先物手口の分析ツイートについて

ジャド弟です。何年か前から、先物手口の独自分析を日々ツイッターに投稿しています。この記事では、僕が投稿している手口分析のツイートを読んでいただくにあたっての補足説明をしたいと思います。

元データについて

手口分析の元データは日本取引所グループのサイトからダウンロードして使用しています。ここからは様々なデータがダウンロードできますが、手口分析の際に主に参照しているのは以下の2つです：

・取引参加者別取引高（手口上位一覧）
・取引参加者別建玉残高一覧

「取引参加者別取引高（手口上位一覧）」（以下「手口情報」）では、いわゆる大口が先物やオプションを売買した枚数を知ることができます。毎営業日の夕方に公表されます。

「取引参加者別建玉残高一覧」（以下「残高情報」）では、大口が先物やオプションの売り玉や買い玉を何枚持っているかを知ることができます。毎週第一営業日の夕方に公表されます。

なお残高情報については毎日は公表されないので、公表された残高情報に手口情報で得られた枚数情報を日々累積していくことで日々の残高情報を算出しています。

商品・セッションについて

商品について。特に明記しない場合、内容は日経225先物と日経平均オプションに関するものです。手口分析をされている他の方には日経とTOPIXの合計で分析している方もいますが、僕は基本的に日経だけを見ています。

また単に「売り」「買い」のように書いている場合は、日経225先物と日経225先物miniの合計を指します（miniは先物0.1枚換算）。

セッション・立会内外について。特に明記しない場合は同一取引日のナイトセッションと日中セッション、立会取引と立会外取引の合計です。「昨晩は〜」「今日の日中は〜」と書いている場合は、それぞれナイトセッションと日中セッションを指します。

ツイートの内容について

ツイートでは基本的にいわゆる「外人」に関して手口情報・残高情報の分析結果を書いています。外人に着目するのは、日経先物やオプションを売買している投資家のうち外国人投資家の占める割合が高いためです。力を持つものの売買動向を見ることで、日経平均の動きを推測するヒントが得られるのではないかと考えています。

投稿するツイートですが、まず最初に活況度を見た所感を書いています。活況度とは、日経先物とオプションから独自に算出した、売買がどの程度活発に行われたかを表す数値です。活況度は証券会社ごとに算出しますが、基本的に外人合計の活況度を見た所感を書いています。例えばMSQの日は「大盛況」、NY市場が休場の日のナイトセッションは「超閑散」となることが多いです。

次に外人合計の手口情報を見た所感を書いています。手口情報から外人合計の売り枚数、買い枚数を集計し、売り越しであれば「売り」、買い越しであれば「買い」、のように書いています。また大幅に売り越しであれば、程度に合わせて「多めの売り」「大量売り」「鬼売り」のように書いています（買いも同様）。ここでは基本的に、ナイトセッションと日中セッションに分けて集計して書くことが多いです。

その後は外人合計の残高情報を見た所感です。特にオプションについて、建玉が大幅に増えたり減ったりした権利行使価格がある場合はその旨を書いています。

外人合計について書いた後は、証券会社をいくつかピックアップして、証券会社毎の手口情報や残高情報を見た所感を書いています。

最後に全体を総括した総評を書いています。僕の手口分析ツイートは長いですので（笑）、時間のない方は総評の部分だけ読んでいただければ大丈夫です。

おわりに

僕が日々投稿している先物手口の分析ツイートを読んでいただくにあたって知っておいていただきたいことをまとめました。分析ツイートを読んで「ここはどういう意味だろう？」と思った時にはこの記事を読み返していただければと思います。

この記事について、また分析ツイートについて不明な点などあればお気軽にご質問下さい。