MACDの流れを泳ぐ
こんにちは。ポクシです。
今日はMACDについて書いてみようと思います。
私はMACD、RSI、TDシーケンシャルのインジケーターを主に使っています。MACDはどのアプリでも入っているような基本的なインジケーターですが、シンプルかつ奥深いので気に入っています。
私のTwitterでもよく出してますね。
まずはMACDの基本的な説明から。この説明はAIに任せましょう。
MACDとは
MACD（Moving Average Convergence Divergence）は、移動平均の乖離を利用するテクニカル分析手法です。MACDは、短期移動平均（EMA12）と長期移動平均（EMA26）の差分を計算したMACD線と、MACD線の9日単位の単純移動平均を計算したシグナルラインから構成されます。
MACD線がシグナルラインを上抜けると、上昇トレンド入りと判断され、MACD線がシグナルラインを下抜けると、下降トレンド入りと判断されます。また、MACD線とシグナルラインが交差するタイミングも、トレンドの転換点として注目されます。
とのことです。
この説明にツッコミを入れたくなりますが、それは最後までこのnoteを読めばわかることでしょう。
MACDの構成要素は以下です。
この3要素を使ってチャートの流れを判断します。
例えば、私がよくTwitterに投稿するものにダイバージェンスがあります。
ダイバージェンスとは
MACDのダイバージェンスとは、MACD線と価格が逆方向に動く現象です。ダイバージェンスは、トレンドの転換を予測する際によく使われます。
ダイバージェンスには、強気のダイバージェンスと弱気のダイバージェンスの2種類があります。強気のダイバージェンスは、価格が下落する中、MACD線が上昇する現象です。弱気のダイバージェンスは、価格が上昇する中、MACD線が下降する現象です。
ダイバージェンスが発生したからといって、必ずしもトレンドの転換が起こるとは限りません。しかし、ダイバージェンスが発生したタイミングでトレンドが転換する可能性が高くなるため、トレンド判断の際のひとつの指標として活用することができます。
ダイバージェンスが実際に発生しているところはこんな感じ。
ダイバージェンスについてはもう何度もTwitterで言っていることなので、今更その説明はしません。
今日はまた別の切り口でMACDを見ていきたいと思います。
上でMACDの3つの要素についてみましたが、この3つの要素を私的に解釈するとこんな感じです。
MACDライン
長期MAと短期MAの差→つまり、短期的な値動きの「勢い」
シグナルライン
MACDラインのMA→つまり値動きの勢いの「流れ」
ヒストグラム
MACDラインとシグナルラインの乖離→つまり勢いの流れの強さ＝「エネルギー」
これを意識して今回はヒストグラムに注目します。
MACDラインやシグナルラインはよくみられて語られますが、ヒストグラムってあまり意識されませんよね？
「インジケーターをエネルギーで見る」というのは私の勝手な解釈なのですが、相場のサイクルや呼吸のような、ある種のリズムを測るには、ヒストグラムもチェックしておきたいところです。
例えば直近の日経平均、1時間足では、MACDラインもシグナルラインも上げていますが、ヒストグラムのプラスの山は下降しました。つまり、勢いと流れを維持するためのエネルギーがなくなってきている、と見ることができます。
結果、デッドクロスし、株価は下に動きました。
逆に下の図では、値動きは下がっているのに、ヒストグラムのマイナスの山の大きさが小さくなり、これ以上下がるエネルギーはないよ、と教えてくれているようです。
併せてプラスの山が大きくなり、これから上げるぞというエネルギー溢れています。
値動きは、マイナスエネルギーの縮小とともに底をつき、プラスのエネルギー増幅と共に反転上昇しました。
もちろん、ヒストグラムで全てを判断することはできませんし、必ず反転するわけではありません。
しかし、このヒストグラムのエネルギーの推移を見るとチャートの値動きの呼吸が少し見えてくるのも事実です。
推移。そう、推移です。ダイバージェンスしかり、ヒストグラムしかり、MACDというのは値動きから計算される推移を見るものです。
MACDを勉強し始めると、2つのラインがクロスした時、ゴールデンクロスは買いサイン、デッドクロスは売りサイン、と学びます。
実際上のAIの説明文もそうでしたね。
しかし、MACDの真骨頂はそういった「点」で見るものではなく、勢いやエネルギーの流れを見るものなのです。
全てのMACD使いに幸あれ。
それでは、また。
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