コロナショックと近況の下げを客観的にまとめてみた 〜ハイグロ編〜

✅初めに・目的

ツイートでは長くなり過ぎますし、振り返りづらいので、
後のために記録してみました。

2022年3月12日現在ですが、テーパリング、利上げ、🇷🇺🇺🇦紛争、記録的なインフレ、忍び寄る景気後退スタグフレーションの懸念などなどを背景に
🇺🇸株相場は2021/11月を天井に酷い下げが続いています。
指数こそ大したことはないですが、
特に個人投資家に人気のハイグロ株は壊滅的です。

今起きている下げは一体どの程度の規模なのか？

今回はコロナショック時を題材に比較する事でスケールを掴んでみようと思います。

✅評価方法

対象: SHOP CRWD TSLA NVDA ARKK WCLD


・意図は今存在する人気IPO系 AFRM DOCS MQ GLBE SNOWなど(独断と偏見) は同時なかったため
平均的なイケイケグロースとして「適当」に選んでみました。
・擬似的に中小型ハイグロ代表としてARKK
・クラウド・Sass代表としてWCLD
この辺の動向が比較対象によろしいかなと。

検証方法:  「任意」になりますが、コロナショック前の「相場天井」→大底までの「大きな上下」のポイントを 「終値」ではなく「高値」と「安値」を使って上下の割合を計算していきます。🧮

またその期間の値幅の大きな日を任意でいくつか
こちらは終値で計算します。

⬆️
ちょっとよくわからないと思いますが要は
下の図をイメージしてもらえると良いです

これを言葉で表現すると
コロナショック時
3月◯日〜  △30%→ +10% →△50%
トータル 約61% ダローダウン
下げの大きかった日の値幅は
3月△日で-◆% だった。

という感じに表記します。
それをコロナショック時と今回で見比べて何か参考にして頂ければなと思います。

なお⚠️即席で作ったものなので数字の拾い間違いなど可能性は十分にありますのでそこはご容赦ください。
(特に終値ベースの下落ランキングがミスがある可能性がありそうです。あれば訂正します)

⚠️また投資判断に使用する際にはご自身で再度検証されることをお勧めします。
本ノートは特定の道筋を誘導するものではございません。

では、

✅結果

$SHOP  

【コロナショック時】

593$(天井) →420 → 514 →305(1番底) →470→334(2番底)
→to the moon🚀
つまり
△29% →+22% →△40%→+54% →△28%
最大ドローダウン計593→305 △48%
でした。
1日での終値ベースの下落トップ3は
390→322$ △17.4%
472→418$ △11.4%
384→346$ △9.8%


でした。

【2021/11月〜2022/3】

天井1762$ → 511$ 
(大きな上下なしのズルズル下落トレンド)
最大ドローダウン △70%

1日での終値ベースの下落トップ3
889→746$ △16.0%
1023→882$ △13.7%
746→660$ △11.5%

続いて

$CRWD 
【コロナショック時】

天井 67.5$ →57.5→32.1→to the moon🚀
つまり
△14.8%→44.1% 
計67.5$→32.1$ 最大ドローダウン△52%
で一気に底に向いました

1日辺りの終値ベースで下落トップ3は
39.5 → 33.0$ △16.4%
51.9 → 45.7$ △11.9%
42.8 → 37.8$ △11.6%
でした。

続いて
【2021/11月〜2022/3月】

天井 298.4 → 150.0 → 205.6 → 155.3$
つまり
△49% → +37% → 24.4%
最大ドローダウンは
298.4 → 150.0$ △49% でした。

1日あたりの終値ベースでの下落トップ3は
284.3 → 254.1$ △10.6%
217.1 → 201.5$ △7.1%
257.6 → 239.6$ △6.9%

でした。

続いて

$TSLA
【コロナショック時】

天井 188.9$ → 122.3 → 161.4 →70.1 →
to the moon🚀
つまり
△35% → 31% → △56%
計最大ドローダウン 
188.9→70.1$ △62%

1日辺りでの終値ベースの下落トップ3は
109.3 → 89.0$ △18.5%
155.7 → 135.8$ △12.7%
140.7 → 121.6$ △13.5%
でした。

