マーチンゲール手法でなぜ安定して年100万円の収益を上げることができるのか。〈4〉
■前回の記事
https://note.com/dlap/n/n2f854799def5
今回はマーチンゲール手法におけるリスク管理について、私の考え方、運用方法と一緒にまとめていきたいと思います。
※注意点
もともとこのシリーズは、「色々学んだ結果としてこの運用方法がいいでしょ、実はIB始めるからよろしくね」というスキームで書いているわけではありません。いつかIBは始めますが、募集するときはちゃんと私がいくらの報酬を貰えるかも、養分が破綻しようが私はニヤニヤするだろうことも、調子いい時は大騒ぎするけど、損失出てたら雲隠れするであろうことも公表しながら募集しますたぶん。
それ故、可能な限り普遍的な要素を客観的に書いているつもりなのですが、今回は「この運用方法が正解」的に解釈されかねない記事になる可能性があります。
あくまで私自身の金融資産やリスク許容度を受けてのリスク管理の考え方、運用方法です。
リスク管理についてはその人自身の金融資産、リスク許容度によって異なります。正解は一つじゃないということをご認識頂ければと思います。
■リスク管理とは何か
定義を調べてたら、PMBOKなら～、JIS Q21500なら～と色々ややこしくなり始めたので勝手に定義します。
「不確実性」によって損失が発生した場合に、その損失を最小限にするための管理手法
うわめっちゃそれっぽい・・・。
以後このどパクリ定義前提でお話していきます。
■マーチンゲール手法における損失の特徴
言わずもがな、マーチンゲール手法では『1回（１セット）のトレードで全額を喪失する。』という特徴があります。これに対応するリスク管理としては、選択肢は２つしかありません。
１．損切する
２．そもそもの残高（＝損失額）を可能な限り少なくする。
間違いやすい例として、通常の取引と同一視し『余裕を持った口座残高で余裕のある取引量でのみ取引する』これをリスク管理であると誤認しているものがあります。
これはあくまで全損失する可能性を減らすものであり、損失を最小にする訳ではありません。むしろ増やしています。DD発生時に途中入金するというのもこれに該当します。
マーチンゲール手法に限らずですが、FX取引において最優先すべきは仮に負けた場合にどれだけ損失を少なくできるかであり、損失する可能性を減らすのはその次に考えていくことですので注意しましょう。
また、ここまで損失＝金銭的な損失として記載していましたが、時間的損失という側面があることも忘れてはいけません。
残高を全損失するということはそこまでにかけた時間も含めて失っているのです。それこそ原資出金にすら１年もかかるような場合には、開発者であれば思い切って設計から見直す。運用者であればEAごと見直すというのも検討すべきかと思います。
■ボーナスの活用
ここからは運用方法です。結論から申し上げます。
入金時だけでなく出金時も含めて100％ボーナスをフル活用する。
ということです。自己負担を最小限に抑えた上で、最大限の口座残高を確保する手段として、100％ボーナスの上限額ぴったりで運用していきます。
（私が大会口座で運用しているHFM口座でいえば上限7万円ですので、ぴったり7万円入金して14万円で運用）
※そもそもの残高を最小限にするということでいうと、当然マイクロやセント口座で取引するという選択肢もあるのですが、以前も申した通り、この場合リスクは減りますが、利益も極小化します。
私の場合は1口座につき月3,4万円の利益の確保を目標値としており、その場合の入金額の7万円の損失は許容範囲のため、このようにしています。
■ブローカー選択
クッションありの100％ボーナスのあるブローカーであればどこでも構わないのですが、私はHFMを利用しています。理由について記載します。
１．100％ボーナスキャンペーンの実行頻度が高いこと
ここから大事です。100%ボーナスは基本的に、出金時に、出金割合に応じて付与されたボーナス額が削減されます。
第１章でも書きましたが、マーチンゲール手法は出金して初めて利益確定となります。リスク管理のためには定期的な出金が必須となりますが、出金した場合、付与されたボーナスが削減されることにより自己負担割合が増えるというジレンマに陥ります。そこでこのボーナス100%キャンペーンを出金時にも利用するのです。
