AI要らず!過去株価を使って夢の数値を探せ!|イザナミ豆知識
機械学習などを駆使するような苦労をしなくても、イザナミで過去データから期待値の高い取引ポイントを探すテクニックのご紹介です。
手順その1 検証データを作る
単純に全ての銘柄に対して、
・成り行きで仕掛け
・プラス5%で利確、マイナス5%で損切り、10日以上どちらも行かなかったら手仕舞い
というルールを作ってバックテスト検証。取引結果データを作成します。
(手仕舞いはお好きな設定でもOK。悩んだらこれを真似して下さい)
サンプル数を増やすため基本設定の「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」もOFFにしましょう。
↓基本設定
↓仕掛け
↓手仕舞い
手順その2 集計設定をする
結果概要表示のその他集計でユーザー指定を選び以下のような集計を行うよう設定します。(今回はRSIを使ってみましたが指標はなんでもいいです。)
・RSIが95-100の範囲だった時の取引結果
・RSIが90-94の範囲だった時の取引結果
・・・・
・RSIが5-9の範囲だった時の取引結果
・RSIが0-4の範囲だった時の取引結果
という感じです。
※ちなみに「その他集計」の設定はファイルに保存できますので、一度作成してしまえば再利用可能です。
集計するとこんなデータになります。
するとRSIがどのあたりの時に仕掛けると勝率&期待値が高い(リターンが多い)ポイントが見えてきます!
検証結果で期待値が高いのは、RSIが0~15の間ですね。
あとはRSIが0-15の間を狙うルールを作るだけ!
ただし、この方法で良い数値ばかり探して組み合わせると、ゴリゴリのカーブフィッティングルールになってしまうので、ご注意下さい!
拡張ライセンスを使うと便利機能が先行して使える!
その他集計-ユーザー指定のダイアログに「判定式生成」ボタンを追加されました。判定式の作成を簡単に行う機能です。
現状は拡張ライセンスが必要ですが将来は無期限ライセンスのみにも開放されます。
お問合せ先
有限会社 ツクヨミ
URL https://www.izanami.jp
Mail support@izanami.jp
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