【日経先物】NR7を使ったトレード戦略を検証してみる

2021年4月13日 08:30

こんにちは、ジャド弟です。先日Kamadaさんがツイッターでこのようなツイートをしていました。

今日のダウは、過去７日間で値幅が最も狭いNR７(Narrow Range 7)です。NR７の翌日は大きな動きとなる傾向があります。 https://t.co/EETdSqz4RH
— T.Kamada (@Kamada3) April 6, 2021

このNR7（Narrow Range 7）、日経先物でも翌日に大きな動きとなることが多いのでしょうか？というわけで今回は日経先物についてNR7発生後の値動きを確認しつつ、NR7を使ったトレード戦略について検証をしてみました。

免責事項

調査・検証に用いたデータの正確性や調査結果の内容については間違いがないよう十分注意を払っていますが、その正確性や内容を保証するものではありません。（万が一データが不正確であったり調査結果が間違っていたりした場合はお知らせいただけると助かります。）

また、この記事は投資活動の勧誘や売買の推奨を目的とするものではありません。投資判断は読者の皆様の自己責任の下でお願いいたします。

NR7（Narrow Range 7）に関しては、過去にKamadaさんがご自身のブログで解説されていますので、詳細を知りたい方はそちらを参照してみて下さい。

ブログより引用すると、

日足チャートの場合なら、最近７日間のローソク足を見て、もし今日の値幅が一番狭ければ今日のローソク足がNR7になる。

とのことです。ここで値幅というのは高値と安値の幅のことです。

まずは日経平均の日足でNR7を探してみましょう。今年の今日までの期間（2021-01-04〜2021-04-08）の日足にNR7を書き込んでみるとこのようになりました。

結構発生していますね。発生後大きく動いているかというと、何となく大きく動いている気もしますね。

次は日経先物です。日経先物の場合、夜間セッションがあるため日足は取引日足（夜間は翌営業日扱い。「夜間＋日中」で1つの足を作る）と営業日足（夜間は当日扱い。「日中＋夜間」で1つの足を作る）の2つがあります。

まずは取引日足です。

次は営業日足です。

どれも似てはいるものの、NR7が発生したタイミングは異なっていますね。

Kamadaさんのブログによれば、NR7を利用したトレード手法として次のようなものがあるそうです。

高値（１）の突破で買い。反対に下げ方向なら安値（２）割れで空売り。もちろん、高値突破の後すぐ失速のダマシもあるから注意しよう。

日経先物の取引日足と営業日足のそれぞれについて、このトレード手法が有効かどうかを検証してみましょう。

商品：日経先物ミニ
期間：2021-01-01〜2021-04-08
ルール：NR7の高値を超えたら買う。安値を割ったら売る。エントリした場合、その足の引けで閉じる。

「その足の引け」は、取引日足なら日中セッションの引け、営業日足なら夜間セッションの引けとなります。

結果はこうなりました。ジャン！

4勝5敗の勝率44%、合計損益は-780。損益グラフはこうなりました。

うーん、駄目な感じですね…。

結果を少し深掘りしてみましょう。詳細なトレード履歴はこうでした。

例えば勝った2021-01-07のトレードは次のような感じでした（5分足）。

水色の部分がNR7の価格範囲です。NR7の安値を割ったところで売って引けで閉じています。

一方、負けた2021-04-05のトレードは次のような感じでした。

NR7の高値を超えたところで買って、少し上がりましたがそこが天井となり、その後はずるずると下げてほぼ安値で引けたところで損切りとなりました。

ざっと検証した結果がこのように優位性がなさそうだった場合、試すことはいくつか考えられますが、今回は次の3つについて試してみましょう。

・買いと売りに分けてみる
・期間を変えてみる
・パラメータを変えてみる

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