相関関係を使ったトレード方法

お待たせしました。第三弾の公開です！今回のテーマは通貨の相関性についてまとめました。相関性を利用しドルや円などの相場状況を把握しリスク分散や騙しの回避、利食いタイミングなどを計ることができるのでたくさんのメリットがあるのでなんとなくで終わらせず最後までこの記事を読んでぜひともトレードに生かしてもらえたらなと思っています。

１・FXの相関関係とは？

そもそも相関関係とは何かを知らない方のためにご説明すると。ある一方の変化がもう一方に影響を与え相場に変化を与える関係にあることを言います。両方が同じ方向に変化し関係を与えるのが正の関係と言われて一方、両方が真逆の方向へと変化して影響を与える関係が負の相関と言います。

為替市場では、色々な通貨ペアが取引されています。その中には正の相関関係にある通貨ペアもあれば、負の相関関係に通貨ペアもあります。通貨ペアの相関関係をしっかりと理解することができれば、相場での取引していく上で保有ポジションの変動リスクヘッジをしていくことができるようになります。

通貨ペア毎の相関係数は数式で表せており一般的に次の式で算出していきます。

上の数式画像見たところでなんのこっちゃって話ですよね（笑）
私も正直、難しいです。けど、基本的な見方は以下のように覚えてもらえればと思います。

相関係数は－１～＋１の範囲をとり、＋1に近いほど正の相関性が高く、逆に－１に近いほど負の相関性が高いのです。

正の相関性の見方は以下の通り
0.0～0.2→相関性は非常に弱く、ほとんどしていない。
0.2～0.4→相関性が弱い
0.4～0.7→相関性は中間
0.7～0.9→相関性は強い
0.9～1.0→相関性は非常に強く、精度は高く現れている

相関性を利用したトレードや分析は、正または負の相関性は強くあらわれているときに分析精度は高くなるので、相関関係が0.7以上の通貨ペアを見つけて利用するといいでしょう。

ただし、相関係数は、チャート時間足で異なってくるので注意が必要です。
一般的には、日足や週足などの上位足をメインに見ていく方が相関性は大きくなり信頼度は高くなります。なので、1分足や15分足などの短期足でランダムな動きが多く相関性はあまり信頼できるもではなくなります。

また、相関性の強さは。市場時間によっても異なります。
例えば、EURやGBPを含む通貨ペアは、欧州時間で活発に取引が行われるため、相関性が高くなりやすいです。同様に。USDを含む通貨ペアは、NY時間で相関性は高くなります。

通貨ペアの相関係数を確認したい場合はそういうサイトもしくはインジケーターがあるので確認してみてください！

２・複数の通貨ペアで同時にトレードは危険

正の相関関係の高い通貨ペアで、同じ方向に同時に仕掛けたら二倍美味しいなんて思っていませんか？確かにうまくいけばこの関係を利用すれば関係上うまくいけば両方とも利益が取れて美味しいですがそれは危険なので同時に仕掛けるのはやめましょう。

例えば、以下の画像をご覧ください。(EUR/USD＆GBP/USD)

2つの通貨ペアで同時に直近高値をブレイクしていっていることがわかります。このポイントで、それぞれリスク率2％と仮定して買いを仕掛けたとしましょう…

その後の値動き↓

EUR/USD＆GBP/USDは基本的に正の相関性が高く、EUR/USDが下落し始めるとGBP/USDもつられて下落していく傾向があります。そのため、実際は2つの独立したポジションでも相関性が高い故に、実質リスク率は４％の1つのポジションを持っているのと何ら変わりがないことになってしまいます。

上の相場でも、ブレイクアウトがEUR/USD＆GBP/USDともに失敗すれば一気に資金の４％を失うことになるので注意しましょう。

じゃあ、正の相関性が高い2つの通貨ペアを利用して両建てして伸びた方向だけ保有して片方は途中で切ったりすればいいじゃんと思う方もいるがこれもあまり意味がないことなのでやめましょう。当たり前ではあるが相関が機能しているときは一方では利益がでても片方は損失が出ているのでその利益は結果的に相殺もしくは微益で終わってしまう可能性が出てきてしまうためあまりオススメは出来ません。

上記のチャート画像では、EUR/USDの下降トレンドで戻り売りを保有し、同時にGBP/USDの上昇ブレイクアウトで買いを保有していますがその後の結果は両方の通貨ペアは大きく下落していますね。EUR/USDは利益は出ていますがGBP/USDは損失を出し、利益の一部を相殺することとなってしまっています。

同様に、負の相関性が高い2つの通貨ペアを、同方向に両建てするのも同様です。仮に複数のポジションを同時に持つときは必ず相関性の低い状態が望ましく相関係数が0.4以下の、通貨ペアでトレードするように心がけましょう。

・通貨ペアの連動性を利用して利食いのタイミングを予想してみよう。

もし、自分が現に取引していてポジションをどのタイミングで利食いするべきかわからず満足いく金額など感覚で利確しているかと思いますが。そんな時にどのタイミングで利食いするべきなのかを図るために連動性を利用すればおおよそのタイミングを計ることも出来ます。

例えば、自分がある通貨ペアがキリ番やお使いの手法などのレジサポラインに到達しトレンドが停止すると、相関性の高い通貨ペアもトレンドが終了する可能性があります。これは、利食いのタイミングになったりします。

今回はわかりやすくピボットポイントを利用してご説明します。
以下の画像をご参考に見ていきましょう。

上記のチャートでは、EUR/USDで価格がピボットポイントS1に到達し、長い髭を形成して下値の堅さを示していますね。これに連動しているGBP/USDを見てみるとしっかりと連動され反発の強さを示して上昇が継続されています

