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新作EA Gold専用・Twin Drive Win リリース情報
■ 始めに
昨年末、プロトタイプが完成しておりました、EA Twin Drive Win
フォワードテスト検証をしつつ、改良を重ね、この度、正式にリリースする事を決定いたしましたので、詳細をお知らせいたします。
![](https://assets.st-note.com/img/1697294140045-Io1YqqFDuc.png?width=800)
■ 対象ペア 執行時間足
対象ペア:Gold vs USD / XAUUSD
執行時間足:1時間足
タイプ:セミスイングトレード
■ ロジック
オリジナル、複合オシレーター使用法、「DCPアルティメット」を基礎ロジックとして使用しております。
※DCPアルティメットとは
ウィリアムズ%R/モメンタム/特殊な設定のストキャス/MA/RSI他、計7種・9本のオシレーターを複合した、オリジナルのオシレーター使用法です。
絶大な支持を集め、隠れた名作と多くの方から評価を頂いてきました。
複数のオシレーター全てが同一方向のサインを示す際に強いトレドが発生しやすい
⇒オールシンクロと名付けております。
☆ エントリ―
4時間足・1時間足両方の時間足で揃ってオールシンクロ発生でエントリー
低ボラレンジでのエントリーをなるべく避ける為、
制御にADXを使用しております。
※ 執行時間足 1時間足
※ 2ポジションを同時エントリ―
※ stopまでのpipesと、設定リスクパラメータでロット自動決定
※ デフォルト設定はリスク2%に設定⇒変更可能
(固定ロット指定も可能ですが、可変stopですのでお勧めしません)
☆ イグジット
※ 以下デフォルト設定の場合
初期ストップ設定 120pipes⇒190pipes
※3本のMAとプライスの位置関係で自動決定
stopが近すぎる場合120pipesに遠ざけ、遠すぎる場合は190pipesまでと近づけます。
※ストップ移動①
stopラインが含み損のゾーンにある場合、含み益の状態でストップ幅を狭めます。
![](https://assets.st-note.com/img/1697624186748-53OElM6Ykq.png)
※ストップ移動②
含み益が200pipes到達時点で、2ポジションともstopラインが建値ラインから10pipesプラス側へ移動します。(建値状態)
トレイルが追い付いてこないで、2ポジともほぼ建値利確の場合があります。
※強制損切・強制利確
含み損時、もしくは含み益時、参照上位足である4時間足が、エントリー逆方向にシンクロが確定した場合、自動的に決済
※トレイル
指定MAがstopラインに追い付いた場合、トレイルstopとして指定MAに合わせ、ストップが移動します。
※半利確 (1ポジ利確)
400pipes到達時点で1ポジ利確されます。
※全決済
stopにプライスが到達した場合に、残ポジが全て決済されます。
■ バックテスト
以下リスク2%デフォルト設定での運用テストです
なお、期間あたり最適化は一切行っておりません。
☆ バックテスト① 直近過去10年
MT4/TDS・デューカスコピー 1分足ティックデータ
期間 2013年10月⇒2023年9月末
![](https://assets.st-note.com/img/1697295368327-mXL9oCQmND.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697295456040-1PeWtCqWw8.png?width=800)
総取引数:1128回 2玉同時建てですので、564回 月に平均すると4.7回
やや少なく感じるかもしれませんが、2%リスクであるならば、損失月でもエルダー博士の、損失月6%ルールを大きく逸脱しない。
⇒ある程度の資金量を任せても、一気に大きな損失を生まないというメリットでもあります。
勝率:46.8%% RRR: 1:1.7 PF: 1.52
純利益:29014$/スタート10000$
最大ドローダウン:13% 相対ドローダウン:14%
最大連敗22(11)2玉同時建て
☆ バックテスト② 前の過去10年
期間 2003年10月⇒2013年9月末
![](https://assets.st-note.com/img/1697297986756-8pNICtHHAC.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697298093491-DRMvicnClO.png?width=800)
勝率:46.8% RRR: 1:1.5 PF: 1.34
純利益:10890$/スタート10000$
最大ドローダウン:21.5% 相対ドローダウン:24.3 %
最大連敗20(10)2玉同時建て
特記事項:勝率・最大連敗数に変化がない所から、近年の流通通貨総量の増大に伴い、ボラティリティーの拡大傾向が、RRRの向上につながり、より近年に近い方が成績が良い理由と推測されます。
☆ バックテスト③ 20年通し
期間 2003年10月⇒2023年9月末
![](https://assets.st-note.com/img/1697302921512-7AVVnZp7c8.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697302938733-D4WhqpcDjF.png?width=800)
