【推奨】グランビルの法則について

グランビルの法則について自分の考え方をまとめてみました。

この記事ではグランビルの基本的な見方などは一切紹介しません。自分が実践レベルで活用するために改良したグランビルの法則を紹介します。

Ｑ.グランビルの法則とは？
グランビルの法則はトレンドの「局面」を判断するための基準です。大きく分けて「先行期」「追随期」「利食い期」の三段階に分類します。これら局面の判断が出来ると優位性の発見からロジック構築へと派生出来ます。

Ｑ.なぜグランビルの法則が必要？
局面が判断出来れば、局面毎に出現しやすい「優位性」と機能しやすい「ロジック」に気付けます。つまり、局面さえ分かれば戦術が構築出来ます。

そしてグランビルの法則で最も重要な局面は「追随期」と考えています。この記事では「追随期」にフォーカスして解説します。

Ｑ.チャート解説について
ここからチャートを使った解説を行いますので先に使用する通貨ペア、時間軸、インジケーターを紹介します。

通貨ペア：ドル円
時間軸：1時間足
インジケーター：20SMA、75SMA

それぞれ理由を説明します。

ドル円を選択した理由は日本人にとって馴染みのあるメジャーな通貨ペアだからです。メジャーな通貨同士であれば基本的にはチャートの見方は同じです。

20SMAを選択した理由は自分が愛着があるからです。20〜25期間であれば大体似た領域を推移するので変更しても構いません。EMAを使用しても問題ありません。

75SMAを選択した理由は1時間足に表示した際、4時間足の20SMAと似た動きをするからです。上位足の値動きを1つの時間軸で把握するために表示しています。4時間足の値動き(目的)を意識して、75〜100期間で変更しても構いません。EMAを使用しても問題ありません。

1時間足を選択した理由は自分がトレードしやすい時間軸と考えているからです。実際にはMTF分析を行ないますが情報量が膨大になるため、ここでは1つの時間軸で解説します(「マルチタイムフレーム分析について」の記事参照)。

それではチャート解説に入ります。

Ｑ.「追随期」とは？
追随期はトレンドの発生局面です。トレンドフォロー型ロジックが機能しやすく、勝率・損益比を高めることが可能です。つまり、最もトレードしやすい局面ということです。

枠で囲った部分が自分の考える追随期です。

以下、追随期の基本条件です。

①上昇トレンドの確定
②20・75SMAのゴールデンクロス
③終値が75SMAより上で推移

それぞれ解説します。

①上昇トレンドが確定している

まずダウ理論ベースでトレンドを判断します。このチャートでポイントとなるのは「戻り高値」です。

N波動の確定と戻り高値を上抜けが重なるパターンが最も確度の高いトレンド発生or転換のサインと考えています。
※詳細は「ダウ理論について」の記事参照。

②20・75SMAのゴールデンクロス

ここではゴールデンクロスの説明はしません。自分は通常、ゴールデンorデッドクロスは売買のタイミングとしては遅過ぎると考えています。。

しかし、トレンドが明確に発生している際は20SMAや75SMAが支持帯や抵抗になりやすい傾向があります。検証データは公表しませんが興味のある方は検証してみて下さい。

③終値が75SMAより上で推移

ローソク足の終値が75SMAより上で確定しながら推移していることが条件です。下髭で抜けるのは問題ありません。多少の誤差であれば終値で抜けるのも問題ありません。「多少の誤差」の定義はご自身の検証結果で判断して下さい。また、75SMAがトレンド方向に傾斜角が付いている方が好ましいです。

以上が追随期の基本条件です。

勿論、この条件が揃えば全て追随期になるかというとそうではありません。その他にも考慮すべき要素や不確定要素も存在します。あくまでも1つの基準として捉えて下さい。

※下降トレンド時は真逆の考え方になるので割愛します。

Ｑ.「追随期」の戦術(ロジック)とは？
追随期を判断出来る裁量スキルさえ身に付けば、ロジックは何でも良いというのが今の自分の考え方です。

追随期そのものに優位性があるため、勝率と損益比のバランスを考えたロジックを採用すれば問題ありません。

ここではいくつかロジックを紹介します。※裁量色が強いため詳細解説はしません。

①ラインブレイク

水平線やトレンドラインをブレイクしたらエントリーするロジックです。

②レンジブレイク

レンジ(ボックス)をブレイクしたらエントリーするロジックです。

③タッチ&ゴー

フィボナッチリトレースメントや移動平均線、ライン等にタッチしたらエントリーです。

勘違いしてはいけないのが、重要なのはロジックではなく「環境認識」であるということです。

自分はもっと様々な要素を加味して、複合的にロジックを組んでいますが情報量が膨大になるため説明は割愛します。

Ｑ.「先行期」「利食い期」とは？
先行期、利食い期については詳しく解説しません。パターンが多様で文章やチャートでは網羅しきれないからです。

また、先行期、利食い期は勝率や損益比が安定しにくいため、最初の内は避けて通るべき局面だと考えています。

簡単に判断基準を紹介します。

先行期
・トレンドレス状態(レンジ)
・ゴールデン&デッドクロスが頻発
・75SMAが水平気味に推移
・ダマシのブレイクが頻発

利食い期
・トレンドレス入り
・トレンドと逆のゴールデンorデッドクロスが発生
・終値が75SMAを抜けて確定
・ダイバージェンスが発生
・ヘッド&ショルダーズなどの反転パターンが出現

以上、グランビルの法則と簡単なロジックの紹介です。これだけで勝ち続けることは難しいかもしれませんが環境認識の考え方としては活用出来ます。

⚠︎これらはあくまでも自分の解釈です。盲信せず、必ずご自身の目で確認し、検証し、納得した上で活用して下さい。情報精査がとても大切です。

最後にステップアップ課題を紹介します。

・MTF分析を取り入れる
・水平線分析を取り入れる
・局面毎のチャートパターンを学ぶ
・インジケーターでフィルタリングする
・ファンダメンタルズを考慮する
・通貨の強弱を把握する

検証することでより精度が上がります。

まずは直列化して優位性を見出し、並列化してフィルタリングを行い、複合的に自分だけの「答え」を導き出だして下さい。

あなたの学習を少しでも加速させる一助になれれば光栄です。最後まで読んで頂き有難うございました。