投機取引における立ち回り

※この記事は、投資向けの話ではなく主に短期売買当日から一週間以内での決着をつける売買を想定しています。

また、文章構成は適当で誤字脱字、完全主観だらけの文章なので、あしからず。

個人的に重要かと思う要素を書くと

・トレードは完全独立事象ではない局面も多いので、そうでは無いと判断したらロットを増額する。

・期待値下振れ被害を防ぐために、検証時は不利を考慮して行う。
※要は都合の良い検証を行うことをやめる。

・損切は地合いを考慮して設定する。

・資産が削られた時、または現在のポジションに違和感を覚えたら即損切り。
※この時、いくら前提が崩れていなくても機械的に行う。
理由は、その前提が間違っている可能性から。

・基本は両建てする意識で相場を俯瞰する。
最終的に片側決め打ちになるが、あくまで心理的盲点を回避して完全主観に陥らない為。

・期待値、勝率をベースに回収率が高い場所のみ複利、それ以外は単利でポジションを組む。

簡単に言うと押し引きなのだが、押しの基準を控えめに引きの基準をタイトにする方が結果として、損失は出しにくいかと思う。

私個人でやっていることは、シンプルに整理すると以下になる。

押しのルール

①基本、勝ちを重ねてからその利益を使って、勝負局面では一気に攻め込む

②勝負局面の見分け方は特に複雑な分析などはしない。
単に、打点が高いと判断したら玉を構築する。
その内、だいたい半分は失敗に終わるので、保険として分割で利益確保等は行う。

③

引きのルール

①別口座で、現在自身が保有している玉と地合いが逆方向のポジションを一定数保有して、必ず保険としてヘッジを入れる。

②打点が高い場所を見つけたらすぐにポジションを構築せずに、まず打診玉のみにしておき、また別口座でそのポジションと真逆のポジションを最小ロットで組んで、本当に見落としが無いかの確認を行う。
※身銭を切らない場合、自身に都合の良い解釈をしてしまう為。
身銭を切ったつもりで見るのと、実際に切るのとでは天と地の差ほど効果が違うので、たとえ数百円でもいいから逆方向にポジション構築することをおすすめする。

③確率の下振れ被害防止策として、破産確率が収束しにくい期待値のみの勝負を行う。
極端にいうなら、速く、大きく、高い確率で思惑方向に動く、つまり100回遭遇しても100回ともインするか、を自問自答して中途半端なら基本見送り。ポイントは見送りにある。

※例外も当然あるが、最初はこれを意識するだけで、成績はかなり向上するかと思う。

さいごに

ちなみに、複雑に分析すればするほど、損切りしにくくなるかと思う。
シンプルに行うが、逃げる場所のロジックが合理的でなければ損切は行いにくいので、「～と言う理由で、逆行確率が跳ね上がるから」等を理詰めしていくほうがいい。

損切りできない理由の最大の要因が、自尊心の低下を危惧しているからであり、自分が時間をかけて必死に分析した内容が否定されることに苦痛を覚えるからである。

これを逆手に取って、損切りにもしっかり意味をもたせる。特に単にこの価格を割り込んだから、と言う理由では無くて、「この価格を割り込むと、～の理由から順行する確率が大幅に減る、あるいは逆行する確率が高くなるから」というロジックを持って、実際にそうなるかを検証したのち、自身が納得いくようになったら、その位置に損切を設定して放置すればいい。