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AI要らず!過去株価を使って夢の数値を探せ!|イザナミ豆知識

機械学習などを駆使するような苦労をしなくても、イザナミで過去データから期待値の高い取引ポイントを探すテクニックのご紹介です。

手順その1 検証データを作る

単純に全ての銘柄に対して、
 ・成り行きで仕掛け
 ・プラス5%で利確、マイナス5%で損切り、10日以上どちらも行かなかったら手仕舞い
というルールを作ってバックテスト検証。取引結果データを作成します。
(手仕舞いはお好きな設定でもOK。悩んだらこれを真似して下さい)

サンプル数を増やすため基本設定の「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」もOFFにしましょう。

↓基本設定

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↓仕掛け

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↓手仕舞い

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手順その2 集計設定をする

結果概要表示のその他集計でユーザー指定を選び以下のような集計を行うよう設定します。(今回はRSIを使ってみましたが指標はなんでもいいです。)

・RSIが95-100の範囲だった時の取引結果
・RSIが90-94の範囲だった時の取引結果
 ・・・・
・RSIが5-9の範囲だった時の取引結果
・RSIが0-4の範囲だった時の取引結果

という感じです。

※ちなみに「その他集計」の設定はファイルに保存できますので、一度作成してしまえば再利用可能です。

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集計するとこんなデータになります。

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するとRSIがどのあたりの時に仕掛けると勝率&期待値が高い(リターンが多い)ポイントが見えてきます!
検証結果で期待値が高いのは、RSIが0~15の間ですね。

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あとはRSIが0-15の間を狙うルールを作るだけ!

ただし、この方法で良い数値ばかり探して組み合わせると、ゴリゴリのカーブフィッティングルールになってしまうので、ご注意下さい!

お問合せ先

有限会社 ツクヨミ
URL https://www.izanami.jp
Mail support@izanami.jp
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株システムトレードソフト「イザナミ」の中の人です。 イザナミを使った株シストレの情報をまとめています。 イザナミではプログラムを書くような高度な技術が必要なく、誰でも簡単に閃いた戦略(ストラテジー)を検証、実践することが可能です! https://www.izanami.jp