マーケットが閉まってる時にやってること

題名の通りだが、今年入ってから数人の方に土日に一体何をやってるのか、見るべき所やルーティンを聞かせて欲しいと言われたのだが、やっていることは大半が以下の通り。

・時系列データの記憶（4本値と出来高を中心に）

・バックテスト

何か難しい指標を見たり、エクセルデータを構築してデータ分析しているわけでは無いし、ファンダメンタルズやニュースもほぼ見ない。多少は見るけど。

これは税理士受験時代に学んだことだが、あれこれ予測しても無駄であり、結果として過去問を記憶した方が正確な解答を導き出せるというのが持論である。

つまり、過去どこの市場のどの部分がどのように動いたか、のデータをより多く脳内に蓄積して行くことで、別にチャートなど見なくても大体の価格水準は頭に入っていることになるし、今が売られ過ぎなのか、買われ過ぎなのか、過去の売買代金と比較して現在の相対順位なども大体把握できるようになる。そして、予想では無くて、過去のデータ上確率的にどのように動く可能性が高いか、また上がる速度、下がる速度、値幅の価格別達成確率もおよそであるが当たりを付けることが出来るかと思う。

勿論外すことも多いけど、全く羅針盤を持たずにやるよりは良いんじゃないかと思う。

と言うか、そもそもトレードの時点でチャート分析しているのでは遅いと思う。
もちろんチャート分析は誰よりもしている自負がある。
単に、トレード中の売買根拠としてチャートを使っていないというだけの話であるが。
ただ、近年はチャート分析を行うといわゆるカーブフィッティングの餌食になりやすいし、時系列データを書きうつしたり記憶することが一番客観的に地合いを判断できるかと考えている。

時系列データの記憶で見えてくること

これは挙げたらキリがなく、自分の過去の相場帳を見返しても軽く200－300くらいのフィルターはあるかと思う。いや、無意識に判断している物も含めるとそれ以上あるかと思う。

例えば、とある投機家も言っているが、流動性の高い市場では、寄り付きから20％下げると、そのまま上げて引ける確率と言うか中央値は2割前後になることが多い。

さらに、過去の一連の変動場と出来高の組み合わせ、その比率を長期水準と比較して、どれくらいの数値になれば上昇速度、下落速度がどれだけになるか、もっと言うなら何時間以内にこの価格に到達するかどうかの目安が分かるようになると考えている。

さらに重要なのは、リスクの部分で、市場がどのように動くかよりも、どのような状態になった時に、そこからの逆行確率と逆行値幅の中央値、平均値に当たりを付けやすくなるので、リスク管理をしやすくなる。

さらに、各市場つまり横展開で第二市場の過去データを記憶しておくことで、どのタイミングで資金移動がしやすいか、タイムラグをミクロのタイミングでも把握することが可能になると考えているので、資金効率も上がる。

まとめると

結果としてみると、やってることは今後の展開を直接予測することでは無くて、過去のデータの記憶をしていくことが重要かと考える。

戦争にしても、過去の人間の歴史を見ると世界平和と言うのは夢物語というのが統計的に見ても分かるし、結果今後どうなるよりかよりも過去の似た部分との比較を行い、確率上どのように動くか、現在と過去の背景要因として違う部分を若干修正する方が、下手にヘッドラインを見て主観だらけの分析をするよりも遥かに精度が高い予測を結果として出来るのでは無いかと考えている。

よって、土日やマーケットが閉まっている時にやっていることは、特別な指標を見ているわけでも無く、時系列データを書きうつす、それを記憶する、それらから得た閃きをバックテストする。

本当に地味なことしかやっていないし、端から見ると退屈なことが多い。
魔法の方法があると考えている内はまだまだかと思う。