【上級編】バックテストの検証結果と同じシグナルを発行させる最適分散投資設定【自動実行】｜イザナミ豆知識

イザナミをスクリーニング目的で利用しているなど、資金を考慮した検証(最適分散投資)が必ずしも必要としてない方もおられます。

現在バッチファイル等を使ってコマンドラインでイザナミを自動実行してシグナルを出すには、最適分散投資の設定ファイル(*.opt)も指定する必要がありますが、問答無用でがんがん仕掛ける設定を作成すればバックテストのみの結果と同様の最終日シグナルを出力することが可能です。

バックテストの設定

手仕舞いは当日引けにして、保有しない設定にします。

基本情報設定の特別条件もOFFにしておくと確実です。

最適分散投資の設定

総資金設定は最大金額にします。20億円の100%投入。

資金設定でどんな銘柄にも仕掛けるように以下のように設定します。
・1銘柄の仕掛株数＝設定範囲内の下限株数に仕掛ける
・1銘柄の上限金額＝100％
・1銘柄の下限金額＝1千円
・出来高制限＝直近出来高(0日間平均)の…　と設定

確認方法

検証してみるとバックテストと最適分散投資の総取引回数が一致していることがわかります。

参考

お問合せ先

有限会社　ツクヨミ
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