ここで、大衆心理の一つが働いています。

少し、自分で考えてみましょう。なぜ？GBP/USDの市場参加者達は売りを突如やめて強い買いへと走ったのか？

もちろんトレンドフォローという形ではありますがこれが逆にGBP/USDが下降の途中もしくは下降のフェーズへと移行段階だった時に突如の強い買いで何が起こったのかわからない現象ってたまにありますよね。

では、なぜGBP/USDの市場参加者の売り勢は売りをやめて買いへと走ったのか？それはEUR/USDのインジケーターによる示唆でS1のラインを越えずに長い下髭(下影陽線)の強い買い支えが入っていたからなんですよね。

そのため、GBP/USDでポジションを保有している場合、EUR/USDの動向を観察し何か示唆が出たりお使いの手法のサインがGBP/USDでは確認取れないがEUR/USDで確認が出ている場合は一旦利確しておくといいかもしれませんね。

・相関性を利用したリスクの分散方法

相関性を利用して、リスク分散することも可能です。
例えば、資金管理のルールで1回のトレードで資金に対してのリスク率1％のポジションを持ったとしましょう。

この場合、1つの通貨ペアでリスク率を1％のポジションを持つ代わりに相関性の高い2つの通貨ペアでそれぞれリスク率を半分に0.5％の半分のサイズのポジションを持つことでリスクの分散にもなります。

以下のチャート画面をご参考に見ていきましょう。

上記のUSD/JPYとAUD/JPYを見ているとどちらも上昇トレンドを形成しております。これから、直近高値のブレイクで買いを入れていこうとしたとします。その時、USD/JPYとAUD/JPYどちらで高値のブレイクが成功してくるのか予想がつかない。そんな時は、両方の通貨で交互にエントリー予定の半分のポジションで同時に買いを仕込んでおきましょう。

そうすると今回は、USD/JPYがブレイクに成功し、逆にAUD/JPYはブレイクに失敗していることが確認できますね。仮に今回、AUD/JPYのみにロングを仕掛けていたとしたらUSD/JPYの絶好の買い場を逃していたかもしれません。

この戦略のデメリットは、今回のように一方が負けてトレードになった場合に利益の一部が相殺となってしまうので指値・逆指値を利用するようにしておきましょう。

また、ここで1つアドバイスするのならポジションの買い増し・売り増しがしたい場面があると思います。その時は同じ通貨で入るのではなく相関性の高い通貨ペアでポジションを追加するのがおすすめです。

上記のEUR/JPY下降トレンドラインのブレイクで買いを仕掛けたとしましょう。その後、上昇トレンドは順調に継続し、買い増しを入れていきたいなと思い普段なら同じEUR/JPYの押し目を狙って追加のロングを仕掛けたいと思うはずかと思います。

しかし、そこを相関性の高いドル円で買いの追加を入れたとします。
ドル円の買い増しをすることで、もしEUR/JPYがトレンド終了してもUSD/JPYがトレンドを継続していく場合、更に利益を伸ばすことも出来たりします。

また、今回のケースでは、買い増しポイントを比較すると、ドル円の方が直近の価格で小さくレンジを形成しており、力をためた状態になっています。そのため、USD/JPYの方がトレンド継続する可能性が高く、EUR/JPYで買い増しするリスクが低いと判断がすることができますね。

・通貨ペアの逆行は、エントリー回避につながる示唆

正の相関関係にある通貨ペアが逆行している動きを見せ始めた場合はエントリーするのは危険なので控えましょう。

以下の画像を参考にしながら見ていきましょう。

上記の画像ではEUR/JPYでは下降トレンドにおいて、価格が下降トレンドラインで上値を抑えられていることが確認できますね。更には短期切り上げラインを下に抜け見事に下降ダウは継続する動きを見せて売りが優勢の局面になっています。

そのため、この状況下でUSD/JPYを買いを仕掛けるのは危険と判断ができます。一旦は相関性を失っているような動きをしてUSD/JPYは上昇を続けているがその後はEUR/JPYの下降ダウにつられUSD/JPYも急反転し、大きく下落しています。

安全に仕掛けたい場合は、EUR/JPYとUSD/JPYの方向性が一致したのを確認してのエントリーを心がけていきましょう。

仮にUSD/JPYしか分析しておらず一見上昇局面なので買いをここで仕掛けていた場合は大きく損失を出しかねないので万が一のことも考え複数の相関性ある通貨ペアを見ておく必要がありますね。

今回はUSD/JPY相場で仕掛けたい場合は、EUR/JPYの切り上げラインを下にブレイクし下降ダウを継続しているのでUSD/JPYは連動して発生した下降トレンドの戻り売りを仕掛けるのが一番理想的になるわけです。

・まとめ

相関性には正の相関関係と負の相関関係がありそれぞれには役目がありそれを利用すれば利確ポイントやエントリーするべきところではないポイントなどが把握できたりと幅が広がる知識であることが伝わりましたか？

伝わらなかったらごめんなさい😢

しかし、相関性はそれぞれの通貨ペアにとって互いに大きな影響を与えていることは間違いありません。もし、よくわからない動きを見せる通貨がありましたら相関関係にある通貨を確認し分析してみると答えが出てくると思います！

ここまで最後までご覧いただきありがとうございました。
最後にこの記事読んで少しでもなるほどなとなりましたらいいねとfollowのほどよろしくお願いいたします！

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＜有料記事について＞

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