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バイナリーで勝てるロジックをBTCFXに応用してみたらいい感じのMT5用EAができた話

ひろぽん

こんにちは。ひろぽんです。

去年の9月くらいから、バイナリーとFXGTで月次が100くらいで安定してきました。FXGTは過去検証を元にしたモデルベースの自動売買トレードのみです。裁量は下手くそです。自動売買だけでサーモン君のトレード大会でも入賞できるようになれました。

トレード大会はFXGTで行われているのですが、もっと強くなって上位を目指すべく、MT5で動くモデルベースのロジックでいい感じのEAができないかなといろいろ試した結果、なんとなくいい感じのEAができました。そこで、このEAを作るまでの経緯について紹介したいと思いnoteを書き始めました。

FXGTで動くBTCFX用のbot？EA？を作ろうと頑張っていた1年前の自分に向けて書いています。あの頃、悩む方向とか間違っていたので、もし戻れるなら早めに訂正してあげたいです。



いい感じのEAの損益グラフ

さて、皆さんが興味があるのは、いい感じのEAのはずなので、さっそくバックテストの損益グラフです。2021年1月1日から12月31日まで、0.01Lot固定、証拠金10万円です。PF1.51の最大DD20%。エントリ回数は2400回くらい。

良い感じのEA

まぁまぁいい感じに右肩上がりです。もちろん、ナンピンではありません。マーチン的なLOT倍増しも使っていません。

純粋にBTCのローソク足をpythonでこねくりまわして作り出しました。


いい感じのEAのロジックは？


１時間足で勝率の高い方に５分足でエントリーする。

以上です。


これだけだとただのマルチタイムフレーム解析みたいなので、もう少し詳しく書きます。

＜ロングの場合＞

①　１時間足で次のローソク足が陽線になる確率が60%以上
②　1時間切り替わり後、1時間足の始値より安値でクローズした5分足陰線でエントリー
③　1時間の終値でクローズ

ショートの場合は、これの逆です。


図で書くとこんな感じです。

1時間足

1時間足で前の足とかの状態から次の足が陽線になる確率が高い場合、1時間足は始値より高値で閉じるはずですよね？ってことは、この下ヒゲの部分ってエントリーとして最適ですよね？

で、これを5分足で見ると。。。

5分足

（適当に書いていたら5分足なのに8本で閉じちゃいました。）

青い線が1時間足の始値と終値の価格だとすると、赤のエントリって書いた価格は1時間ローソク足の下ヒゲ部分になります。

1時間が陽線で終わる確率が高い足の中で、5分足が陰線で閉じた次の始値でエントリーです。

5分足は全部で12本あるので、全部陰線だった場合、最大12個のポジションを持ってしまう可能性はあります。当然、1時間ローソク足を陽線と予想しているので、陰線であれば損失が出ます。


1時間足の予測はどうするの？

一昨年くらいからHighLowとかのバイナリーにハマりまして、1分足で次の足を6割くらいの確率で当てられるようになりました。GBPJPYとからなら57%とかですが、BTCUSDなら62%くらい。手作業でpythonのpandasと何か月もにらめっこした結果です。

おかげでバイナリーもそこそこ稼げるようにはなりました。最近はBi-Winningっていい感じのバイナリーサイトも使わせてもらってます。

ボラがあると約定拒否が多いんですが、土日にビットコインのバイナリーができて、ペイアウト1.8以上とかかなり激熱です。出金拒否の話のうわさもありますが、普通に出金できてます。

仮想通貨とバイナリーの相性はスゴイです。界隈でバイナリーの話が出ないのは、稼げてる人が黙ってるからだと思ってます。1分後とか5分後とかの予測に自信がある人は、バイナリーおすすめですよ。



で、この1分足をこねくり回して検証したのと同じことを1時間足でもやってみただけです。

TradingViewのpinescript自作インジで確率計算した結果です。

自作の確率表示（ロジックのキモなので見せられません）

次の足が陽線と予測して陽線だった確率・・・64.6％
次の足が陰線と予測して陰線だった確率・・・63％
合計　63.6％

そこそこの確率かなと思います。もっと欲しいですが。。。


以上、こんな感じで次の1時間を予測できれば、ヒゲ部分エントリーでいい感じに稼げるんじゃないかなってことでフォワード始めています。結果は随時、追記していきますね。


続き　2022年1月～3月までのロジック検証結果

2022年の結果

このグラフ見て確信持って実弾運用を2月頭から始めたのですが、開始早々ダメージを受けています。1月から動かし始めたかったなぁ。。。


1年前の自分へ

さて、ここからは1年前の悩んでいた自分自身へのメッセージなので、大した情報はありません。暇つぶし程度の文章です。乱文ですが、1年前の自分のように悩んでいる方であれば、何かの参考になるかと思います。


