【Tips】バックテストのスプレッド、「変動」だから正しいの？
＊テーマ
今回のテーマは「バックテストのスプレッド」です。
FXにおいて、スプレッドは切っても切り離せないものです。
私はEAを選定する基準の１つとして、バックテスト結果を参考にしています。
そこで、EA販売サイトを見ていると、
「TDSの変動スプレッドで右肩上がりなので、勝てるEAです！」
といったニュアンスの謳い文句をたまに見かけます。
本当にそうなのでしょうか？
こんな人はぜひ読んでみてください。
・スプレッド「変動」だから正しいバックテストだと思っている
＊バックテスト結果の比較
FX取引で切っても切れないスプレッドですが、バックテストでもスプレッドの差で大きく結果が変わってきます。
実際にデータを見た方が早いと思います。
以下の図1と図2はどちらも同一EAで、パラメータや期間も同じ状態でバックテストをした結果です。
どうでしょうか。
EAの設定は全く同じにも関わらず、結果に差異が出ています。
何をしたかというと、ティックデータのスプレットを補正しています。
＊スプレッドの補正
TDSではデューカスコピーのティックデータをダウンロードし使用します。
ここで大切なポイントは、このデータにスプレットの情報も含まれている、という点です。
つまり、そのままバックテストをするとデューカスコピーのスプレッドを採用するということになります。
では、デューカスコピーのスプレッドはどの程度なのでしょうか。
こちらのEA（AverageSpread）を利用して計測してみます。
※mq4形式ですのでコンパイルして使用する必要があります。
ドル円でやってみます。
約0.4～0.8pipsでした。
近年は大きい傾向にあるようです。
海外ブローカーの場合、ドル円のスプレッドは1.5pips程度です。
デューカスコピーのスプレッドを海外ブローカー環境に近づけるためには、
スプレッドを補正する必要があります。
私がバックテストをする際は、ドル円の場合スプレッドを+1.0pips(10point)補正するようにしています。
こうすることにより、海外ブローカーに近い環境でバックテストをすることができ、より信憑性のあるテスト結果を得ることができます。
＊まとめ
いかがでしたでしょうか。
スプレッド「変動」は、デューカスコピーのティックデータで正確にテストを行うということであり、
海外ブローカーの環境を正確に再現しているわけではありません。
利用ブローカーに合わせてスプレッドを補正することで、
正確なバックテストをすることができます。
・TDSのティックデータ＝デューカスコピーのティックデータ
・利用ブローカーに合わせたスプレッドに補正する必要がある
・他者のバックテストレポートにおけるスプレッド「変動」を過信しない
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