好成績なマカソムリエはこれだ！〜PF・リスク・リターン率編〜

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マカソムリエについて、これまでの総合的なランキングとは異なり、特定の視点からみたマカソムリエランキングをご紹介します。

今回は、システムトレードなどでストラテジーの良し悪しを分析する項目の一つとなる「プロフィットファクター（PF）」と「リスクリターン率」を算出して分析を行ってみました。

プロフィットファクター（PF）とは？

【プロフィットファクター（PF）】
「損失に対して、利益の合計がどのくらい出たか」を表す項目となり、「純利益÷純損失」で計算できます。

例えば、PFが2.0以上のマカソムリエは「総利益が総損失の2倍以上ある」ということになるため、有用なマカソムリエだと思われます。逆に、1.0以下のマカソムリエは長期的に見ると損失となってしまう可能性が高く、有用なマカソムリエとは思えません。

また、10.0以上のマカソムリエについては、取引回数が少ない場合、一時の勢いでPFの数値が上がっている可能性がありますので、PFだけで判断せずに他の項目もチェックしたほうが良いかもしれません。

リスク・リターン率とは？

【リスクリターン率】
対象期間内の総損益の大きさを最大ドローダウンの大きさで割った数値となり、「損益の合計÷最大ドローダウン」で計算できます。

システムトレードでは、一般的にリスクリターン率が2.0以上が好ましいとされています。逆に1.0未満ですと、損益合計に対して最大ドローダウンが大きくなるため、リスクが高くなる可能性があり、利益を獲得することは難しくなる、とされています。

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今回のランキングについて

現在のマカソムリエのデータをもとに、プロフィットファクター（PF）とリスクリターン率のデータをもとにマカソムリエをピックアップ！（裁量取引型マカソムリエ含む）

＜条件＞（2019年12月30日までのデータで算出）
・PF：2.00以上、総取引回数：1,000取引以上
・リスクリターン率：2.00以上、最大ドローダウン：50％未満

※ 名前の後ろに(EA)がついているマカソムリエは「プログラム取引型マカソムリエ」、(EA)がついていないマカソムリエは「裁量取引型マカソムリエ」です。

優れたマカソムリエをピックアップ

上記プロフィットファクター（PF）とリスクリターン率の数値からみると、
Ondasderyd(EA)が、プロフィットファクター（PF）：2.53、リスクリターン率：12.86となっていて比較的安定しているマカソムリエのようです。

● Ondasderyd(EA)の特徴

AUD/JPY、NZD/JPY、NZD/CADなどのオセアニア通貨関連を中心にさまざまな通貨ペアを取引しています。

4時間足、日足、週足、月足チャートといった比較的中長期の分析を行うチャートに基づいて、売り買いどちらからでも取引を行っています。ただ、1ヶ月以上ポジションを保有することも多くありますので、最大ドローダウンには注意する必要がありそうです。

長期スタンス、「最大オープン取引数」：39、「必要資金目安」：215,213円（全期間：157週）となっているので、このマカソムリエをフォローする場合には、ある程度口座残高に余裕を持ってフォローすることをお勧めします。

エキサイトワン株式会社
第一種金融商品取引業、投資助言・代理業 ： 関東財務局長（金商）第245号
加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

手数料とリスク 　→詳細はこちらをご確認ください