NR7簡易調査

なっくんです。

NR7の有意性について簡易調査しましたので公開します。
時間短縮のためかなり雑にまとめてますがご容赦ください。

なお、本件に関する一切の責任を負いかねますので情報の扱い等については自己責任のもとご判断ください。
※集計ミスなど含む可能性も十分に考えられますのでその旨ご理解ください。

結論から申しますと、「使えない（有意性は認められない）」と思います。

●データ
対象期間：過去10年分（2010年4月〜2020年3月）の日足データ
通貨ペア：USDJPY、GBPUSD

●USDJPY

上記はNR7が発生した翌日のブレイク方向のまとめです。
「25.4%」の確率で高値安値両方ブレイクしてます。
つまり高値ブレイクしたのち安値もブレイク（またはその逆）をしているので、ブレイクアウトでエントリーすると逆行やられます。

で、残りの「高値のみ」または「安値のみ」ブレイクした時のデータを母集団として色々調査した結果が上記です。
平均累積リターンはブレイクアウト日を起点としてn日後の終値に利確した場合、平均何pips獲得できるかを表してます。
０とか1とか書いてあるグラフはブレイクアウトレートからn日後終値がどれくらい順行したかを表してます。

例えばn=1のグラフをみると横軸が0.2のとき、縦軸は24の値が記されてます。これはブレイクアウトした日の1日後の終値で利確した場合、「過去10年間で24回、ブレイクアウトレートから0.2以上0.4未満順行したレート」で留まったことを意味します。

平均累積リターンのグラフをみると「0日後」、つまりブレイク日の終値で利益確定するのが一番最適となりました。
（個別のグラフの考察は割愛します）

▼まとめ
・約25%の確率で高値更新したあと安値更新(またはその逆)が起きてる(ブレイク方向への伸びが見られない)
・日足レベルの投資指標で0日後が最適となる(継続性なし)
→使えないと判断

●GBPUSD

GBPUSDもあげときます。USDJPYと大同小異で使えないと思います。

雑な説明ですが以上です。