通貨強弱と相関について

トレードをする前にいつも通貨強弱と相関を意識しています。

通貨強弱とはある通貨を含む複数の通貨ペアから計算したものになります。

通貨強弱を把握することでその通貨ペアのトレンドを図ることができます。

１．各通貨の比較

普段はCSCで通貨の強弱を確認しています。併せてTrading Viewでドル円を軸とした各通貨ペアやゴールド、DXY、ダウ、日経、原油、US10Y、VIXなどをまとめて比較し、各通貨に影響を及ぼすものを同時に見ることで市場の流れを見ています。

CSCなら上に行くものほどその通貨が強く、下に行くほどその通貨が弱いことになります。

Trading Viewでライン表示しているものも同じです。上に行くほど強く、下に行くほど弱い。通貨に影響あるものを表示しているので何が原因で上下したのか、ある程度把握することができます。

基本的に複合的な要因で動きます。

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２．前日比%比較

その日の通貨ペアのレートが前日と比べて上がっているのか、下がっているか見ています。これを比較するだけでもどの通貨が買われてどの通貨が売られているのかを把握することができます。

これはyjfxのアプリの画面ですが一番右端の数値がプラスなら朝市場がスタートしてからレートが上がっている。マイナスならレートが下がっていることになります。その日の各通貨の強さ（強弱）を見ることができます。

また、下2つの1分足チャートでドルと円の力関係を見ています。通貨ペアの半分はドルと円です。基本的にドルと円を見ることで各通貨の強さに繋げていきます。

３．相関係数

相関係数とは各通貨ペアを数値で表したものです。－１~＋１の範囲で数値化され１に近いほど相関関係が強く、ー１に近づくほど逆相関になります。また０に近づくほど無関係な動きになります。

注意したいのは相関係数は一定ではありません。集計する期間によって相関関係は絶えず変化しています。チャートと同じで長い期間のものと直近の相関関係を調べておくと見方が変わってきます。

下記のようなもので確認することができます。その通貨ペアに対して相関、逆相関が今どれぐらいの比率なのか見て把握することができます。

４．通貨強弱や相関をどうトレードに繋げるか

ここから個人の見解になります。基本的にその瞬間の一番強い通貨と一番弱い通貨のペアでトレードするのが王道だと思います。

確かに間違ってはないのですが単純にその日の強弱が円が一番上でドルが一番下だからドル円ショートすると勝てるかというと必ずしもそうはなりません。

なぜなら各時間帯によって常に強弱は変化しているからです。

通貨強弱は優位性をもってトレードする手段にはなりますがチャートの短期足と長期足の関係と同じです。必ずしも方向が常に一致しているわけではありません。

自分が見る場合は上位の通貨、下位の通貨としてまとめて見ています。野球に例えるなら、ペナントのＡクラスとＢクラスみたいな感じです。

ラインでもチャートと同じです。切り下がってる。切り上がってる。各時間足で方向を視覚的に探ることはできます。

なのでファンダも確認しつつ為替に影響を及ぼすものをチェックしながらこれから上がる可能性が高い通貨、下がる可能性が高い通貨をある程度予測しています。

それからその通貨ペアのチャート見て各自テクニカルに繋げていくイメージです。自分はファンダ→通貨強弱→チャートの順番で見ています。

最後に

通貨強弱を見れるものは多々あります。大体似たようなものになりますが見るものによって順位が異なることがあります。

通貨強弱のツールは移動平均線等をベースとし、剥離率を数値化しデータ化したものでベースになってる期間によって順位の誤差はでます。

そのツールの元データが何を基軸に作られているのか、探るとおもしろいと思います。