日記のんびりガンマるっぴ😶

オプション学び始めて早2年が経過しました

当初は半年くらい経ってもデルタとかなんのこっちゃでしたｗ

まぁそれが今ではそれなりのガンマトレーダーなわけですが…
(ばきばきレベルだともうちょっとレベルアップがいる🤢💦)

そして次の課題は期待値を統計学的に検証しようってことでPythonを学び始めてます

正直１からコツコツ全部ってしちゃうと多腕バンディット問題に直面するし何よりメンタル的にきつい！
なので基礎概念を抑えつつスクリプトはgptに書いてもらってdataframe(df)の部分をうまく抽出していく形になるのかなと思います
イメージとして1から2はするけど3、4、5飛び6～といった感じかな？
pandasライブラリで表を出して検証するのでほぼほぼエクセルやスプシーと変わらないんですがそういったものを一切使ったことがなかったのでこれまた悪戦苦闘ｗ🔥💦
まぁのんびりガンマります😭

特に何も伝えたいとかないんですがオプションも2年経てば独学で普通に扱えるレベルになりますよってくらい？🫠

一応最近やってるのは相関やクラスタリング考慮したものにボラティリティモメンタムをrv:hvで比較して相関β値に対するガンマベガヘッジの方法ってとこかなぁといった感じです

スプレッドとかで机上の理論なってしまう問題もありそれらを解決するには受動的にはスプレッド縮小するくらい市場参加者が増えて取組高増加っていうどうしようもないものに期待することになります
能動的には最大効率のガンマ値を狙いきっていくのでatmに近づくぶんスプレッドが狭くなるのでセータもうまく扱えるのですが、ガンマ前提でデルタのバランスとると現物とかのポジションが割とでっかい資産が必要で1000万くらいないとむびーってなりました…厳しいっすｗ

そこで完全掛け捨てでもいいようにって考えてる最中なのですがまだ良い明暗が思いついてない次第です

この辺できあがるとぼくのミッションは本当にコンプリートするんですけどね😋🀄🀄🀄🍥🍥🍥🈵🈵🈵

ではまた🤪🛸