バイナリーの稼ぎ方

HighLowとかBiWinningとかのバイナリーはペイアウト率が決まっています。ペイアウト率とは、いくらかけたらいくらもどってくるかの比率のこと。1000円かけて1800円返ってきたらペイアウト率1.8倍。このペイアウト率が決まっているので、あとは勝率計算するだけで勝てます。

1 ÷ 1.8 = 0.55555…

１をペイアウト率で割った値が勝つために必要な勝率です。ペイアウト率1.8倍なら55.6%以上の勝率があれば勝てます。あとは泥臭く1分足の過去データを触り倒して55.6%以上の場所を探せば価値確定です。

ただし、試行回数を稼げないと確率は収束しないので、注意。


バイナリーの資金管理

残高から決まった割合をベッド額として決めます。残高10万円で5%なら5000円。勝ちが続いて残高15万円になったら、15万円の5%で7500円に増やします。逆に残高5万円に減ったら2500円に減らします。

この確率と資金管理だけでウソみたいに右肩上がりに残高が増えていきますよ。


バイナリーの問題点

いつまでも稼ぎ続けられるとは限りません。計算した高勝率のポイントが効かなくなることもあります。ペイアウト率を変更されて一気に設定が渋くなることもありました。通貨ペアが廃止になることもあります。

現在、出金などはスムーズに出来ているので心配はしていませんが、万が一バイナリーができなくなることも考えられるのでバイナリー以外でも稼ぐ方法をとFXに再挑戦しました。


バイナリーの考えでFXは稼げない

上記のようにバイナリーは簡単です。ところがFXはバイナリーのように簡単には稼がせてくれません。FXはバイナリーと異なり、上がるか下がるかだけでなく、どこまで上がるかどこまで下がるかのどこまでの部分があるので難しいです。

ここから私は1年間ドツボにハマりました。バイナリーの考えをそのままFXに移植しようとしたからです。

バイナリー的に考えると、一定のペイアウト率になるように損切と利確を設定すれば良いとなります。つまり、損切までを1として利確までを0.8とするとペイアウト率は1.8です。同じように利確までを2とするとペイアウト率は3です。

資金管理に関してはバイナリーと同じく、残高から決められた割合だけ掛け金とし、損切位置までのpips数からLot数を計算してエントリーさせます。

当然損切位置は流動的ですので、Lot数も利確位置も変動します。損切ラインを10pipsで2000円の掛け金なら、Lot数は0.1。100pipで2000円なら0.01Lot。利確ラインも損切10pipsでペイアウト率2.2なら12pips。100pipsでペイアウト率1.8なら80pips。

この条件でさまざまなエントリーポイントを検証しましたが、勝てません。いずれも右肩が下がっていく損益グラフとなり、バイナリーで描けた右肩上がりの損益グラフになりませんでした。

敗因は、スプレッドの存在と時間足の選択でした。


FXの最大の敵はスプレッド

FXってスプレッドあるから短期足で勝つのは難しいです。例えばFXGTのBTCUSDの場合、スプレッドは2000くらい。ECN口座でも1600とかです。1Lotだと20ドルくらいの負けからスタートして、決済も20ドル取られる感じ。つまり往復40ドル以上の動きを取らないと負け続けます。

この当たり前の事実と真正面から戦い過ぎたのが時間の無駄でした。

バイナリーは短期足ほどペイアウト率が高くなります。よって短期足での勝率（次の足が陽線になるか陰線になるか）が大事であり、私はここにエッジを見出していました。『短期の勝率が高いからFXでやったらバカ勝ちするのでは？』完全に勘違いでした。

1分足はもちろん、5分足、15分足でも次の足の予測が合っていてもスプレッドにより、利益が少ないあるいは損失で終わるトレードばかりです。

そこで考えたのは予測する足数を増やすことでした。1本次ではなく2本次、3本次の足での勝率を計算してみました。結果、値幅は広がりスプレッドの影響は小さくなりましたが、勝率は落ちていきました。そりゃそうですよね。

で、ここから元に戻って勝率の高い状態でスプレッド分を差し引いた場所に指値注文してみてはと考えました。『次の足が陽線になる確率が高いのなら、始値より終値は高い位置で終わるはずなので、始値より安値はすべてヒゲになるはず。始値よりスプレッド分だけ安値に差せば成功するのでは？』
結果、これもダメでした。指値にかからず上昇したり、指値にかかっても下落する確率が高かったりと散々です。


スプレッドと時間足の関係

FXGTのMT5から1分足を取得し、2021年1月1日から12月31日までのBTCUSDのスプレッドとローソク実体部分の比率を時間足ごとに見てみました。
比率はローソク足実体に対してのスプレッドの大きさを示しています。ローソク足の実体が40ドルでスプレッドが20ドルだったら50%です。pythonのpandas、describeで取得しました。