勝率:46.98% RRR:1:1.67 PF:1.48
純利益:69392$/スタート10000$
最大ドローダウン:12.8% 相対ドローダウン:24.3 %
最大連敗:22(10)2玉同時建て
開発者自己評価
長期にわたって、サラリーマンが、ドルコスト平均法で積み立て運用可能なEAというコンセプトで開発しました。
毎日、毎月、利益を出して、生活費やお小遣いを稼いでくれる機能を、EAに求める人には向かないと思います。
単月ベースでは損失は発生するものの、ドローダウン・勝率は長期にわたって安定しており、相場付きの変動を吸収し、パラ変更も行う必要はない、極めて安定感のあるEAと言えます。
勿論、リスクを過大に取り過ぎたりすれば、この限りではなく、さらに、相場付きは変化しますので、絶対毎年利益を出すという事はありませんが、
短期爆益を考えず、20%前後までのドローダウンと10連敗程度はするという認識を持ちつつ、気長に付き合って頂けば、さほど大きく失望することはない、地味に良いEAだと評価します。
最適化について
期間あたり、パラメーターの一斉最適化は一切行っておりません。
①基礎ロジックを組む
②直近挙動を目視⇒ロジック修正
③直近過去10年テストの、勝率・RRR・PF・DDを確認し、各要素に関わるパラメーターを調整テスト
④2003年⇒2012年までのテストを行い、差異を比較
⑤2003年→2012年までの10年テスト、2013年→2022年までの10年テスト
2003年→2022年テストを比較し、なるべく異なる期間の成績にブレが少なく、かつ成績の最大化が図れるように、パラ調整しながらテスト
⑥以上の手順でデフォルトパラメーターを決定しております。
■ 参考 単年バックテスト
☆ 2013年
![](https://assets.st-note.com/img/1697305291559-DAuwx8yk7s.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697305311819-ZZiuox41Uk.png?width=800)
勝率:46.3% RRR:1:1.49 PF:1.29
純利益:1213$/スタート10000$
最大ドローダウン:13.3% 相対ドローダウン:13.3 %
最大連敗:10(5)2玉同時建て
☆ 2014年
![](https://assets.st-note.com/img/1697306403333-2qjKVwd92l.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697306425372-znQReJFvCa.png?width=800)
勝率:42.59% RRR:1:1.88 PF:1.4
純利益:1121$/スタート10000$
最大ドローダウン:9.05% 相対ドローダウン:9.05 %
最大連敗:14(7)2玉同時建て
☆ 2015年
![](https://assets.st-note.com/img/1697313394370-sKr6lQC1aq.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697313414650-93wrxTP6C2.png?width=800)
勝率:33.33% RRR:1:1.87 PF:0.94
純利益:-216$/スタート10000$
最大ドローダウン:9.05% 相対ドローダウン:9.05 %
最大連敗:14(7)2玉同時建て
※10年テストで、唯一負け越しの年でした。
☆ 2016年
![](https://assets.st-note.com/img/1697340137231-MZZE6S9csZ.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697340181202-kkkeGuz9OC.png?width=800)
勝率:43.33% RRR:1:1.73 PF:1.34
純利益:1278$/スタート10000$
最大ドローダウン:12.23% 相対ドローダウン:12.23 %
最大連敗:10(5)2玉同時建て
☆ 2017年
![](https://assets.st-note.com/img/1697341617763-3g1I054pcY.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697341639784-cqvNDSzwAQ.png?width=800)
勝率:51.85% RRR:1:1.58 PF:1.7
純利益:1390$/スタート10000$
最大ドローダウン:5.65% 相対ドローダウン:5.85 %
最大連敗:8(4)2玉同時建て
☆ 2018年
![](https://assets.st-note.com/img/1697344873889-KsIwGaA15M.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697344893950-s64fHlVsIM.png?width=800)
勝率:45.1% RRR:1:1.31 PF:1.07
純利益:170$/スタート10000$