続いて
【2021/11月〜2022/3月】

天井1243$  → 978 → 1201 → 886 → 1208
→ 700$
つまり
△21% → +22% → △26% → +36% → △42%

最大ドローダウン 計
1243 → 700 △43%
1日あたりの終値ベースの下落トップ3は
1162 → 1023$ △11.9%
937 → 829$ △11.5%
821→ 764$ △6.9%
でした。

続いて

$NVDA
【コロナショック時】

天井 79.0$ → 60.4 → 71.2 → 45.1 →
to the moon🚀
つまり
△23% → +17% → △36%
最大ドローダウン計 
79.0 → 45.1$ △42%

1日辺りの終値ベースの下落トップ3は
60.2 → 49.1$ △18.4%
61.6 → 54.0$ △12.3%
73.5 → 68.3$ △7.0%
でした。

続いて
【2021/11月〜2022/3月】

天井 346.4$ → 271.4 → 313.3 → 208.8
→ 269.2 → 206.5$
つまり
△21% → +15% → △33% → +28% →△23%
最大ドローダウンは
346.4 → 206.5$ △40%
でした。

1日辺りの終値ベースの下落トップ3は
265.1 → 245.0$  △7.5%
229.3 → 213.5$  △6.8%
301.9 → 281.6$   △6.7%
でした。

続いて
$ARKK
【コロナショック時】

天井60.7$ → 49.6 → 55.0 → 33.0 → 46.5 →39.4 → to the moon🚀
つまり
△18% → +11% → △40% → +40% →△15%

最大ドローダウンは
60.7 → 33.0$ △45%
1日あたりの終値ベースの下落トップ3は
42.9 → 36.2$ △15.6%
46.9 → 41.0$ △12.5%
52.1 → 47.7$ △8.4%
でした。

続いて
【2021/12月〜2022/3月】

天井 125.8$ → 89.0 → 103.9 → 55.3$
つまり
△29% → +16% → △46%
最大ドローダウン計
125.8 → 55.3$ △56%
でした。
1日辺りの終値ベースの下落トップ3は
105.6 → 98.5$ △6.7%
72.8 → 68.1$ △6.4%
68.1 → 63.9$ △6.1%
でした。

$WCLD
【コロナショック時】

天井 30.4$ → 25.7 → 18.9 → 24.7 → 21.8 
→ to the moon🚀
つまり
△15% → △26% → +30% → △11%
最大ドローダウン計
30.4 → 18.9$ △37%

1日あたりの終値ベースの下落トップは
22.3 → 20.2$ △9.4%
23.4 → 21.5$ △8.1%
26.2 → 24.1$ △8.0%
でした。

続いて
【2021/11月〜2022/3月】

天井 65.5$ → 49.0 → 55.7 → 35.3 
つまり
△25% → +13% → △36% 
最大ドローダウン計
65.5 → 35.3$ △46%
でした。

1日辺りの終値ベースの下落トップ3は
56.2 → 52.5$ △6.5%
37.6 → 35.3$ △6.1%
49.2 → 46.3$ △5.8%


でした。

✅終わりに。解釈の注意点

いわゆる単純な値頃で底値を推測するのは危険です。
というのは
1️⃣各相場毎に嫌気されるであろうセクターが違うからです。
例えばコロナショック時に市場がクラウド・Saas系が好調になるであろうことが織り込まれていてそのため下げが甘かった可能性などがあり、
逆に今はこれからこの手のハイテク系への逆風は当時より強い可能性もありえます。
金利も含め状況が違うので、
同じ50%のドローダウンでも持つ意味が変わりえます。

2️⃣また今日までどれだけ騰げてきたかも影響はあるはずです。
同じ期間で5倍になった株と1.5倍になった株では潜在的下げ圧力は違うはずです。
山高ければ谷深しですね。

3️⃣下落の期間が違います。長いダウントレンドの方が最終的なダローダウンの幅は大きくなる可能性があります。
ダローダウンの大きさだけに注目せず、下落期間の長さも想像していきたいですね。

ただ、今起きているドローダウンがどの程度の規模なのかはわかりやすかったのではないでしょうか。

何か参考になることを願います。

最後に注意点
⚠️即席で作ったものなので数字の拾い間違いなど可能性は十分にありますのでそこはご容赦ください。
(特に終値ベースの下落ランキングがミスがある可能性がありそうです。あれば訂正します)