日銀砲の条件って？どのくらい儲かるのかシミュレーションしてみた。
はじめまして！ぴえんくんと申します。
主にデイ～スイングトレードを得意にしている兼業トレーダーです！
株、先物、FX、ビットコインなど、いろいろなマーケットでトレードしています。
初～中級者の方に向けて、トレードに役立つ知識や情報を書いていきたいと思います。書き物に慣れていないので、読みにくい文章を書いてしまうかもしれませんが、よろしくお願いします！
さて、今回は株について。
コロナショック以降、過去にない規模の財政出動と金融政策によって、世界中の株式市場が高騰を続けています。
日本も例に漏れず。日本銀行は、日経平均に連動するETFを購入することで、間接的に日経主要銘柄の買い入れを行い、株価を下支えしています。
では、皆さんは「日銀が買い入れを行う条件」をご存じでしょうか？
日銀が買い入れを行う条件
今やTwitterでも見かけるようになりましたが、「前場引け時点で、TOPIXが前日比"-0.5%"以下となった場合、その日の後場に対象ETFの買い入れを行う」というのが通説とされています。
例えば、本稿執筆日である6月17日のTOPIX前場終了時の前日比は「-4.982%」で、日銀の買い入れはありませんでした。
実際、一日あたり1000億円前後の規模で買い入れるため、日銀の買いがある日に日経平均先物を買っていれば、儲かりそうな気がしますよね。逆にTOPIXが-0.5%に届かなかった場合は、失望売りで大きく値を下げることが頻繁にあり、日銀への期待の高さをうかがわせます。
そこで、2020年初以降の日銀砲を簡単に解析して、実際にどのくらい儲かるのか、検証してみました。
日銀砲を解析してみた
まず、今年1月以降のTOPIX終値（前場、後場）と、日銀の買い入れをまとめた表を作成してみました。
これを見ると、今年に入ってから40回の買い入れが実施されているうち、37回については「前場引け時点で、TOPIXが前日比"-0.5%"以下」という条件に当てはまっています。若干の例外※はあるものの、おおむねこの条件で正しそうですね。
※推測ですが、直近3～4日程度下落が続いている場合に、ルール外の買い入れを行っているのかもしれませんね。
さて、気になるのは「どれくらい儲かるの？」という点かと思います。今度は日経平均先物の四本値データを利用して、「特定の条件で売買した際の期待値」と、「同じ条件で先物ミニ1枚を売買したときの一回当たりの損益」を求めてみました！
①後場寄り（12:30）で先物を買い、引け（15:00）に売る場合
勝率：52.5%
勝ち：平均98.48円幅：21回
負け：平均122.74円幅：19回
リスク/リワード比：0.89
なんと、1回あたり660円（先物ミニ1枚）損してる計算になってしまいました。全部で40回なので、合計で26,400円失う計算になります。やはり、「日銀が来る！」ということが分かった時点で即座に動かなくては、乗り遅れてしまうということですね。
②前場引け（11:30）で先物を買い、引け（15:00）に売る場合
勝率：57.5%
勝ち：平均116.43円幅：23回
負け：平均127.18円幅：17回
リスク/リワード比：1.24
今度は、1回あたり1,290円（先物ミニ1枚）儲かってる、という結果になりました。ただ、面白かったのは次の条件です。
②前場引け（11:30）で先物を買い、14:00に売る場合
勝率：50%
勝ち：平均142円幅：20回
負け：平均79.5円幅：20回
リスク/リワード比：1.79
この方法が最も期待値が高く、1回あたり3,125円（先物ミニ1枚）儲かる計算になりました！計40回で125,000円の利益！やはり引けにかけては、デイトレ勢の利益確定売りなどで値を下げる傾向があるので、避けたほうがいいのかもしれませんね。
最後に
以上より、TOPIXが-0.5%を下回りそうな日には、11:30に先物を買いエントリーし、引けまで持たずに14時ごろ決済するのが儲かりそう、という結果になりました！
こんな感じで、巷でうわさされているトレード手法も、実際のデータで解析してみることで正しく理解できたり、予想外の発見などもあったりするので、これからもいろんな仮説を検証していきたいですね。
また、「このデータを使って、ほかのことを解析してみてほしい！」というご要望がありましたら、私までお伝えください！できる範囲内で(笑)、対応したいと思います。
それでは、今回はこの辺で。また次回もよろしくお願いします！
ご覧いただきありがとうございます。これから有益な情報をどんどん発信していきますので、応援よろしくお願いします！