2024年の抱負

昨年は右肩あがりのシステムトレードを構築できたという点では良い年でした。ここまで何年もかかったことかを考えると感慨深いです。とはいえ、実運用を始められなかったという意味では不完全燃焼ではありました。

実は裁量トレードの方も非常に良い結果を得ていて年利13%超えの結果となりました。日経平均の上昇率からすると大したことがないのは残念ですが、日本株にそれほどお世話になった訳でもなくこの結果が出たことには満足しています。私の裁量トレード方法は現在の価格が割安なら買うという手法だけなので出口戦略がありません。予想通り価格が戻ってきたらポジションを解放します。判断基準は特になく確実に利益が出るように安全を見ます。価格が戻す時に利益をとりますが、大きく価格が伸びるときに利益が出ることはありません。にもかかわらず年利10%を超えていることには満足しています。今年は始まったばかりですが、早速利確をして、まずまずの利益を得ています。日経平均が大きく上げていますが、日本株は保有しておりませんでしたので上昇の波には乗り損ねました。とはいえ、それは私のトレードスタイルを守っている結果ですのでそれで良いです。年初の日本株の上げは私の今のトレードスタイルでは利益を取ることはできません。それで良いと思っています。今年も自分のスタイルを守って利益を出していきます。

システムトレードの方はというと年末年始で十分に手を入れる時間があったことで良いモデルが完成しそうです。じっくり取り組めたのでバグを乗り越えて良い結果に辿り着けました。過去には良い結果が出たと思っても実戦投入すると結果が出ないことが数回ありました。バグがあればこのようなことになります。今回は逆のパターンでモデルが良い結果にならないことを不思議に思い、粘って検証しているうちに不具合を発見しました。良い結果が出なければ大した検証もせずにそのアイデアを捨ててしまうものです。不具合を埋め込んで実戦投入をしたとしても良い結果が出ないので不具合に気づくことはできますが、逆にせっかく良いアイデアに辿りついていて、不具合を埋め込んだせいでモデルで良い結果が出ずに、その良いアイデアを捨ててしまう方が大きな損失です。実戦投入といっても最初はテスト期間としてほんのわずかなロットで行うため、損失もしれています。対して不具合のせいで良いアイデアを捨ててしまう場合には本来得られるであろう大きな利益を手にすることができなくなってしまうわけです。たくさん時間があったことで、良いモデルを捨てずに済んだのは運がよかったです。

という訳でティックデータまで使って執行戦略を含めたシミュレーション結果がこうなっています。

安定した右肩上がりの結果を得られたことには非常に満足していますが、まだまだアイデアは尽きなくてモデルを改良したい欲求がなくなりません。

とはいえ、いい加減ここまできたら、まずは実戦投入が先です。今年はシステムトレードでもしっかり利益を出していく年にします！