検証方法

おはこんばんにちは！

チュパです。

今回は僕がトレーダーとして一番大事だと思っていることについてお話ししていきたいと思います。それは【検証方法】についてです。僕自身トレードにおいて検証が9割と思っているくらいです。
「トレードで勝つためには検証が大事！」、「検証することでトレード技術を身につけなければいけません！」など検証の重要性を説く声はTwitterなどで見かけます。では具体的に何をすればいいの？なんのためにするの？という疑問に答える形でこのnoteを書きていきたいと思います。

1.「型」とは

トレードをして継続的に利益を得るために必要だと思うことは決められた「型」の通りにトレードを行うことが必要であると考えています。僕自身トレードを初めてから随分と長くチャートをみてきましたが残念ながらチャートの動きを予想することはいまだにできません。もちろん先を予想し高確率で当てられる人もいるのかもしれませんが僕にはそのようなの力が今の時点ではないようです。しかしながら僕は月単位で利益を出し続けています。
どうして予想すらできないのに勝ち続けられているのか？その理由が「型」であり「覚悟」とも言い換えられるものです。覚悟…つまり自分で決めて行動しているということです。

僕の言う「型」という意味はチャートの動きの中のパターン(動き)を組み合わせたもの、または条件が一致するチャートの動きのことを指します。三尊やWトップなどのチャートパターンや移動平均線のゴールデンクロスなどの動きのことも「型」と呼んでもいいと思います。

例に挙げるなら20MAと100MAを使いゴールデンクロスした瞬間に買う。

これが「型」の具体例です。
※実際の「型」はエントリーから損切/利確までをしっかり条件付けします。

このようにこうなったらこう動くという取り決めのことを「型」と呼んでいます。つまりどう頑張っても先の分からない相場の世界で勝つための「覚悟」ということです。
このnoteではこの型の作り方について書いていきたいと思います。この「型」の意識と型作りの方法が分かればあとは検証あるのみの状態になります。現在、なかなか勝てずにいる人、検証しているがやり方があっているのか不安な人、検証の方法が分からず作業が進まない人、そんな方々に疑問を解消すべき内容がこのnoteになるかと思います。

2.型が必要な理由

なぜ型が必要なのか？
それは僕がとても欲深く弱い人間だからです。
手っ取り早く、簡単にお金を増やしたい…そんな気持ちから僕はFXの世界に入りました。ネットでチャートの分析方法やトレードの方法を調べて試してみては毎回証拠金がなくなっていました。(←デモトレードですが…笑)
そもそもどうやって先を予想するのか？そればかりを考えていた結果エントリーすらできずにチャートを眺めているだけで3カ月を過ごしたりしていました。そして知識だけを頭に詰め込んでトレードした結果、エントリーして損益が出ていると不安に襲われSLずらし、利益が出ていると他の時間足で反転のサインがでていて怖くなりチキン利確、謎の自信でナンピンをしてみたりとやりたい放題でした。そしてFXを初めて半年間デモトレードをしながら勉強をしてたどり着いたのが「チャートの右側は分からない」ということです。

さらに思っていたことがありました。それはチャートの動きに一喜一憂しながら過ごす生活は非常に疲れるものだということです。当時スキャルピングからデイトレ、謎の持ち越しスイングまでいろいろやっていた僕は楽に稼ぐことを目標に始めたFXに忙殺されている矛盾に辟易していました。そこで目に入ってきたのが「設定して放置するだけでお金が増える」というEAの宣伝でした。これをみて「これだ！」っと思いました。もちろんこのEAが勝てると思ったわけではありません。システムのように考え、行動をすることで一貫したトレードができ、メンタルをすり減らすこともないのではないかと考えました。

