2024年6月17日月曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高
こんばんは！＆ おはようございます！ 6月17日月曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
14日金曜日の振り返り
1570 日経レバ 27800台-27900から、後場に28500に大体500弱くらいの上昇になりました。日経平均でいうと39000を目指しての上昇でした。
後場は28200-28300あたりに空をあけて寄り付いたのですが、前日投稿で、そこがちょうど”上昇時に速度が落ちる”と予想したポイントでした。一つの節目だったのかもしれません。
そこからの上昇は、前日から日経平均で言うところの39000あたりがポイントと考えていましたので、利確はその手前が良いと考えました。
このためトレードは、
・1570 日経レバは28500手前を意識して利確。
・個別株は分けて信用買いしてから、一気利確。
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9984 ソフトバンクグループ スイング
6723 ルネサス スイング
6315 TOWA スイング
などなど…
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・オプション
オプションを使いました。トレードについてはいつか書ければと思います。
全て手仕舞いしました。
おまけは、保有するドルを
15時〜15時30分の大体日銀の植田さんの会見が始まる前あたりを狙い、158円台でドル→円にしました。
会見前にトレードしなくてはと動いたのですが、それに全く根拠はありません。「変化するとすれば、このタイミングだ」と考えたくらいで、たまたま運が良かっただけですね。
もう一つおまけは、
2503 キリンでの回転でした。TOBがらみです。
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2503 キリンHD
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…ファンケルがS高なので、キリンで。
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240614-OYT1T50010/
[読売のニュース]
…そんな感じでした。
…おそらく今回のメジャーSQで、投資家の方々はだいぶ利益を上げたのではないでしょうか。
さて。日証金の読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
売り方・買い方ともに良化のため、需給良化です。
ここで、前日の6月13日木曜日の日証金の貸借取引残高を見ておきます。
売り方の新規が15.2万入っていますね。
翌日6月14日金曜日の日証金の貸借取引残高に話を戻すと、
売り方の新規は9.9万で、返済が685とほとんどありません。
他方、6月15日土曜日6時 日経先物は下伺いの陰線です。価格は38500を切っています。1570 日経レバでいうとざっくり27750前後あたりが目安でしょうか。仮にもし、月曜日の朝もこの状態で推移するのであれば、下げて寄り付くのではと思います。
そうなれば、空売り15.2万+9.9万の一部は返済利確される可能性がありますね。
一方、6月14日金曜日の日証金貸借取引残高速報をみると、買い方の残高が56.9万です。
おそらくこのうち50万口前後の買い残は、1570日経レバでいうところの29000-30000近辺にあるのかもしれません。
付け加えていうと、これらは少し前に26000台に価格が下がった時に含み損となった筈ですが、投げ売りされませんでした。個人投資家が、がっちりホールドしているのかもしれませんね。
つまり、6ヶ月信用の期限がくるか、1570 日経レバが30000前後を回復しないとこの買い残は減りにくいかもしれません。
ドル円
※朝に追記します。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
投票率チャート日足は35％です。
日経先物の動きと同じく、下がってきています。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＜ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
となっていますが、その差はわずかで20円です。つまり、センチメント的には、先々の上昇期待はあるものの、比較的弱い状態にあります。
16日月曜日はどうするか…
先物が下伺いの陰線ですので、仮に朝も同じであれば下げて寄り付くと想像します。
それからオプションの7限月のプット38000が多いですね。1570 日経レバで27100-27200前後あたりが目安でしょうか。
…前日の日曜日の時点ではこれくらいかなと思います。月曜の朝に再度確認したいと考えます。
個人投資家は毎日トレードする必要はないので、
場合によっては朝の様子を眺めつつ、慎重に考えても良いかな…と思います。
追記（10時）
日経平均38000以下の37500、37000も警戒した方がいいです。
まだまだわかりませんが、
オプションの7限月プット37500(1570 日経レバでいうとざっくり26500-26600)、37000(1570 日経レバでいうとざっくり25800-25900)が多いのです。
同時に、現在1570日経レバの乖離率がおよそ-4.5%。
前回上昇時の乖離率は-10 〜 -12％あたりが目安だと思うので、それくらいの状態で上昇に転じる可能性も残っています。
米国株
また、下の方でご紹介しているFear & Greed IndexがFearなのですが、Fearと判定されるその内容がよくありません。少し以前よりずっと同じ状態が続いています。
少しだけ解説しましたが、時間があるのであればリンク先の詳細データを読んでみても良いかもしれません。米国株式にとても慎重な見方をしています。
月足→年足→週足→日足
以上です。
Have a nice trading day!
参考：SP500・Dow・Nasdaq・Russell、ほか
…朝にアップデートします
参考：Fear & Greed Index
…Fearです。
マーケットモーメンタムがExtremeGreedでありながら、
Stock Price Strength、Stock Price BreathはExtreme Fearです。
Stock Price Strengthの指標からわかることは、少数の大型株が市場のリターンを歪めていると捉えられていることです。
Stock Price Breathは、NYSEにおける上昇する株式と下落する株式をそれらの出来高のトータルで比較している指標です。個人的にあまり追求する必要がない感じがしています。理由はStock Price Strengthとやや似通っていて、株式市場のどのような側面を導き出したいのか今ひとつ見えづらいからです。（私の認識不足かもしれませんが）
Put/Call RatioはExtreme Greedですが、0.7と直近と比べて最低水準近くにあり、逆に個人的には危険性を感じます。極端にCallが多いということは、下がると投げられることを想像してしまいます。
そのほか、割愛します。
参考：BitCoin
参考：フィラデルフィア半導体株指数
…上昇していますね。
参考：200A 日経半導体指数
…需給悪化です。
…結構このETFは見ていて面白い、と思ってます。
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