簡単です。
ボーナス100%が始まったら、口座から全額出金し、再度100％入金するだけです。これで自己負担額を一切減らさずに利益だけを確保（＝出金）することが出来ます。
HFMの場合、この100％ボーナスキャンペーンが数か月に１回という頻度で行われますので、この都度全額出金＋再入金するというのを、ひたすら繰り返すことができます。
２．資金プール用の口座がある
上記１がHFMを利用している最大の理由ですが、それ以外にもお財布口座という「資金プール用の口座」があるという点も選択の１つです。
上記の通り出金と入金を繰り返しますので、その都度銀行振り込みを行っていた場合、少額とはいえそれなりの費用と手間がかかります。
その点、このお財布口座を使えば、そこにプールしておいた資金を出し入れするだけで済みます。
（ＸＭのように別口座への資金移動型の場合、費用・手間暇はかからないのですが、税金用の資料作るときに口座履歴に残るのであとあと面倒です。）
■破綻した実例
大会で生き残っていることや、noteで偉そうに御託を並べている関係で、まるでずっと勝ち続ける風に見えていたらすみません。
安心してください。ちゃんと破綻しています。
これ、マーチン大会に参加しているのと、「まったく同じ設定」で動かしています。あっ養分候補さんがすっといなくなりました。悲しい・・・
私もそうですが、負け方を知っておきたい人も一定数いると信じて進めていきます。
この口座もHFMなのですが、リニューアル前で現在と条件が異なる関係で、運用方法も微妙に上に記載の方法と異なりますが、基本的な考え方は踏襲しています。
お金の動きを見てみましょう。
壊滅的に表を作るのが苦手でしたので見なくていいです。
リニューアル前のHFMは『100%ボーナスの上限が10万円』でした。一方で、キャンペーンの頻度事態は高くなかったため、ボーナスキャンペーンの都度全額出金再入金を行うという現在の運用方法に加えて、ボーナスキャンペーン以外の時もバックテスト上は破綻しない残高を確保しつつ利益分を随時出金するという運用を行っていました。
※当EAのBT上の破綻しない目安値は2500＄弱です。
結果として、最終的に破綻していますが、このラウンドでは約100%ほどの利益を確保しています。原資出金ではありません。2倍になっているんです。
これがまさに、リ・ス・ク・管・理・です。Say ボッボンター！ボッボンター！
■破綻した後の立ち振る舞い
破綻しないよう再設計をするという選択肢もありますが、わたくしの場合、基本的に何もしません。
過去に１度も無かった値動きのために再設計すると確実に収益性が落ちるためです。また100％ボーナスが始まるまで待って、始まったら上限値まで入金するというのを作業的に繰り返すだけです。
※ただし、通貨が過去の最高値、最安値を超えた場合、設計の範囲外のため、再設計が必要となります。
今回は、リスク管理編でした。
まだ養分候補でいてくれる洗脳された養分の方はリツイートしてもらえるとうれしいですが、恩恵はありません。ボランティアです。
■宣宣伝宣伝宣伝宣伝宣伝PRPRPRPRPRPRPRIBIBIBIBIBIB
私のEAはHFMのIB-EAとしていつか配布予定です
同じようにHFMのボーナスを使って運用したい場合、ボーナス口座は一つしか作れないので、タリタリ含め他のIBを経由したり、事前に口座作成しないようご注意下さい。
早漏の方は以下から口座作成をお願いします。
●追加口座の場合
アフィリエイトID『383345』を入力の上口座作成
●新規口座登録の場合
https://www.hfm.com/sv/jp/?refid=383345
今年中を目標にしていますが、いつになるか分かりませんし、タリタリのようにキャッシュバックも貰えません。破綻してるかもしれませんし、音信不通になっているかもしれません。取引しない限り私にお金は入りませんのでそこだけはご安心下さい。
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