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相関係数

jiro

以前に通貨強弱と相関について簡単に触れています。ぜひ、こちらもご覧ください。


以下Wikipediaから

相関係数(そうかんけいすう、英: correlation coefficient)とは、2つのデータまたは確率変数の間にある線形な関係の強弱を測る指標である。相関係数は無次元量で、−1以上1以下の実数に値をとる。相関係数が正のとき確率変数には正の相関が、負のとき確率変数には負の相関があるという。また相関係数が0のとき確率変数は無相関であるという。

たとえば、先進諸国の失業率と実質経済成長率は強い負の相関関係にあり、相関係数を求めれば−1に近い数字になる。

相関係数が ±1 に値をとることは、2つのデータ(確率変数)が線形の関係にあるときに限る。また2つの確率変数が互いに独立ならば相関係数は 0 となるが、逆は成り立たない。

普通、単に相関係数といえばピアソンの積率相関係数を指す。ピアソン積率相関係数の検定は偏差の正規分布を仮定する(パラメトリック)方法であるが、他にこのような仮定を置かないノンパラメトリックな方法として、スピアマンの順位相関係数、ケンドールの順位相関係数なども一般に用いられる。


文章にすると難しく感じますね。

相関係数が正であるときは、一方の値が増加するともう一方の値が増加する傾向にある。これを正の相関といいます。

一方、相関係数が負であるときは、一方の値が増加するともう一方の値が減少する傾向にある。これを負の相関といいます。


これらを踏まえてドル円の相関係数を見ていきます。2021/11/05現在。

過去1年間相関係数を見ていくと


クロス円で言えばほとんどの通貨ペアが相関関係にあり

香港ドル/円1.0中国元/円0.83が特に高いです。

外貨建て通貨で見ていくと

米ドル/フラン0.57で相関関係、ユーロ/米ドル-0.50で逆相関だと言えます。ユーロ/豪ドル0.00で相関関係なしとなります。

株価指数で見ると

日経平均0.11NYダウ0.12ナスダック-0.14になります。

商品先物では

NY金-0.45NY銀-0.29で逆相関関係にあります。NY原油0.23でやや相関気味になります。


これが直近1か月になると

香港ドル/円1.0中国元/円0.82になり

米ドル/フラン0.40ユーロ/米ドル-0.35に変化。ユーロ/豪ドルー0.49に変化しています。

株価指数は日経平均0.52NYダウ0.00ナスダック-0.17に変化。

商品先物はNY金-0.48NY銀ー0.28NY原油0.28です。


大体、同じような数字がでてくるのですが注目したいのは

日経平均とユーロ/豪ドルになります。

日経平均が0.52の強い相関関係となり、ユーロ/豪ドルが0.00相関なしから-0.49ユーロ/米ドルよりも逆相関になっています。

あくまでも直近の話になりますがこの数値を見るだけでドルよりも豪ドルが強いこともわかります。


このように直近は相関関係が変化しています。


これをどうトレードに繋げるか。


直近の相関係数を踏まえた上でそれらの情報を集めていきます。

ポジティブ要因(見込み)が多いのか少ないのか。

ネガティブ要因(見込み)が多いのか少ないのか

ファンダ的に上要素が強いのか、下要素が強いのか。


これでその通貨ペアで見るべきもの、ファンダの方向性がわかります。

チャートの方向性とは別です。

この意識を持ちながらチャートを見たらまた景色が変わるはずです。

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