【EABANK】海外ブローカー想定バックテスト結果+ロット数算定ツール

2023年1月14日 17:45

＊テーマ

今回のテーマは「EABANKの海外ブローカー向けバックテスト」です。
TDSを使用し、海外ブローカーに近い環境でバックテストを実施しました。

結果して、テスト環境を海外ブローカーに近づけたところ、EABANK掲載のテスト結果とは結果が大きく異なるEAもありました。

つまり、EABANK掲載のテスト結果のみを鵜吞みにすると思わぬ損失を被る可能性があり、正確なバックテストとその結果に合わせたロット設定は必須と考えています。

＊EABANKのテスト結果、正しいの？

さて、この記事を作成するキッカケとなったのが、
ゆるくたのしくFXさんのEABANKの検証動画でした。

とあるEAを再バックテストしてみたところ、
EABANK掲載の結果とは異なる結果になったということが紹介されています。

ここでひとつの疑問が生じました。

EABANKのバックテスト結果って信用していいのだろうか・・・？

私は、EABANK掲載のバックテスト結果に対し、正しい/誤りと結論付けること自体がナンセンスだと考えています。
なぜならば、そもそもEABANKに掲載されているバックテスト結果は、それぞれスプレッドも期間もモデリング品質も違うからです。

つまり、自身の利用ブローカーに近い環境で再テストした結果が最も正確、
と考えております。

＊テストケース

以下の２ケースを検証しています。

①　ThreeTrader Rawゼロ口座想定
②　AXIORYスタンダード口座想定

１．ThreeTrader Rawゼロ口座想定
このケースでは利用者が最も多いであろう、ThreeTraderのraw口座に近い環境を再現しています。

２．AXIORYスタンダード口座想定
このケースでは一般的な海外ブローカーに近い環境を再現し、一般的な海外ブローカーでの成績や、スプレッド耐性などの視点で検証しています。

＊テスト環境の設定

いずれもブローカーの環境を再現するために、Tick Data Suiteを利用しDukascopyのティックを補正しています。

・テスト期間：10年間（2013.1.1～2023.1.1）
・モデル　　：全ティック
・初期証拠金：1,000,000JPY

・スプレッドの補正
各環境を再現するために、スプレッドの加算値を計算します。
これをしないとバックテストを正確に行うことができませんので注意です。

・スリッページの設定
スリッページはデフォルト設定で有効にしました。

・手数料の設定
ThreeTraderのraw口座の場合は手数料を設定します（下図３）。
AXIORYスタンダード口座の場合は手数料なしでテストをします（下図４）。

・スワップポイントの設定
ブローカーごとのスワップポイントも再現するため、各ブローカーのmt4を使用しています。
例えば、同じGBPJPYの通貨ペアでもブローカーごとにスワップポイントが異なります（下図５，６参照）。

図５．スワップポイントの設定・GBPJPY（ThreeTrader・raw口座）

＊バックテスト結果

今回は、EABANKのグリッド系以外EA＊通貨ペア＝106種類、かつ2ケースのテストを行いました。総数212パターンです。
バックテストレポートはQuant Analyzerのインプットとして利用もできますので、ポートフォリオ厳選などに使っていただければと思います。

＊ロット数の最適化

現在流行っている「EABANK全部乗せ」のロット設定は以下の方針となっています。

・「証拠金500,000JPYで初期ロット」の割合でロット設定
　【例】証拠金100,000JPYの場合は1/5ロット

EABANKのEAはバックテストの最大DDが証拠金1,000,000JPYに対して10%未満のため、各EAの最大DDが20%未満になるようにリスクコントロールする手法を使っている方が多いようです。
私もこの手法を使っていますし、実際勝てています。

しかしながら、これはEABANK掲載のバックテスト結果が正確（＝自身の利用ブローカーに合っている）であることを根拠にしているため、そもそも前提が崩れています。
つまり、初期ロット全部乗せでも勝てるけど、自分の利用ブローカーに合わせたテスト結果があればもっと良いロット設定ができるのではないか？と考えています。

そこで、
バックテスト結果を基にロット数を自動算定するEXCELツールを作成しました。

こちらも提供させていただきます（下図８）。
証拠金と基準となるDDを基に、バックテストのDDが基準より高ければロットを下げ、DDが基準より低ければロットを上げるように補正したロットを算定します。

＊まとめ

当noteでは、これらを有料提供させていただきます。
お値段以上のボリュームはある自信があります。

・バックテストレポート（212パターン）
・ロット数を自動算定するEXCELツール＋簡易説明書

なお、投資助言に関する質問にはお答えできませんのでご了承ください。
ご提供させていただくファイルをもとに、ご自身の許容範囲でロット設定いただければと思います。

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