12/3現時点のポジション

12/1　１月限 日経225先物ﾐﾆ　27950円売り⇒27760円で決済
12/1　12月限 C29500　9円買い×1枚
12/1　12月限 P27000　27円買い×1枚
12/1　12月限 P26750　18円売り×1枚
12/2　12月限 P26000　20円買い×1枚
12/2　12月限 P25875　14円売り×1枚
12/2　12月限 P25500　7円売り×1枚

今週は目まぐるしい値動きでした。歴史上最大となる通貨供給量の中、そして今後の歴史の教科書に載るような戦争が起きている中、相場が落ち着くはずがない状況下で、日米ともにVIが低下しているため、今週のような指標をきっかけに激しく動くと思って上下に賭けた取引を行いました。
(あるいは動きそうな指標の時に動かさず、通過して気の緩んだ時に、くだらないヘッドラインで海外機関が仕掛けるなど)

こういうときこそオプション取引の価値があると思っています。ファーでゴミのようなプレミアム価格のロングストラングル的な組み方をしても、値動きが極端であれば利益になり得るのですから。今回も上手くいってはいないのですが(笑)。

12月限の海外機関のオプションは一言でいって28000のショートストラドルです。28000を軸にほとんど動かないと想定したポジション。日本市場の７割を動かす海外機関がそう張っているのですから、よほどのことが無い限りは無理やりここに戻すのがいつもの手口です。
ただし、やると決めればそれの限りではなく、SQに向けて個人とは逆の方向に無理やり動かして決着することもあります。海外機関は莫大な資金を保有していますので、オプションの売りがディープインザマネーになろうが、それより多く先物ラージ相当枚数を逆に張っていれば、利益は出せます。
話は戻って、突発的に上がっても下がっても、28000に戻ってくるだろうということで、12/1の上記のようなポジションを組みながら、頃合いを見計らってバタフライに持っていこうという作戦でした。
P29500買い⇒P29000買い×１枚、P29250売り×２枚、P29500買い×１枚
P27000買い、P26750売り⇒P27000買い×１枚、P26750売り×２枚、P26500買い×１枚

で、雇用統計で下離れの雰囲気を見せたので、スケベ根性でP26000を買ったわけです。そしたら一瞬で元に戻っていったわけですよ…。
「なんか意外と下がらないなぁ」→P25875売りで損失限定
「アカン…完全に値戻ししてる」→P25500売りでコスト分回収

上手くいきませんでしたね(笑)
まぁ先物ﾐﾆのトレードでコスト分は取れているので、良しとしましょう。