ストップロストレードは机上の空論　ストップロストレードが如何に無駄な取引であるかを成績で証明する

最適化したトレンドフィルターでの
トレンド順張りトレード
利確もトレンド終焉でのみ

2019年6月13日～202年4月26日
５分再縮小足
125MA　250MAトレンドフィルター
125MAを順張りシグナルとしても使用
（通常足でいう25MA～50MAトレンドフィルター・25MAシグナルとなる）
トレンドフォロー順張りを慎重に取引回数抑えながら最適な取引回数と共に行う

-31
10
8
10
35
-1
30
-5
14
-6
-12
-5
-4
-1
10
32
-9
5
-9
6
-5
2
-9
24
-2
25
-4
-4
4
-18
5
-8
7
-6
-4
-8
25
-4
5
10
-18
-9
5
-10
8
6
-4
45
-3
6
-5
6
8
6
-8
12
-20
8
6
-2

-234
383
合計149
約１年で１４９回分の勝ち

２００回分の0.5％でも
６０～８０回の負け分が積み上げられている所があるので
イコールで30％あたりのドローダウンまではいっている
なので0.5％は適切のリスクの取り方
もっとリスクを少なくするなら0.25％　それだと１５％～２０％にまで抑えられる
0.1％だと　６～８％くらいまで抑えられる

ここでリスクを考えると
1％＝ハイリスク
0.5％＝ノーマルリスク
0.25％
0.1％
という事と考えられる

トレンド終焉利確以外での利確だと成績良くなる「可能性」「だけ」あるだけで
実際は「利益が少なくなる可能性の方が高い」のでトレンド終焉利確で見るのが適切

1％＝149％
0.5％＝74.5％
0.25％＝37.25％
0.1％＝14.9％

平均で言えば毎月１～３％
リスクをちゃんと持っていればの話

１年での利益はかなり大勝ちが「まぐれ」だから
これは「良い成績の場合」だ

１０万スタートで１億は
0.5％でやると１２年くらいかかる
しかもこういう大勝でこういう状態だから、
トレンドが長引かない限りは利益にならないし
トレンドが階段みたいになると途端に利益を失う
安定はしているようにみえて安定はそれ程していない

複利運用を増える度にやってもそれは変わらない
だからそれだけストップロストレードは「机上の空論」の中で生きているって所
実際は「それ程増えない」し「それ程儲からない」
しかも「リスクは最大限にストップロスという形で取っている」というのにね

思うに
矢印サインインジケータに「意味は無い」し「無価値」

思うに
トレンドフィルターに「意味が有る」し
相場環境の変化を適応した形なら「有り」

しかしそれが無ければ「単なるトレンドフィルターでしかなくてMAクロス以下のフィルターにしかならない」のが答え

階段トレンド（サポレジ型トレンド）＋途中利確系
トレンド加速型トレンド＋トレンド終焉利確

サポレジ型相場
加速型相場
このトレンド相場のフィルターとなるシステムで無ければ「殆ど無意味」
というか殆どそれ以外では
「MAクロス以下のトレンドフィルターが出来上がるだけ」
言ってしまえば「劣化版トレンドフィルター」が完成されるだけ

続いて安定したトレンドの為の長期足戦略
１５分再縮小足（１時間足と同じパラメータ）
125MA　250MAトレンドフィルター
125MAを順張りシグナルとしても使用
（通常足でいう25MA～50MAトレンドフィルター・25MAシグナルとなる）
トレンドフォロー順張りを慎重に取引回数抑えながら最適な取引回数と共に行う

2018年10月18日～2020年4月23日

-2
8
-2
20
-7
8
-3
40
-5
3
-1
8
-9
8
-1
14
-3
5
8
-6
-1
4
12
-2
22
12
-2
6
-2
-1
4
-5
-4
2
-5
-10
22
12
38
-11
2
-7
4
-16
-1
25
-5
6
-6
6
-4
4

-121
293

合計172勝ち

1％＝172％
0.5％＝86％
0.25％＝43％
0.1％＝17.2％

こっちは大勝ちする相場がまぐれで出現したので
あまり当てにならない

2019年6月7日～2020年4月23日

-1
4
-5
-4
2
-5
-10
22
12
38
-11
2
-7
4
-16
-1
25
-5
6
-6
6
-4
4

-75
125
合計50勝ち

1％＝50％
0.5％＝25％
0.25％＝12.5％
0.1％＝5％

１年通して50％の勝ち
20～30％のドローダウン

0.5％というリスクでやっても
１０年で
１０万→１００万

これがストップロスの限界
つまり
ストップロスは「老後資金用」みたいなものになっている
それは「天才とは言わない」し「上手いとは到底言えない」

ストップロスの限界はこれで証明されている
そしてこの相場は「トレンドに対して良い兆しの相場だった」というだけ
ちなみに自動売買ロジック見ると「トレンド相場ロジックは安定して勝っている」
つまりは「今はそういう時期「だった」」というミスリード付きで繰り返されている

これの繰り返しなんで
ストップロストレードは「机上の空論」であり
よくても「３０年とかそれらを要するようなもの」である事が分かる

これ以外では
途転順張りも「同じような成績を残す」し

裁量型のトレンド順張り
（このロジック型を真面目に解説しているトレード方法が多い
例えばタートルもそうだしゾーンもそうだし
全てのプロ系はこの裁量型のトレンド順張りが基本スタイル）
これに関しては成績が偏りはしても
理論通りには至らず利益が大きくなるのは「机上の空論」

多分、普通に
「テクニカル分析でのトレンドフォロー順張りに「劣る」」と思う
つまりネット界隈的な言い回しで言うと
「お前の中では利益が出るんだろ　お前の中ではな」と言った方が正しい

タートルで勝ち負けがあって
負けたトレーダーの特徴のように言ったりするものの
実際ちゃんとルールを守っていたりする
結局は裁量型であるから、裁量でそれらを考える為の違い

ストップロス系は「言ってる事は最もであり「適切」」なのだが
口だけ番長なロジックになる事が多い

また、裁量型ストップロストレードを「上手くやれる奴は「限られる」」訳で
「大半が（９５％以上のトレーダー）自動売買でやった方が上手くトレード出来る結果を齎す」
なのでイコールでテクニカル通りやるしかない訳で

そしてその結果が上記で説明した通り
老後に資産が入って来るという計算になる

ストップロストレードは机上の空論であり
ストップロストレードは魅力のない取引である事を解説付きで証明した次第だ

最後にトレンドフィルターを変えた状態の成績を例に出す

短期的なフィルターであっても同じ
50MA～100MAトレンドフィルター
50MAを順張りシグナルとしても使用
（通常足でいう10MA～20MAトレンドフィルター・10MAシグナルとなる）
トレンドフォロー順張りを慎重に取引回数抑えながら最適な取引回数と共に行う

2019年6月14日～2020年4月26日

-12
8
-10
6
-1
-12
18
-5
14
-12
8
-15
3
-12
-9
-3
5
-2
22
-8
-28
32
-3
10
-31
6
-13
8
4
18
20
-42
18
16
-5
20
-6
12
22
20
-30
12
14

-256
316
合計60勝ち

利益はどの道出てこない
つまり
どんなトレンドフィルターをしたところで
利益はあまり変わらないし
まぐれで残っているだけに過ぎない

ストップロスは机上の空論のトレードだという事以外に答えは無い

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