【11/13更新】オニミネトレンド インジケーター
オニール・ミネルヴィ二から学んだことを活かし、ブル・ベアを判定する「指数分析インジケーターS&P500版、QQQ版(NASDAQ)」を作成しました。
銘柄のファンダメンタルやテクニカルに関係なく、75％の銘柄は指数に追随します。そのため、指数分析は必須です。ポジション管理等のリスク管理で活用しています。
インジケーターについて
このインジケーターは、株価上昇に必要な株価や出来高、移動平均線、銘柄の状況を機械的に判断し指数状況を評価しています。感情分析ではないため、安定のある取引に繋がります。
特徴として、上昇トレンドを把握することができ、同時に下降トレンドのリスクをも避けることが可能です。
もともとは自分でラインを引いて指数の状況を把握していましたが、これをインジケーターに変えることで、視覚的に理解しやすくなりました。
優位性を持った取引を促進するために、これをオニミネ教室で共有していこうと考えています。
オニミネ教室で掲載
新コンテンツとして、オニミネ教室でチャート画像を掲載していきます。興味のある方は気軽に来てください。無料Discordもあります。他にもコンテンツがありますので、詳しくはリンク先を見てください🔻
※インジケーターの配布は行っていません。
インジケーターの説明
🔵非常に良い：最も良い状態や結果を示す。
🟢良い：平均よりも良い状態や結果を示すが、最高のレベルには達していない。（中立の上/不安定さも残しています）
🟡悪い：平均よりも劣る状態や結果を示すが、最悪のレベルには達していない。（中立の下/不安定さも残しています）
🔴非常に悪い：最も悪い状態や結果を示す。
チャート上部に✕マーク→買い加熱
チャート下部に十字マーク→売り加熱
150dSMA状況：
・ローソク足上部に○マーク→150日単純移動平均線が上昇した場合
・ローソク足上部に✕マーク→150日単純移動平均線が下降した場合
（○で上昇スタート、✕で下落スタート）
【補足】
・買い加熱の後に背景が消えると、下落の可能性が高い。
・売り加熱の後に背景が表示されると、上昇の可能性が高い。
過去５年分のチャート
S&P500
QQQ（NASDAQ100）
NASDAQ
QQQ YouTube(過去10年)
バックテストと活用方法
【🔵🔴背景からの上昇率】
🔵🔴背景出現日の終値から、背景が変わる前に記録された高値までの上昇率は以下になります。
・平均値→4.58%
・中央値→4.41%
・最大値→27.15%
【🔵🔴背景からの反転】
🔵🔴背景が出現した後、トレンドに従わない株価の反転は平均して2.3日後に発生していました。
※背景出現した2〜3日は様子を見るなど警戒してください。
この分析を基に、リスクヘッジにも応用することができます。
例えば、フォロースルーデイや🔵青背景で良い銘柄が見つからない場合、または不安定相場や🔴赤背景で保有している銘柄がある場合には、ブルETFやベアETFを購入して対策を取ることが可能です。
実際に、自分が試験的に行った取引例として、
8月3日のベア取引では個別銘柄の損失を軽減し、11月2日のブル取引では利益を得ることができました。
バックテストの結果を基に、上昇率や反転のリスクを理解し、取引ルールを作成することは有効だと考えています。
このアイデアは、自分が損失を出す場面の多くが上昇トレンドからの反転時であることに気づいたことから生まれました。その際の損失を抑えることで、複利効果をより効果的に活用できるのではないかと考え、指数分析に注力してみました。
細かな売買ルールは個々によって異なりますが、機械的に判断できるトレンドインジケーターは皆さんのトレードに役立つと思いますので、ぜひ活用してみてください。
まとめ
オニール・ミネルヴィ二系の本では、ファンダメンタル分析も学べますが、テクニカル要素が強調されています。時には決算や経済指標が良好でも、株価が急落することがあります。そのため、リスク管理は不可欠です。
紹介したインジケーターはリスク管理の手助けになります。背景が緑や青の期間は、指数が強くポジションを取るのに適した時期です。一方、背景がない期間は、指数が弱いことを示しており、積極的にポジションを取るのは難しい時期で、損切りや利確を考慮する必要があります。
前述の通り、銘柄のファンダメンタルやテクニカルに関係なく、75％の銘柄は指数に追随します。トレンドに乗って、有利な取引を行うことを心がけてください。
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