そこから僕はチャートの右側を予想するのではなくチャートの左側から過去の傾向を読み取り検証することにしました。この考えから「型」を作りトレードを初めてからは過去のトレードとは全く違うものになりました。そもそも僕はポジションを持った状態で正しい判断ができるような人間ではありませんでした。とにかく損が怖い、早く利確したい、たまに謎に利益を伸ばしたくなる、そんな状態でした。チャート分析をするのは自分に都合の良い行動の後押しのためにしていました。それが「型」を作ってからその通りにエントリーすることで感情は無になりました。メンタルは安定し、利益も出るようになり当初の目的である「楽に稼ぐ」が実現した瞬間でした。

「型」が必要な理由は主に２つ

・一貫したトレードルールでトレードできること

・自分の感情などに惑わされず正しい行動をとれる

3.型の必要性　一貫性

トレードにおける一貫性とはなにか？
僕はトレードをするにあたって常に意識していることがあります。それは「適切な時に適切な金額を投下すること」です。
適切な時とは手法やエントリー条件のことを指します。適切な金額とは証拠金に対するロット数、リスクリワード、プロフィットファクターなどのことを指します。僕の言う型とはこれらの要素を事前に取り決め毎回同じ条件下でトレードを繰り返していくためのルールといえるかもしれません。

毎回同じ ＝ 一貫性

一貫しているからこそそのルールを見返すことができ改善することができます。型がしっかりと定まっていないのに日々のトレードを振り返ってああだこうだ考えても意味がありません。それは正解とする軸が決まっていないから正しいのか間違っているのかすら分からないで振り返っているのです。ここでいう正解とは一般論とかではなく自分で定めたルール(検証して結果がでたルール)のことを指します。厳しいことを言えば自分の正解がない状態ではいくらトレードをしても反省できないししても無駄です。なので今自分に明確な型がないと感じたならトレードをやめて検証をするべきだと僕は思います。

4.型の必要性　自分の感情との付き合い方

トレードにおいてメンタルが大事だとよく言われています。確かにトレード中に不安や恐怖など感情が生まれることはあるし,、高揚してしまうこともあることはよくわかります。では常に平常心を保ってトレードできるようになるためにあなたはメンタルを鍛えますか？どうやって鍛えますか？座禅、滝行、山籠もり…確かにメンタルが強くなりそうですね…
トレードでメンタルが大事ということを否定はしませんが大事なのはメンタルの強さではなくメンタルの管理の仕方です。もしくはメンタルを保つ仕組みです。そして結果としてメンタルが強くなる(なったように見える)方法が検証を行い自分の型のパフォーマンスを知るということです。
自分のトレード方法のパフォーマンスをあなたは把握していますか？勝率はどれくらい？プロフィットファクターは？
もしあなたが日々のトレードで自分感情に流されてしまうことがあるならその原因は間違いなく検証不足であると考えられます。
また同じ型を継続して使っているとパフォーマンスが悪くなる時期というのが出てきます。ドローダウンなどと呼ばれますが相場の変化によって一時的にパフォーマンスが落ちてしまうことはよくある現象でもあります。これは一つの型でどんな相場にも対応することは非常に難しいために起きることです。ではそんな時期をどう乗り越えるのか？僕の考えは耐えてやり続けることです。ドローダウンも含めて検証してパフォーマンスが出てることを確認しているのでそれを受け入れる構えです。なぜならそこでやめてしまったとして今度はいつ始めるの？始めるための条件は？そう考えると悩んでしまうからです。1度悩んでしまえば自分の型が信じられなくなってしまいます。そのような時期もあることを念頭に置いて検証をしっかりと行い事前にパフォーマンスを理解していくことがリアルトレードの１つ１つに囚われず長期的な収益に目を向けていくことができる理由になると思います。

5.検証方法　概論

それでは僕の検証方法を具体的に説明していきたいと思います。検証と一言に言ってもいくつかの段階がありますのでまずはその概論から説明したいと思います。
検証というたった二文字で表していますがこの二文字の中には多くのことを指しています。バックテスト、フォワードテスト、過去検証などなど。。。検証と似たよう言葉はいろいろありますが僕なりに検証を定義するなら

「仮説を立て、その仮説の優位性を実証すること」

とすることができます。