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kenkou1973
MACDを利用したシグナルがイザナミと他のツール(サイト)の結果と一致しないことがある理由｜イザナミ豆知識
証券会社のツールなどでみたMACDのゴールデンクロスが発生した銘柄のリストと、イザナミの結果が完全一致しない場合がありますが、実はソフトウェア間の実装の違いがあるのです。
原因
MACDの値についてですが、イザナミでの計算式は以下のようになっております。
ＭＡＣＤ = 12日間平滑移動平均(EMA) － 26日間平滑移動平均(EMA)
ＭＡＣＤシグナル = ＭＡＣＤの９日間平滑移動平均
※上記計算の12日/26日/9日の部分については、バックテストにオプションにある「特殊指標の計算期間」の項目で変更可能です
ＭＡＣＤの計算で利用する平滑移動平均(EMA)についてですが、
EMAは、計算の開始日をどこに設定するかの仕様の違いによって、ソフトウェア間で値に誤差が発生します。
イザナミのEMAは、「指定した期間×3」の日付を計算開始日として計算を行っております。
例えば、12日間EMAの場合は、36日前のEMAから計算を開始して計算しております。
EMAを厳密に計算すれば、データの初日から集計を行うことになりますが、非常に計算負荷の高い指標となってしまいます。
EMAは過去のデータになればなるほど値への影響度が減る特性があるため、各ソフトウェアごとに一定の精度が確保される範囲を決め、精度を保ちつつ、快適な操作性となるよう工夫を行っています。
イザナミのEMAの仕様は他にも、バックテストで検証期間を変えても同じ値を担保する為という側面もあります。
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