FXトラリピ新戦略②／利益を極大化する第３の利確方法

マネースクエアのFXトラリピには、指値とトレールという２種類の決済方法が用意されていますが、この記事では、パフォーマンスをさらに向上させる第３の利確方法を紹介します。

もちろん、マネースクエアの注文システムに変更を加えるわけではないので、正確には「第３の」とは言えないかもしれません。

また、この第３の利確方法は、多少の作業を必要とするので、１日に１回程度はトラリピの状況をチェックすることが望ましく、それをできない（やりたくない）人には不向きの手法です。

しかし、理論上、この第３の利確方法は、価格がトラリピを仕掛けた方向に一気に動く局面では、指値決済の約２倍の利益を上げることが期待できます。

その実績については、今後ブログで公開していく予定です。

本題に入る前に、まず、

・利益値幅はどれくらいに設定するべきか

・決済トレールは設定するべきか

について考察します。

パフォーマンスが最高となる利益値幅

利益値幅については、もちろんマネースクエアのウェブサイトに解説があります（「トラリピの設定項目」）。

しかし、具体的なトラリピ設定の提案（「トラリピ戦略リスト」）ではそれとは違う利益値幅となっていたりするため、どのように設定するべきか多くの人が迷う項目だと思います。

「トラリピの設定項目」では、「１日１回は取引成立（リピート）させたい場合、利益値幅を１日の高低差以下にすると良い」と説明されています。

そして、「トラリピの運用期間の目途が１週間なら直近１週間の１日の平均高低差、１ヵ月間なら直近１か月間の１日の平均高低差」が適切であるとも書かれています。

１日の平均高低差というのは、日足ATR（Average True Range）のことであり、１日の最大の値動き（①当日の高値－前日の終値、②前日終値－当日安値、③当日の高値－当日の安値のうち最も大きい値）の平均値です。

つまり、ここでは利益値幅として日足ATRが提案されているわけですが、その理由は「１日に１回以上の約定が期待できるから」ということのようです。

しかし、これは、ちょっとわかりにくい説明です。

我々にとって重要なのは、約定回数よりパフォーマンスです。

「リピート回数が多ければ利益合計が大きくなる」のなら利益値幅をできるだけ小さくした方が良いはずですが、そうではなく日足ATRを推奨するのはなぜなのか？

１日に１回以上約定することとトラリピのパフォーマンスとの間にどんな関係があるのか？

その辺りのことが全くわからないのです。

トラリピのパフォーマンスを高くするための利益値幅については、以前にマネースクエアから送られてきたメール（トラリピ講座のような記事）の中に解説がありました。

それによると、「利益値幅をある程度大きくする方がトラリピのパフォーマンスが高くなる」というバックテスト結果が出ているとのことでした。

・期間　2016年1月〜2018年2月
・通貨ペア　ドル円
・レンジ　100円〜115円
・通貨量　1万通貨╳151本（0.1円間隔）

という条件で、利益値幅をいろいろ変えてバックテストしてみると、

・利益値幅0.3円 → 利益合計9,273,147円（リピート回数2,952回）
・利益値幅0.5円 → 利益合計9,985,586円（リピート回数1,917回）
・利益値幅0.75円 → 利益合計10,707,812円（リピート回数1,374回）
・利益値幅1.0円 → 利益合計11,163,577円（リピート回数1,076回）

という結果だったのです（1.0円より大きい値幅については不明）。

このバックテス結果を見れば、「リピート回数が多ければ利益合計が大きくなる」と言えないことは明らかです。

なぜこのような結果となるのでしょうか？

これは、ドル円の2016年1月〜2018年2月の日足チャートです。

トラリピを0.1円間隔で1万通貨ずつ仕掛けているので、基本的には、ジグザグの下降の波で0.1円下がるごとにポジションが増え、上昇の波で利益値幅に応じて決済されることになります。

例えば価格が115円から111円まで下落し、その後反発して113円まで上昇したとします。

仮にこの2円幅の上昇が一気に動いたものであったとすると、利益値幅の違いによって利益合計に次のような差が出ます。