オプション雑談

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オプション取引に関する色々な話題について書いております。

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#インプライドボラティリティ

【ボラティリティ考察①】高ボラティリティ銘柄のプレミアム変化

以前、下記noteにて、ボラティリティの目安について書かせていただきました。ボラティリティの高い、低いの目安として、パーセンタイル・ランクを用いるのが有効ではないか？と。今回は、その仮定が正しいかどうかを実際のボラティリティ、プレミアムの価格を１か月間記録して確認してみましたので、皆様にご報告させていただきたいと思います。対象の銘柄今回の調査では、IV % Rankの高い銘柄を５銘柄、低い銘柄を５銘柄、合計で10銘柄を選定させていただきました。選定した基準は下記となり

ボラティリティの目安に関する考察

2022年も8月に突入しました！私の住んでいる町は気温36度を超す真夏日で大変暑い日が続いております。さて、今日はボラティリティについてnoteを書いていこうと思います。ボラティリティの意味ついては、以前下記でご紹介させていただきました。ボラティリティはその株価の標準偏差を表します。ボラティリティが10％ということは、今後1年間に±10％以内に収まる確率が68％であることを意味してます。オプショントレードはボラティリティ・トレードと言われるほど、ボラティリティとは

ボラティリティの数値の意味

本日は、市場でも良く使われる単語「ボラティリティ」について復習してみたいと思います。現在、ロシアのウクライナ侵攻、米国のインフレ等により相場が不安定な状況となっており、「ボラティリティが激しいね～」とかよく言われておりますよね。ボラティリティの意味自体は、「価格変動の度合い、大きさ」と言われておりますが、詳細についてはネットにも色々情報がありますのでそちらに譲りたいと思います。今回はボラティリティの数値が示す意味について説明していこうと思います。ボラティリティと言えば

ロングストラングルの権利行使価格に関する考察　～その②～

先日、下記にて最小IVを利用したロングストラングルをご紹介しました。今回はその続きというか第2弾です！スマイルカーブのおさらいもう一度、ボラティリティスマイルカーブの特徴のおさらいです。 ①ATMより左側（プットサイド）は権利行使価格が低くなればIVは高くなり、その角度は右側（コールサイド）より大きい。 ②最小IVとなる権利行使価格は、ATMより少し右側（コールサイド）となる。 ③原資産（日経平均）が変動しても、概ね同様のカーブを描く。 IVの特徴として、プット側の

ロングストラングルの権利行使価格に関する考察　～その①～

オプショントレードにおいて、ポジティブガンマ戦略の代表的なスプレッドがロングストラングルです。所謂、ボラ買いと言われる戦略ですが、ロングづとラングルを実施する際に、どの権利行使価格を選択をすればよいのか？は結構重要です。今回は2例について検討を行いたいと思います。今回記事を書くにあたって、最近、YoutTubeで面白い動画を拝見しました。こちらは「賢者のマーケットインサイト」に出演されていたオプショントレード普及協会の守屋史章さんの動画です。守屋さんの動画はブログ等は