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【2023/12/02】FXのレンジブレイクの検証、失敗事例

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前提

日足をメインとして確認し、レンジブレイクでエントリーする手法を検証しています。検証対象は2020年1月から2022年3月のUSDJPYで、勝率は50％くらいで、収益は少しプラスになった程度です。

この手法を検証する中で感じた問題点と解決策のメモです。

取引結果

取引結果を記載します。全てドル円の日足チャートです。

-1569pts、ショート、2020/01/03～2020/01/13、8本

+1pts、ロング、2020/01/13～2020/01/23、9本


+1603pts、ロング、2020/02/19～2020/02/20、1本


+1239pts、ショート、2020/03/09～2020/03/10、1本

+408pts、ショート、2020/07/24～2020/07/28、2本

-807pts、ショート、2020/09/01～2020/09/02、1本

+704pts、ショート、2020/11/05～2020/11/06、1本

+24pts、ショート、2020/12/16～2020/12/18、2本

-482、ショート、2021/01/04～2021/01/06、2本
-576、ショート、2021/01/05～2021/01/06、1本

+650pts、ロング、2021/01/28～2021/02/02、4本

+568、ロング、2021/02/05～2021/02/25、17本
+758、ロング、2021/02/16～2021/02/26、9本

+291pts、ロング、2021/3/15～2021/3/26、9本

+341pts、ロング、2021/03/30～2021/04/05、4本

-1362pts、ロング、2021/06/23～2021/07/08、11本

-1697pts、ショート、2021/08/03～2021/08/11、6本

-485pts、ロング、2021/09/29～2021/10/04、2本

+1489pts、ロング、2021/10/08～2021/10/12、2本

-1599pts、ロング、2021/10/20～2021/11/09、15本

-1956pts、ロング、2021/11/16～2021/11/30、12本

+2616、ロング、2022/01/04～2022/03/14、59本
+1811、ロング、2022/03/11～2022/03/14、2本

改善できそうな点、思ったこと

以下が改善できそうな点、思ったことです。

  • 200MA抜けが機能しないケースがある

  • 損切りが感情的になり、再現性が低い

  • リスクリワードが悪いトレードが多い

  • エントリー直後の値動きである程度勝敗がわかる

  • 多くの勝ちトレードでは1～2本で決済している

200MA抜けが機能しないケースがある

日足で200EMAを抜けたらチャンスと考えています。しかし、頻繁にまたぐような値動きなら、その200EMA抜けは当てにしないほうがよさそうです。

以下の青〇部分では、200MA（一番黒っぽい色）を下抜けしています。しかし、直近で上抜けがあってからの下抜けであり、相場が迷っているサインだと考えたほうがよさそうです。

損切りが感情的になり、再現性が低い

日足レンジ内など、自信がないシチュエーションでは損切りを浅くしてトレードすることを考えていました。しかし、そのようにやりだすと、損切りの位置を気分で変更してしまいあまり良くなさそうです。

そもそも、自信がないシチュエーションでは、注文を出さないようにすべきです。

リスクリワードが悪いトレードが多い

レンジブレイクの宿命かもしれませんが、全体的にリスクリワードが悪いトレードが多いです。

対策は3つありそうです。

1つはリスクリワードが悪いときは取引をしないという対策ができます。この場合では、以下画像の、黄色の損切り幅ではトレードせず、オレンジやピンクの損切り幅でトレードすることになります。

2つ目として、押し目買いのようにしてしまうという方法もあるかと思います。例えば、ピンク色（レンジブレイク）でエントリーをするのではなく、押し目を確認して青〇で取引すれば、リスクリワードは良くなります。ただしこれは別の手法になるので、要検証です。

3つ目として、勝つときはエントリー直後に想定した方向に動くという前提の下、損切りを浅めに置くということができそうです。以下の「〇」でエントリーし、「ー」で損切りします。この場合、ピンクとオレンジでは負けますが、青では勝てることになります。ただし、これでは利益が延ばせなくなりますし、結構デイトレよりな感じになりそうではあります。

勝つときはエントリー直後に想定した方向に動いている

勝つときは、エントリー直後に想定した方向に値動きが進んでいることが多かったです。逆にいえば、エントリー直後に含み損ができたトレードでは、あまり勝てていませんでした。

勝つときは1～2本で決済している

基本的に勝つときは、ローソク足1～2本分の期間でエントリーから決済を完了させています。

5本くらいで利確してうまくいっているケースも一部ありました。そのようなトレードでは、エントリー後、利益が出る方向のローソク足が並んでいる傾向にあります。ロングなら陽線の連続、ショートなら陰線の連続です。

ローソク足10本で勝っていたトレードもありましたが、それはエントリーが早かったともいえます。

今後について

これまでは、少しぐらい自信がないシチュエーションでも注文を出していましたが、今後はそのようなシチュエーションでは取引しないようにしてみます。

リスクリワードを向上させるため、以下の画像における、黄色の部分を損切り幅とするエントリーは見送るようにしてみようと思います。

これでだめだったら、押し目買い的な要素をプラスしてみたいです。

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