＜1分足＞　n=525008
25% : 35.4%
50% : 70.9%
75% : 163.1%
1分足の場合、半数の50%で70.9%ですから、動きのほとんどがスプレッドを超えることに使われています。

＜5分足＞　n=105012
25% : 15.9%
50% : 31.0%
75% : 67.1%
5分足の場合、半数の50%で31.0%ですから、ローソクの動きの3分の1はスプレ度を超えるためです。

＜15分足＞　n=35006
25% : 9.3%
50% : 18.2%
75% : 39.0%
15分足の場合、半数の50%で18.2%。

＜60分足＞　n=8754
25% : 4.7%
50% : 9.4%
75% : 21.3%
60分足でやっとスプレッドの影響が10%以下になります。

＜240分足＞　n=2189
25% : 2.3%
50% : 4.6%
75% : 11.0%

＜1440分足＞　n=365
25% : 0.8%
50% : 1.7%
75% : 3.9%

4時間足、日足になるとn数が少なすぎます。


FXで勝つためにはアプローチを変える必要がある

バイナリーの考えを持ち込んでFXで勝つことを目指していたのですが、考え方を変える必要があるようです。

①　バイナリーで見付けた優位性を捨てて別のアプローチを探す
②　1時間以上の時間足で検討してみる

別のアプローチを検討する前に、1時間でも次の足をどれくらいの精度で予想できるかなと調べてみたところ、BTCUSDに関しては60%以上で次の足を予測することが出来ました。


勝率が高くてもトータルで負ける

早速、優位性の高いポイントでエントリーをし、1時間後に決済するEAを作成しバックテストしてみました。0.01Lot固定、10万円スタートです。

1時間後決済

1年動かして1万円はひどすぎますね。VPS代払えばマイナスです。

2時間後決済

それでも2万円・・・


ヒゲでエントリーしたらええんちゃうん？

ここでようやくひらめきました。ってか界隈のすごい人たちのtwitterを眺めていて気付いたことがあったからです。

月足や週足など長い足を見ている裁量トレーダーは、足の並びからその足がどこで閉じるかを予測し、足の閉じ方に応じてポジションをとっているのでは？と考えました。

ようは長期足のプライスアクションからの勝率の高い動きを想定してストーリーを構築し、短期足にて有利なポジションを構築することを目指しました。これが、最初に紹介した1時間の勝率の高い方向へ、5分足の逆行でエントリーに繋がるわけです。

次の1時間足が陽線で終わるってことは、始値より安値はすべて下ヒゲですし、陰線で終わるなら始値より高値は全部上ヒゲです。想定したストーリーと逆に動いたら1時間で損切です。勝率が高いポイントでのエントリーと逆行でエントリーしているので防御力も高めです。


結論

バイナリーの考え生かして1時間の次の足予測して５分足逆行で入ればいい感じになりそうです。

結局、私自身は凡人ですので超人裁量プレイヤーの感覚とか雰囲気ってのが全く分からず、裁量は養分プレイしかできません。だから、裁量で華々しい結果を出すことは諦め、毎日ローソク足や板や歩値をいじり倒すことを選びました。実際そのほうが性に合ってますし、何より楽しいです。


その他　1年前の自分へ伝えたいこと箇条書き

  • 愚直にpythonで1分足をこねくり回すのも良いが、FXGTとかのスプレッドがある取引所では1時間以上の足でEAを考えた方が良い。

  • 短期足のロジックは板のある取引所で。FXGTとかではムズイ。

  • BTC以外の仮想通貨はBTCの影響を大きく受けるので、FXするならBTCで十分。

  • BTCUSDのスプレッドはFXGTのECN口座が最も狭い。

  • ボーナス口座を使ったトレード手法は未だに思いついてない。

  • 5分足逆行確定ではなく、板の厚いところの手前指値とかで応用できそう。

  • 勝率に偏りがあるが、その原因は未だ分からない。

  • ゴールドはブレイクアウトの勝率が高め。

  • FXGTはこのくらいにして、板取引所に再チャレンジする。



第5回サーモンズカップにも参加

第5回のトレード大会にも参加しています。自分自身のモチベーションになりますので、トレードバトルは参加した方が良いですよ。入賞すれば良い賞品もらえますよ。


まとめ

だらだらと書いてきましたが、バイナリーで良い結果を出してたポイントでFXしても勝てないけど、やり方少し変えたらFXでも勝てそうになったって話でした。私は、FXに比べてバイナリーの方が100倍くらい簡単だと思います。土日に仮想通貨のバイナリーするならBi-Winningが面白いですね。


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