最大ドローダウン:10.01% 相対ドローダウン:10.01 %
最大連敗:12(6)2玉同時建て
☆ 2019年
![](https://assets.st-note.com/img/1697347762502-k5hhs9fU4N.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697347916143-7THkNDvSmp.png?width=800)
勝率:48.78% RRR:1:2.14 PF:2
純利益:2242$/スタート10000$
最大ドローダウン:8.8% 相対ドローダウン:8.8 %
最大連敗:8(4)2玉同時建て
☆ 2020年
![](https://assets.st-note.com/img/1697348795360-J8qKzZrHYY.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697348821886-H79vJv6aQF.png?width=800)
勝率:52.83% RRR:1:1.18 PF:1.32
純利益:1206$/スタート10000$
最大ドローダウン:8.51% 相対ドローダウン:8.62 %
最大連敗:8(4)2玉同時建て
☆ 2021年
![](https://assets.st-note.com/img/1697349548907-mpBFOIo7Xu.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697349587462-I7ficuMj5y.png?width=800)
勝率:44.26 % RRR:1:1.62 PF:1.28
純利益:1246$/スタート10000$
最大ドローダウン:8.51% 相対ドローダウン:8.62 %
最大連敗:8(4)2玉同時建て
☆ 2022年
![](https://assets.st-note.com/img/1697351527484-bbOnjriuSr.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697351565831-3XvCTQoh3m.png?width=800)
勝率:56.92 % RRR:1:1.79 PF:1.79
純利益:3529$/スタート10000$
最大ドローダウン:8.98% 相対ドローダウン:8.98 %
最大連敗:8(4)2玉同時建て
■ 単年データまとめ
![](https://assets.st-note.com/img/1697356508002-cMS1qApdf9.png?width=800)
☆ 評価
平均利回りでは14%と、税引き前ですが、比較的成績の良いETFなどの投資商品と比べても、見劣りしない成績。
ただし、初期証拠金が10万円程度であれば、VPS代も出ないので、少なくとも30万円以上で運用した方が望ましい。
破産確率的には3%まで破産確率0ではあるが、変動もあるので、例えば4連敗以上した場合、少しリスクを高くするとか、単月損を出したら入金するなど、入金タイミングに工夫をすると、パフォーマンスは上がるかもしれませんが、その点は使用者各自の判断に委ねざるを得ません。
勿論、未来の変動は誰にもわかりませんので、将来の損益を保証するものではありません。
■ 2023年成績 実質フォワードテスト結果
昨年末にプロトタイプのパラメーターを決定、それに、イグジットロジックの、
※強制損切・強制利確
の部分を加え、パラメーターの変更はせず、通年データでテストし、成績が向上したので採用しております。
よって、2023年以降のバックテストは、実質フォワードテスト結果となります。
![](https://assets.st-note.com/img/1697358731431-XhtwAbBRpp.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1697358749023-kqYa8zgnHM.png?width=800)
勝率:53.85 % RRR:1:1.44 PF:1.67
純利益:1173$/スタート10000$
最大ドローダウン:6.84% 相対ドローダウン:6.84 %
最大連敗:8(4)2玉同時建て
プロトタイプが今年前半、ドローダウンしていたので、どうかなあ?と思っていましたが、見事復活。
2ヶ月くらい続くドローダウンはあり得ると思っていた方がよさそうです。
■ 今年(2023年)の年間バックテスト
※バックテストですが、昨年末決定したプロトタイプのデフォ値を変更をせず、イグジットロジックを追加しただけですので、実質フォワードです。 DD8%台:年利約14%と、ほぼ平均値でした。11年で年間負け1年のみ。超安定型です。
![](https://assets.st-note.com/img/1703551476596-HDhpJB7L8y.png?width=800)
販売について
販売時期は、ゴゴジャンに登録後、審査を経てという形になります。登録と同時に、こちらでも販売ができる形を取りますが、こちらでの販売は、金商法の関係もあり、条件に同意して頂いた上で、プログラムソフトとしての販売となります。
詳細については、後日、告知いたします。
お楽しみに (*'ω'*)
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