【検証シリーズ】第二回　CCIによるエントリー

こちらのnoteを手に取っていただきありがとうございます。

はじめに

このシリーズの主旨、注意事項に関しては第一回の無料部分【はじめに】をお読みください。

注意
こちらのnoteは特定の手法などを推奨するものではありません。
Pine scriptのバックテストを通じてそれぞれの指標でのエントリーの精度を確認するものであることをご了承ください。

今回はCCIと呼ばれるインジケーターのバックテスト検証していきます。
こちらの指標はパラメータとストラテジーの設定次第でそこそこいい結果を出してくれたので先に公開します。
なお今回はCCIによる基礎的なエントリーとイグジットのみで検証していきます。

CCIとは

商品チャンネル指数と呼ばれる【オシレーター系】インジケーターです。
移動平均乖離率に近いですが、少し計算式が異なります。
RSIやストキャスなどとの違いとしては、上限下限の数値が決められていないので理論上どこまでも数値が伸びます。
そういう意味ではMACDとも近い性質を持っていますね。

検証内容

今回検証していく内容は下記の通りになります。

①CCIが特定数値に達した場合のエントリー(逆張り)
②CCIが0を超えた際のエントリー(順張り)

の大きく二つのエントリー方法を確認していきます。

①に関しては
　・CCIが100/-100を超えた際にエントリーし、その後逆方向にタッチした際に利確
　・CCIが200/-200を超えた際にエントリーし、その後逆方向にタッチした際に利確

発展型として利確を入れたパターンも検証します。

②に関しては
・CCIが0を上回った際にエントリーし、同様に0を下回った際に利確

発展型として
　・CCIが0を超えた際にエントリーし、その後順方向の100ラインまたは200ラインタッチで利確

になります。

なお数値については前回同様フィッティング防止の観点により
・使用数値：14(多く用いられている数値)
・TP(ベース数値計算)=高値安値終値平均
・ピラミッディング(積み増し/ナンピン)はナシ

の条件下で統一していきます。

今回は有料特典のおまけとして、CCIを使用した根拠の複合をした場合のストラテジーの例も出していきます。

検証結果およびその際に使用したストラテジーは以下の有料部分にて記載

noteについての質問などはTwitter(@lasthopelonger)までお問合せください。