【検証シリーズ】第一回 MACDによるエントリー

こちらのnoteを手に取っていただきありがとうございます。

はじめに

これまでテクニカルメインでのトレードと共に、Pine scriptのインジケータ作成などを行ってきましたが、それぞれのバックテスト検証結果を、使用したストラテジーと共に公開していこうと思います。

トレードにおいてインジケーターは非常に便利なツールですが、「トレードに聖杯は存在しない」との言葉通り、100%の成功を約束してくれるものではありません。
なのでそれぞれの指標を「どうやって使ったら」「どんな結果が出るのか」というのは気になるところです。

まず指標についてですが、大別して【トレンド系】と【オシレーター系】の2つに大別されることはご存知のことと思います。

そのうちのとくにオシレーター系指標については多くの解説サイトで「買われすぎ・売られすぎを示す」と表記されていますが、実際にバックテストを行いそれがトレード根拠になり得るのかを検証していきます。

また、トレンド系指標においてもそれぞれのエントリー根拠からバックテストを行って結果を見ていきたいと思います。

「普段使っているインジケーターの表示通りにトレードしたらどんな結果になるんだろう」
「Pine script書いてみたいけどバックテストまでやるのは難しそう」
という方をターゲットにした記事になります。

今回はタイトルにもある通り、MACDを用いたエントリーおよび利確の検証を行っていきます。

注意
こちらのnoteは特定の手法などを推奨するものではありません。
Pine scriptのバックテストを通じてそれぞれの指標でのエントリーの精度を確認するものであることをご了承ください。

MACDとは

【オシレーター系】指標のうちの一つ。
ざっくり言ってしまえば移動平均線からの乖離と戻し率を見やすいようにしたものです。
上の画像ならば青線がシグナルライン、オレンジ線がMACDライン、ヒストグラムについてはシグナルラインとオレンジラインの乖離率を表示しているのであってもなくても使用に支障はありません。

検証内容

さてそれでは検証に入りますが、今回検証していく内容は下記の通りになります。

①MACDとシグナルのGC/DCでのエントリー(ヒストグラムのクロスエントリ―)
　順張り/逆張りそれぞれでの方向性でのエントリー確認
②MACDの0ラインクロスでのエントリー(順張り)
　0ラインを突破した時点でのエントリー確認

の大きく2つの項目を確認していこうと思います。

GC=ゴールデンクロス(シグナルがMACDを上抜け)
DC=デッドクロス(シグナルがMACDを下抜け)
の意味です。

①に関しては
　順張り=0ライン上でのGCにてロング、0ライン下でのDCにてショート
　　その後のGCまたはDCにて利確
　逆張り=0ライン下でのGCにてロング、0ライン上でのDCにてショート
　　0ラインでの利確または0ライン通過後のGCまたはDCにて利確

②に関しては
　0ラインをMACDが上抜けした時点でロング、下抜けした時点でショート
　　その後のGCまたはDCにて利確
になります。

なお数値についてはフィッティング防止の観点よりデフォルト数値
・使用移動平均線：EMA(終値ベース)
・短期期間(12)
・長期期間(26)
・シグナル期間(9)
・ピラミッディング(積み増し/ナンピン)はなし
の条件下で統一していきます。

検証結果およびその際に使用したストラテジーは以下の有料部分にて記載

noteについての質問などはTwitter(@lasthopelonger)までお問合せください。