ FXCM有料版
取得通貨 EUR/USD
エントリー条件
HIGHエントリー
・2本前5分足のRSIが30以上かつ1本前の5分足RSIが30以下
・1本前の1分足RSIが25以下
・1本前の1分足実体が20ポイント以上
・1本前の1分足が陰線
・1本前1分足の終値が1分足ボリンジャーバンド期間20、-2シグマ以下
・1本前の1分足が実体に対して上髭25%以下
・1本前の1分足が実体に対して下髭25%以下
LOWエントリー
・2本前5分足のRSIが70以下かつ１本前の5分足RSIが70以上
・1本前の1分足RSIが75以上
・1本前の1分足実体が20ポイント以上
・1本前の1分足が陽線
・1本前1分足の終値が1分足ボリンジャーバンド期間20、+2シグマ以上
・1本前の1分足が実体に対して上髭25%以下
・1本前の1分足が実体に対して下髭25%以下

短期判定

取引回数 : 1986
勝数 : 1218
負数 : 768
引分数 : 0
勝率 : 61.33%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 7
最大連勝購入日時 : 2015/11/10 07:55:00
最大連敗購入日時 : 2013/10/28 05:15:00
平均連勝数 : 2.60
平均連敗数 : 1.64
PF : 1.34805
最大DD : -15700
総損益 : 267300
1日平均取引回数 : 0.63
月間平均期待値（円） : 2227
平均取得Pips数 : 7.29
平均取得Pips数（勝ち） : 43.17
平均取得Pips数（負け） : -49.61

中期判定

取引回数 : 2128
勝数 : 1245
負数 : 883
引分数 : 0
勝率 : 58.51%
最大連勝数 : 14
最大連敗数 : 8
最大連勝購入日時 : 2015/02/17 11:27:00
最大連敗購入日時 : 2012/02/16 19:31:00
平均連勝数 : 2.39
平均連敗数 : 1.69
PF : 1.19847
最大DD : -21150
総損益 : 175250
1日平均取引回数 : 0.68
月間平均期待値（円） : 1460
平均取得Pips数 : 6.26
平均取得Pips数（勝ち） : 56.26
平均取得Pips数（負け） : -64.23

長期判定

取引回数 : 2124
勝数 : 1211
負数 : 913
引分数 : 0
勝率 : 57.02%
最大連勝数 : 14
最大連敗数 : 7
最大連勝購入日時 : 2015/02/17 11:27:00
最大連敗購入日時 : 2010/12/22 00:50:00
平均連勝数 : 2.38
平均連敗数 : 1.80
PF : 1.12744
最大DD : -24800
総損益 : 116350
1日平均取引回数 : 0.68
月間平均期待値（円） : 969
平均取得Pips数 : 3.81
平均取得Pips数（勝ち） : 65.37
平均取得Pips数（負け） : -77.84

案の定、髭制御は強い！！！
短期判定で見事60％どころか、61％超えのロジックが誕生！！
回数は日平均1回を下回ってしまいましたが、0.6回なら問題ないですね。
単純計算で17通貨なら10回を超えるので、まずまずでしょう。
ただ他の通貨がどのような結果になるかはわからないので、EUR/USDだけが強い可能性もあります。

全17通貨の結果も見たいという声があれば、公開していきたいと思いますが、なかなか大変なので反響次第にします笑

それではまた次回お会いしましょう。
最後までご覧頂きありがとうございました。